中秋国庆长假将至,国内期货市场又将面临一场抗风险的考验。针对少数客户在不同期货公司开户,建立完全相反的头寸,利用国庆节后市场剧烈波动来获取不正当利益,不少期货公司将节前的突击开户作为近年风险防范的重点。 五矿实达总经理林东伟介绍,为防范去年“十一”长假过后国内商品期货价格连续暴跌的风险,公司将进一步加强今年的长假风险控制工作。对于节前三个星期内突击新开的账户,或平时没有什么交易,但在节前大规模持有头寸的的账户,公司一律严格审查,将这部分客户的持仓保证金提高5-10个百分点。另外,对于现有客户保证金分类,公司依据客户信用等级和资信状况进行分类,而不是简单考察客户交易性质是属于法人套保、自然人投机或套利。 而光大期货则建立了一套垂直的风险控制体系和横向监督体系。据公司总经理曹国宝介绍,其中垂直的风险控制体系是由决定重大事情的风险控制委员会组成,下设首席风险官(拥有一票否决制)、结算风控部,各业务部门、各营业部也有风控员。横向监督体系则主要由合规监察部和合规员制度构成。通过这套体系及相应业务管理办法,在客户开户、交易、结算全过程,做好风险防范和稳定工作。 |
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