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文华财经阎璐:浅谈程序化交易经验

最新高手视频! 七禾网 时间:2009-10-26 08:24:28 来源:文华财经 作者:阎璐

近两年随着投资者投资理念的逐渐成熟和期货市场交易规模的不断扩大,作为投资交易的重要手段之一的期货程序化交易越来越受到人们的关注,随着程序化交易的推广和使用,越来越多的交易者开始关注程序化交易,很多人也开始摩拳擦掌,准备按照自己多年累积的经验,编写一套完善的程序化交易模型,那么在使用程序化交易的过程总会遇到怎么样的一些问题呢,这里有一些经验和技巧可以简单介绍给大家。

首先,程序化交易的初衷是克服人的贪婪欲望和人性弱点,引导投资者进行理性的操作。但程序化交易也恰恰反应的是投资者的交易思想,所以,我们不能单纯死板的追随计算机的操作,要在计算机引导的基础上,结合成熟的交易思想和资金管理控制,使之成为利器,辅助我们在期海中搏杀获利。目前的程序化交易,建议还是按照手工和全自动的结合,尽量克服非理性操作,利用长期累积的交易经验和技术指标分析,人为的删减和过滤一些振荡或者无用信号。

其次,不同的交易模型是针对不用的走势形态挑选使用,没有模型是在任何走势下都可以稳定的赚钱的,所以,在合适的形态下,设计合理的模型,才能辅助交易者获得收益。

交易模型大致分三大类,趋势追踪型,反趋势震荡型,日内交易。

其中趋势追踪型的模型,是在一个周期较长的,具有明显单边市的形态下,才会有较高的收益,在盘整震荡过程中,会出现频繁的交易导致亏损。

反趋势震荡类的模型,由于对走势形态判断的要求比较高,用计算机语言比较难描述复杂的走势形态,所以在编写中会出现一些破绽。此类模型的主要核心就是历史会重演,根据历史出现的形态对未来形态进行判断和指导。由于实际上,合约的走势并不是安全按照历史形态重复上演,所以在交易中,需要交易者不断完善自己的交易策略,对投资者分析能力和编程水平的要求比较高。

日内交易的模型,由于是一些短线的操作,动作比较频繁,所以对相关止赢止损的设置要求比较高。

最后,不同的交易模型适合于不同的品种,在同一品种下,不同的周期也需要分类使用交易模型,其中参数调整是决定交易系统成败的关键,没有任何模型和参数时放之四海皆准的。
投资者要根据交易品种的活跃程度,交易特性,利用历史经验和效果测试中得到的资料反馈,不断地测试-修改-测试,去完善你的模型参数,在应用到实盘操作的时候也不能懈怠,要根据合约的新形势,不断的加以修正,使之更加贴切和反映该合约的走势和特点。

其实程序化交易只是辅助我们改变交易习惯的一个工具,他可以杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪进行追涨杀跌的操作,从而避免人性化交易的缺点,也进而消除了交易中的主观随意性。防止入场之后受其他非理性因素的影响,不按照之前的策略及时进行止盈止损,或者由于情绪波动产生破坏性交易行为。严格来说,程序化交易只是一个工具,它反映的是交易者的策略,辅助交易者更好的实现他,而最终交易的结果要看你的策略是否是成功的,是否是可以盈利的。一个模型交易结果的好坏并不是判断程序化交易是否好用的标准。

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