七禾网21、很多炒手盘后必做的就是分析自己的交易记录，而也有部分炒手认为高频交易不需要复盘，您怎么看待这样的问题，您觉得对交易行为的分析是否有助于短线交易？

洪星：我认为新手或不稳定的交易员，必须每天分析自己的交易记录，这样能发现很多重要的交易缺陷，有利于快速进化自己的体系。成熟的交易员在遭遇不顺利的行情，也必须复盘分析原因。传统的复盘是通过观察行情图表和交易数据，通常是不同的两套软件，很不方便。聚胜提供了专业的高精度复盘和交易行为分析图表，让每天的复盘变得无比轻松。

短线交易或者高频交易能够在一天内产生大量的交易样本，任何频率的交易，都是有亏有赚，只要能做到小亏大赚就可以了，这是大家都熟知的常识。从统计学上讲，当统计样本达到1000笔以上，这些样本就具备描述一个交易体系是否正确的数量基础。短线交易可以在1到2天就产生超过1000个以上的样本，我们通过这些样本可以量化统计出交易者的行为是小亏大赚还是大亏小赚，话句话说：交易行为分析可以通过1到2天的样本分析，判断交易员的体系是否正确，如果不正确就提示他及时修正，这是传统交易软件不会提供的功能，也是短线交易的独有特色。聚胜交易行为分析不仅能实时分析胜率、盈亏比这样的技术指标，还能通过监控抗单行为和连续亏损次数这样的心理指标来判断交易员是否在心态上出了问题。因此交易行为分析就象一名教练，时刻提醒你的交易体系和心态是否病了，如果生病了就必须马上治疗。

七禾网22、聚胜交易系统发布以来，已经具备了一定的口碑，请您谈谈聚胜交易系统与市场上同类交易系统相比，关键的创新在哪里？

洪星：技术上的门槛不是关键的，想把系统响应速度弄的很快，很多资深的IT工程师们都可以做到，但是想要引入短线交易在交易和心理上的业务点，则必须精通短线交易员的行为规范。聚胜不是简单的一个下单终端，它包含仿真和实盘两个版本，是针对短线训练和实战的完整解决方案。

炒单在技术上的要点其实在所有交易体系中是最简单的。越是低频的交易越复杂，复杂到你可能需要针对一个期货现货品种研究三年才能做出一次开仓的决定，三年时间要做无数的调研，做很多相关行业的基本面分析等。但是短线，尤其是超级短线的交易，持仓时间可能只有1到2秒。这么短的时间，开仓的依据仅仅就是盘口的几个数据，其实非常容易。但是这种交易依据上的“易”是以精力高度集中，快速反应造成的生理疲劳为代价的。交易员必须精力充沛，心态良好，注意力高度集中。

传统的炒单训练一般利用实盘账户，一手单开始，训练周期至少需要6到18个月，只有经过成千上万次的重复，才能造就一名成熟的炒手。实盘训练会将大部分交易员打垮，原因只有一个，他们扛不住训练资金的持续亏损。聚胜交易系统的仿真版本，不是简单的模拟交易，是从盘口撮合机制、风控结算到网络延迟全方位的模拟，该系统利用一个“实盘账号”来运行一个本地的仿真交易所来拦截用户的订单，在本地仿真交易所进行虚拟撮合，撮合成交的过程在所有要素上都会逼近这个“实盘账号”在真实交易所里面的撮合特征，已经到了以假乱真的地步。可以说，如果我不告诉你这个软件是仿真，你基本上从交易感受上觉察不出来这个订单是模拟的。这样一来，就解决了炒单训练的高仿真难题，只要在仿真版本上训练过关，实现稳定盈利，就可以直接切换到实盘版本，这样就避开了技能训练过程中的真实资金亏损，从而大大降低了训练的资金成本，提高了步入职业交易员行列的成功率。

聚胜仿真版本解决了技能训练过程中规避抗单亏损的难题，前面说过，炒单交易还有另外一个难题：盯盘生理疲劳，这种疲劳是注意力高度集中造成的，年轻人通常可以承受这种脑力消耗，但是据我观察，30岁以上的人很多都无法长时间集中精力来盯盘口的。因为盘口有很多关键价位和委托单量需要记忆，持仓过程中更是分神不得，一旦走神，就会错过绝佳的下手机会。聚胜团队总结了几乎所有超级短线的盘口特征，用量化信号和指标来实时提示用户这样的进出场机会，甚至智能辅助用户决定当前下单的价格，创造性的解决了很多关键难题，将人工盯盘变成“软件盯盘”，交易员只需要关注软件自身的辅助提示，就可以及时捕获很多提示机会，从而大大降低了这种盯盘“生理疲劳”。

七禾网23、期货人工炒单，对软件的交易速度要求很高，聚胜交易系统如何在技术上保证交易通道的速度呢？

洪星：聚胜交易系统目前的数据穿越速度和下单通道，在业内绝对是最快的。要想保证交易速度，软件系统必须接入期货公司的高速席位，目前业内的高速通道主要是郑州易盛和上期CTP。炒单的话，易盛通道一般选择易盛8.2，CTP一般选择快期。需要注意的是这两款软件的后台，对接的席位可能是高速通道，也可能不是，现在大部分期货公司都有针对高速交易用户的通道提供。

聚胜目前已经支持CTP的所有席位，并且在不久之后即将发布的V2.3版中，会支持易盛通道。在接入高速通道前提下，软件内部的业务模块不能阻碍期货订单数据和行情数据的穿越速度，聚胜由于增加了图表、交易行为实时分析和微风控三大模块，就在客观上可能延长系统的反应速度。我可以很骄傲的说，这个系统的技术研发力量在高性能交易系统构建方面非常专业，我们用了非常底层的开发技术，规避了windows系统天生的非实时特性，能够将数据穿越速度控制在几个毫秒以内，既然是针对炒单交易的用户，速度上我们不能打任何折扣，这一点是这个产品最基本的性能要求。

需要强调的是，聚胜是业内第一款主动提供订单全程测速功能的软件，用户可以随时测试订单从本机发出，到期货公司前置服务器、交易柜台、交易所核心撮合区之间的往返速度，能够非常精确的了解自己当前这个交易席位的各个网段的交易延迟，这是精确量化的重要体现。

七禾网24、从聚胜的用户反馈中我们发现“大单提示”、“撤单提示”和“前置排队提示”这3个信号比较受关注，请您介绍一下这3个信号在交易中的应用？

洪星：大单提示是针对盘口出现异常大单的信号，这种提示是有一条叠加在K线图上的水平价位线和声音来呈现的，期货价格在关键价位，盘口如果出现异常大单，往往意味着这里有高胜算的交易机会出现。比如在一个突破爆发的上涨行情中，如果卖盘连续出现2到3次大单，被快速吃掉，这种信号意味着爆发有力，交易员可以非常精确的、充满自信的在盘口切入，拿到这样的交易机会；

撤单提示是实时监控盘口买卖盘被市场其他用户撤销的订单量。这种撤单提示能够及时告知盘口单量的消减，是由于对手盘主动吃单造成的，还是大户主动撤单造成的。如果是大户主动撤单，要分析这个价位是否有夹板交易行为，这有利于交易员判断高频切入的点位和持仓预期。

前置排队提示是指当交易员挂单后，他的订单前面的市场排队量被对手盘吃掉的进度和厚度，举个例子：RM品种当前卖盘挂单500手，买盘挂单100手，我在买盘挂单10手，就在我挂上的一瞬间，聚胜系统会记住我前方已经存在的这100手单量，因为期货撮合在同一价位是时间优先机制，聚胜系统会监控我这10手单在排队的过程中，前方这100手的阻力单被对手盘主动吃掉的进度和剩余厚度，并将剩余手数的量显示在盘口，这样的话交易员就无须用人脑去计算和推理这10手单什么时候会被吃到，从而能够非常轻松的掌握自己的挂单成交进度。可以轻松自如的下单。

大单提示、撤单提示、前置排队提示组成的智能辅助，是针对超级短线下单的三大关键信号，这些信号结合K线图的叠加效果可以降低短线交易疲劳程度。

七禾网25、聚胜交易系统只针对炒单群体吗？是否也具备服务其他周期交易者的功能？

洪星：聚胜定位的是日内所有交易频率的交易群体，从秒级别的超级短线交易到分钟级别的日内波段、大波段交易的需求都有关注到。很多人以为聚胜是炒单用的，其实他们还不太了解聚胜对波段交易的辅助功能。

聚胜是人机结合主观交易的开拓者，我们定义的短线交易范围从超高频到日内波段，高频交易其实是波段交易的基础，很多高频炒手在增加资金交易容量的过程中，都必须过渡到波段交易。波段交易在体系原理上，其实跟超级短线没有什么区别，最大的变化是资金管理和出场方法。聚胜的K线图表中提供了一个非常有价值的“资金流”，聚胜“资金流”指标会实时统计出每根K线周期内，市场上开平的交易量，这个指标是基于逐笔的盘口数据挖掘出的，能揭示日内庄家或主力资金在关键价格位置附近建仓或出货的痕迹。我们用传统软件看盘，通常只能关注价格的波浪特征和成交量信息，这些是技术分析的基础。如果辅助聚胜的“资金流”指标，就可以提高判断日内波段拐点的胜算。

聚胜辅助波段交易的另一个改进是人工开仓+策略平仓的半自动交易模式。程序化交易的优点是开仓后的执行力非常强，缺点是开仓的胜算很低；人工主观交易的优点是可以开的很好，但是执行力差，人性的弱点就是喜欢在开仓后随时改变计划，在恐惧中失去大的盈利机会。人工开仓+策略平仓就是基于这样人机优势互补的理念设计的，这一功能一经推出，就受到了日内波段交易员们的喜爱，聚胜轻松解决了执行力问题，交易的盈亏最终由人工开仓的经验决定了，经验是可以经过长期训练和看盘积累的，但是执行力会保证这个过程中，不会大亏或者破产。

七禾网26、一款交易系统软件风控的设置非常重要，请您为我们介绍一下聚胜软件的风控设置？

洪星：聚胜风控引擎中目前有十几项指标，都是针对短线大样本交易的风控措施，目的就是在系统发现短线交易行为偏离正确体系或者日内资金亏损过大时，阻止错误继续发展。

聚胜风控指标从单笔风险控制、日内回撤、心态调整三部分设计。时间离场、浮盈离场、浮亏离场关注的就是单笔交易风险；累计亏损、达标回撤追踪和交易笔数关注了日内回撤的风险；连亏次数、抗单亏损关注了心态失控的风险。

以我们对短线交易员的研究，没有任何交易员能够适应所有的行情特征，水平再牛的交易员在面临新品种切换、交易频率迁移和极端行情的状态下，都会遭遇秒杀和亏损，这时候必须控制亏损，慢慢适应、积累经验，才能渡过困难期。聚胜微风控就可以解决这个问题，只要亏损控制住了，交易节奏被限制，时间会帮你重新适应新的交易场景。因此聚胜微风控应该在刚刚入门的交易员，或者成熟交易员切换新交易场景时启用。

七禾网27、聚胜的团队名称很讨喜，请您为我们简单介绍一下聚胜团队以及各核心成员在团队中的分工？

洪星：是的，这个名字是我们团队的天才技术总监宁总取的，他对高频量化交易有很深的理解，宁总是我以前深圳工作时的IT部门副总监，现在也加入我们团队了，是御金科技的技术负责人。这个名字非常符合高频交易积少成多，积小利为大利的本质，所以我们干脆把自己的团队也取名为聚胜交易团队。

团队核心目前有8人左右，其中一半主要负责软件研发和维护，另一半负责交易。我们团队在组建的时候只有5个人，3人是职业短线交易员，我和我的核心技术搭档宁总一起负责软件架构设计和核心代码编写。其他几名交易员负责软件功能用户体验的提升和调整、测试。软件进入公开发布阶段后，又吸收了几名比较优秀的年轻人，他们在IT技术和交易上都有比较好的基础。

七禾网28、目前您也在训练自己团队的交易员，您主要通过哪些方式来训练他们？什么样的交易员才是您眼中合格的交易员？ 

洪星：很简单，我们会采用高速席位的实盘账号来运行仿真系统，为交易员产生真实交易的盘感。交易员必须在仿真系统上实现持续的稳定盈利，脱离系统自动风控的约束，交易行为分析模块表明他的交易习惯符合短线交易规范，才有资格上实盘，因此我们训练交易员是分两个阶段进行的，第一阶段的时间比较漫长，第二阶段通常很快，实盘阶段的交易方法跟第一阶段一样，需要解决的就是心态问题。

我眼中合格的交易员仅从技术上讲，当然就是要有稳定的盈利能力，他必须在一个相似市场品种群中具有适应力，能够随市场变化自动调整交易手法，尽快摆脱不顺利的交易时段。以上是对成功交易员的判断标准，如果是新入门的交易员，我希望他对交易有兴趣，有坚持交易纪律的意志力，悟性好。

七禾网29、您表示组建聚胜团队是为了让量化交易和人工主观交易相结合，达到人机合一，这样的想法是如何产生的？在组建团队的过程中，您遇到最大的困难是什么？又是如何克服的？

洪星：这个想法是自己在郑州学习人工炒单的时候诞生的，当时用实盘资金进行自我训练，和很多交易员一样，注意力不容易长期保持集中，容易疲劳，我就很自然产生了开发这款交易系统的想法。      

聚胜项目在启动后的第三个月遭遇了很大的困难，我们发现K线图的显示和windows操作系统消息传递机制会严重延迟数据的传递，之后我和我的核心技术搭档，重新推翻了原来的技术架构，利用显卡驱动加速图表和多线程并行架构重构了整套系统，砍掉所有商业编程组件，完全采用底层的c语言开发，才获得了几乎无延迟的速度性能。

七禾网30、聚胜在今年8月组织了一次为期一周对外培训，学员反馈如何？短短一周的时间您主要会去培训哪些内容？

洪星：学员总体上反应十分满意，我想大家比较满意的原因有两点：一是我们介绍的阶梯训练法，结合聚胜软件系统，比较容易上手，体系合理；二是我们用团队成熟炒手实战账户带盘的方法，让他们直接观察和提示短线交易的手法和技巧，比较直观。

说实话，一周的培训时间太短了，我们团队今年培训出炉最快的一个股指交易员，是用仿真练习了三个月，之后再实盘做了2周的心态培训才成功，现在他已经是比较厉害的股指炒手了。一周的时间，我只能把如何利用聚胜系统进行自我训练的要点讲解的到位。其余就靠学员回家自我训练了。

聚胜团队结合自己的训练系统，设计了一套阶梯训练法，将短线交易分为技能、心态两个阶段。每个阶段有细分出若干关键技能，包括快捷击键速度、开仓点位、追踪体系、交易行为等四类指标，只有交易员所有技能点都达标了，才能进入心态训练阶段。心态训练阶段从一手实盘资金开始，慢慢增加资金量，主要考察资金管理和高频风控应用的熟练程度。

这个原理类似职业运动员的训练，要想拿奥运会游泳冠军，就先必须在手部动作，腿部动作，入水，转身，肺活量，冲刺等所有这些技能点上全部过关，这样才有希望在国际比赛上取得名次，即便是平时训练的成绩非常理想，运动员也可能在正式比赛中发挥失常，这就是心态问题，心态问题相对技能训练比较好解决，就是不断参加正式比赛，培训自信和比赛经验，悟性和心理素质好的，自然就能夺冠。

有人说：“炒单其实就是个体力活”，这话有一定道理，但是我想说的是，任何财富都不是天上掉下来的，我们看到某某交易员取得一年10倍甚至几十倍的收益，看到他光鲜靓丽的一面，却不知道他曾经付出了多少个日夜的辛苦训练，承受了多少压力，成功是不容易的。聚胜首次尝试利用一套专业的软件系统来帮助炒手成功，应该还有很多值得改进的地方，阶梯训练法也有待在实践中进一步进化。

七禾网31、聚胜与市场上部分机构还是存在一些区别，不仅仅只是做交易，还在做一些软件服务及盘手培训选拔的工作，多头作战是否会顾此失彼，聚胜未来的规划是什么？工作重心主要在哪里？

洪星：短线交易这个群体不大，但是成功人士的交易素养都很高。从软件服务保持专业性的角度来说，我们自己的团队必须相当了解这个群体才能确保聚胜交易系统的持续改进是符合市场需求。盘手培训和选拔其实和软件服务二者相辅相成，相互促进，因此我们会坚持二者同时进行的模式。

目前的工作强度相当大，我正在考虑增加团队管理人员，大家分工负责不同的业务，避免顾此失彼。聚胜未来的规划是以软件服务为重心，为市场专业交易群体提供高性能智能辅助交易系统。我们同时也会维持一只专业的交易团队，这是我们核心创始人的兴趣所在，而且交易有助于我们随时了解这个市场的变化，支持软件服务的持续改进。

未来3年，我们希望聚胜系统能够被业内短线交易员广泛接受，团队技术工程师会扩展到10人左右的规模。交易团队按照资金容量的设计，可以扩展到30人左右，这大概需要1年以上选拨和训练时间。

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果圆、刘健伟访谈整理

2015-11-03

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