股指期货数据大回放

1、股指期货行情

10月15日，股指期货价格平开后大幅走高，收盘涨幅均超过3%。截止到收盘，主力IF1511合约收4166.6，上涨108.40 点（3.27%），成交量为7900手，持仓量为12093手；主力IH1510合约收2297，上涨49.00 点（2.18%），成交量为4752手，持仓量为5228手；主力IC1511合约收6814，上涨380.80 点（5.92%），成交量4442手，持仓5061手。IF总成交量为22708手，总成持仓量为8779手，成交持仓比为0.55 ；IH总成交量为8779手，总成持仓量为41032手，成交持仓比为0.51 ；IC总成交量为11706手，总成持仓量为14692手，成交持仓比为0.80 。

2、股指期货价差分析

股指期货当月合约的期现负价差继续收窄，沪深300指数期货出现了升水。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为6.98，价差与现货价格比0.20 %；IH主力与上证50指数的期现价差为-0.9，价差与现货价格比为-0.04 %； IC主力与中证500指数的期现价差为25.6，价差与现货价格比为0.37 %。

3、主力持仓分析

主力持仓方面，三大指数期货主力主要以减仓为主，主力多头减仓幅度小于主力空头，表现为净多。具体看，IF1509合约前二十大多头增仓3481手，前二十大空头增仓3474手，新增多单与新增空单之差为7手； IH1509合约前二十大多头减仓1999手，前二十大空头减仓1792手，新增多单与新增空单之差为-207手 ； IC1509合约前二十大多头减仓1392手，前二十大空头减仓1544手，新增多单与新增空单之差为152手。

结论及投资建议

全球股市以涨为主，对股指影响利多；股指期货价格弱大幅走高，投资者信心快速恢复，负价差得到较大的修复，基本上恢复到正常水平； 9月官方PMI小幅回升0.1个百分点，为49.8%，高于市场预期，但仍低于50%的荣枯线，经济弱势格局不改；9月出口小幅高于市场预期，但进口依然疲软，显示内需不足；9月CPI同比上行1.6%，呈现下行走势，基本上符合市场预期；9月份金融数据基本上符合市场预期，仍需要央行加大宽松的力度；李克强：精准实施定向调控加强逆周期调节，发改委继续批复重大项目，金额近900亿，政府正在加大对经济的刺激力度；我们认为，利好不断加之市场资金面非常宽松，投资者信心得到较大的恢复，上涨指数3200的压力位已经突破，股指短期或继续上涨；操作上，可以逢低介入多单，保持较低仓位，注意控制风险。