铁矿石1601:突破366做多,止损363,目标375. IH:日内逢高抛空思路,第一压力位1900,第二压力位2000。沪铜:37500~38500 L:日内短线多单尝试。止损8050。 PP: 日内可短线多单尝试 ,止损7200 PTA1601:4260附近短多,止损4210 豆粕1601:2660至2710区间震荡, 菜粕1601:1990至2040区间震荡。 螺纹:在1900-2000区间小幅震荡,投资者近期保持日内短线操作思路,前期空单,减持或观望,回到2000再次试空,止损20个点。 白糖1601:5200-5000区间交易。 鸡蛋1601:3900附近短多。 棉花1601:12300-12800区间交易。 期债:前期多单逢高止盈,静待入场时机 白银:2290空 止损3310 黄金:235.5空 止损236 IF: 或进入2500-3000平台震荡调整期,建议该区间高抛低吸。 锌:空单持有,止损14900 胶:日内短线操作 日内交易策略: 1、金融 IH: 中国央行开展短期流动性调节工具(SLO)操作, 向市场投放1400亿元。中金所对共计164名客户采取限制开仓1个月的监管措施。昨晚美股大幅反弹,欧股涨跌各异。本周两融余额减少约2000亿元,市场增量资金减少,存量资金下降,短期对后市走势仍谨慎。昨日IH盘中大幅反弹,受阻于1950,收盘勉强收红,技术上看上方2000一带压力较大,目前主力IH或面临大幅震荡格局。建议:IH1509日内逢高抛空思路,第一压力位1900,第二压力位2000。 IF: 昨日股指几乎平开后放量探底回升后再度回落,三大期指弱于现货,并且分化严重,尤其IC刚跌破平台,中金所对164名客户采取限制开仓1个月监管措施。周三全球股市多数上涨美股报复性反弹。期指弱势难改,经过急速下跌之后,根据反弹对称,IF或进入2500-3000平台震荡调整期,建议该区间高抛低吸。 IC:央行开展1400亿短期流动性调节工具操作。中金所严控违法违规,限制164名客户开仓1个月。 综合来看,外盘有企稳迹象,人民币贬值未进一步恶化,今日IC跌势有望得到缓解,但长期空头方向难改,上方抛压较大,上有顶下无底部,建议破位试空,及时止损。 期债:央行通过6天期SLO释放1400亿流动性,双降之后资金面未现全面宽松,14天期回购定盘利率涨10bp,IRS陡峭下行,短端跌幅明显,长端则稍显坚挺,地方债最新数据披露在即,操作上建议前期多单逢高止盈,静待入场时机。 50ETF期权:昨日蓝筹领先反弹,50ETF上涨3.18%,收于1.946。期权总成交量为228497张,较前日增加4459张。成交量PCR(put/call ratio)为69.67%,成交量继续创上市新高,说明投资者用期权进行风险规模需求较大。PCR连续三日回落,短期悲观情绪大幅缓解,短期或呈现震荡格局。8月认购隐含波动率平均为64.57%,8月认沽平均为134.89%,认沽期权波动率偏高主要受到IH1509合约大幅贴水影响。中期建议:持有Buy Straddle策略(即买入平值的看涨和平直看跌期权),或宽跨市期权组合(即买入虚值一档看涨和虚值一档看跌期权),以有限的风险,追求市场大幅波动带来的较大收益。 2、金属 金银:美国耐用品订单远好于预期,纽约联储主席杜德利表示9月加息必要性下降,隔夜美股和美元齐走高,金银继续调整,白银外盘创下调整来新低弱势延续。建议尝试做空。 白银:2290空 止损3310 黄金:235.5空 止损236 沪铜:隔夜沪铜大幅回落,内外套利的国内多头逐步撤退,阶段性做多机会消退,目前伦敦注销仓单占比回升,现货升水有所反弹,价格结构偏强,随着融资成的抬升,利空国内需求,而近阶段高比价之下,保税区库存逐步进入国内,现货压力将逐步出现,打压现货升水,中线依旧不乐观,短期以弱势震荡为主,37500~38500。 螺纹:现货价格继续下降,但在1900有一定的支撑,所以开始在1900-2000区间小幅震荡,投资者近期保持日内短线操作思路,前期空单,减持或观望,回到2000再次试空,止损20个点。 铁矿石:普氏涨0.25至53.5美元,夜盘铁矿石低开高走,小幅反弹,但上行压力巨大,整个商品市场疲弱,隔夜美股大幅反弹创年内最大单日涨幅,一定程度受纽约联储行长对9月不可能加息的预测有关,这可能对整个商品市场也有利好帮助,今天压力位在366,若有效突破可做多。铁矿石1601:突破366做多,止损363,目标375。 3、能源化工 塑料:尽管美国原油库存意外下降,但是成品油库存增幅大于预期且汽油需求将季节性下降,国际油价在周二短暂反弹后回跌。昨日期货高开震荡企稳,今日压力较大,石化大区出厂价格稳定,成交未见明显放量。今日可能低开走高震荡行情,建议中线8000左右逢低多单操作为主。 甲醇:目前市场无明显利好支撑,需求面持续弱势,场内多看空心态,局部市场虽有意企稳,短时难度较大。随着价格不断探底,部分下游开始逢低适量加仓,但大部分商家入市意愿仍较谨慎,空单可继续持有。 胶:周三价格高开低走,依旧疲软。央行双降对商品影响有限。日内短线操作。 PTA: 目前市场情绪还是偏谨慎,成本端还未企稳,不过PTA供需偏紧支撑价格,预计今天PTA日内反弹,投资者日内短多操作。 PTA1601:4260附近短多,止损4210 焦炭焦煤:焦煤焦炭市场整体保持弱势运行,现货价格方面:全国大部分焦煤焦炭主产地价格保持平稳。宏观方面内盘指数、股市、昨日均大幅震荡,市场心态不稳,恐慌情绪有可能蔓延。央行宣布降准降息,短期内对大宗商品的提振作用有限。焦煤近期合约再次跌停,预计后期焦煤焦炭将继续震荡走弱。 4、农产品 豆类:美豆受人民币贬值和阿根廷可能下调大豆出口关税影响疲弱,国内相对坚挺但难有上涨,短期仍震荡为主。豆粕1601:2660至2710区间震荡,菜粕1601:1990至2040区间震荡。 白糖1601:最新数据显示国内1-7月份白糖进口同比增加67.3%,主要是国内外价差过大,导致大量外糖通过50%全额关税进口也有利润。这会打压国内白糖价格,中长期有望进一步走低。短期白糖在5200-5000小幅震荡,建议高抛低吸。 白糖1601:5200-5000区间交易。 鸡蛋1601:近期全国高温天气缓解,鸡蛋产量有所增加,但同时目前是传统的消费旺季,鸡蛋现货价格高位运行。期现价差贴水500,期货下跌空间有限,不宜盲目追空,下方3900附近短多。 鸡蛋1601:3900附近短多。 棉花1601: 棉花底部震荡,下方支撑前期低点12300附近。棉花成本制约,下跌空间有限。继续在12300-12800区间震荡,建议高抛低吸交易为主。 棉花1601:12300-12800区间交易。 油脂:当前预期美国天气有利于大豆生长;原油弱势下跌,油脂走势难以乐观;马棕受产量持续增加以及原油弱势的影响,持续低迷。当前国油脂库存正逐渐增加,且宏观系统性风险仍在持续发酵中,尽管央行出台政策意图维稳市场。短期预计油脂弱势走势,但追跌风险加大,操作上建议轻仓反弹抛空。 责任编辑:黄荣益 |
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