宏观，股指：

国际：

1: 美国上周首次申请失业金人数28.7万人，高于27万人的预期，但依然低于30万人大关。美国首次申请失业金人数已经连续43周低于30万人大关。美联储于12月加息，并表示劳动力市场正在强劲复苏。

2: 美国首次出口原油装船完毕，并将在新年前从得克萨斯州的港口出发。荷兰石油交易商Vitol Group是这批原油的买家。12月18日，美国正式解除长达40年的原油出口禁令。12月23日，WTI油价自2015年1月以来首次高于布油价格。

3: 白宫推迟了原定周三宣布的对伊朗新制裁，美国官员未提供制裁实施时间表，称制裁仍在考虑范畴。上日伊朗总统回应美国新制裁消息，下令导弹项目加速。美共和党议员称，推迟制裁前所未有地暴露奥巴马无能。

国内：

1：中国经济转型持续推进，12月制造业PMI仅49.7，继续徘徊于收缩区间，但消费品制造业表现出色，汽车制造、农副食品加工、食品及酒饮料精制茶等行业PMI均在55以上。同时，金融服务业和建筑业强劲的表现拉动非制造业PMI远超预期地达到54.4，创下2014年8月以来新高。

2: 周四离岸人民币（CNH）在短短数分钟内飙升近200点，一改稍早大跌超200点颓靡态势。在岸人民币（CNY）2015年下挫4.5%，创1994年以来最大年度跌幅。彭博社称，中国央行至少要求两家外资行暂停跨境人民币购售业务。

3: 2015年，房价连涨八个月后收官。一线城市房价表现坚挺。12月，楼市表现回暖，住宅价格环比上涨的城市个数为51个，较11月增加10个。深圳房价12月同比上涨38%，领涨一线城市。上海、北京分别上涨15%和9%。此前，中央提出要打响化解房地产库存的“歼灭战”，据媒体报道，去库存政策手段将主要在二三线城市实施。

宏观今日提示：

17:00欧元区12月制造业PMI终值53.153.1

23:00美国12月ISM制造业指数4948.6

交易提示： 经济边际企稳有利于提振市场，但供给加速等因素压制市场，短期市场调整压力犹存。

国债期货：

1、临近年末，虽然资金水平略有上行，但是整体资金面相当宽松，相比历年12月份资金面的变动，2015年12月的R007上行幅度仅略高于2009年，比2010-2014年任何一年都要宽松。

2、12月利率债收益率整体下行，相比11月底，国债收益率整体下行18-28bp，国开债收益率下行30-47bp，非国开债收益率下行37-45bp。10Y国债150023触及2.795%。

3、基本面方面，元旦期间公布的12月PMI为49.7，较11月小幅上涨0.1，但依然低于枯荣线，该数据一方面不会使得市场对于经济的悲观预期进一步恶化，同时也不会扭转目前市场对于经济的悲观预期。

交易提示：基本面和资金面整体依然利多债市，但难以成为利率进一步下行催化剂，期债震荡。