股指期货数据大回放

1、股指期货行情

9月15日，股指期货早盘低开后震荡调整，收盘基本上持平。截止到收盘，主力IF1509合约收4166.6，上涨5.00 点（0.16%），成交量为17635手，持仓量为22126手；主力IH1509合约收2160，上涨31.80 点（1.49%），成交量为6459手，持仓量为10305手；主力IC1509合约收5663.6，下跌136.20 点（2.35%），成交量6917手，持仓6912手。IF总成交量为25393手，总成持仓量为9577手，成交持仓比为0.56 ；IH总成交量为9577手，总成持仓量为45612手，成交持仓比为0.48 ；IC总成交量为10495手，总成持仓量为13574手，成交持仓比为0.77 。

2、股指期货价差分析

股指期货当月合约的期现负价差快速缩窄。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为-10.03，价差与现货价格比-0.32 %；IH主力与上证50指数的期现价差为-15.2，价差与现货价格比为-0.70 %； IC主力与中证500指数的期现价差为-44.4，价差与现货价格比为-0.78 %。

3、主力持仓分析

主力持仓方面，三大指数期货主力主要以减仓为主，主力多头减仓幅度大于主力空头，表现为净空。具体看，IF1509合约前二十大多头减仓3065手，前二十大空头减仓2875手，新增多单与新增空单之差为-190手； IH1509合约前二十大多头减仓1102手，前二十大空头减仓951手，新增多单与新增空单之差为-151手 ； IC1509合约前二十大多头减仓423手，前二十大空头减仓492手，新增多单与新增空单之差为69手。

结论及投资建议

全球股市上涨，对股指影响利多；股指期货价格低开后全天震荡走低，收盘小幅上涨，期现负价差快速收敛，主力开始移仓换月；8月PMI继续回落，并跌破50%的荣枯线，显示经济有较大的下行压力；8月份出口同比降幅缩窄，但是外需环境能否持续改善还需要观察；8月工业增价值、投资低于市场预期，显示经济基本面很脆弱；券商清理行动升级，非实名账户面临清理，对市场小幅利空；8月份外汇占款大幅回落，创出近期新高，外资加速撤离中国，预计央行将通过降准方式对冲操作；个股继续大面积跌停，信心明显回落，波动率回升，市场不确定性增加，近期以短线操作为主，注意控制仓位。