股指期货数据大回放

1、股指期货行情

1月15日，三大期指缩震荡走低，最终跌幅较大。主力IF1602合约收4166.6，下跌91.20点，成交量为16098手，持仓量为21230手；主力IH1602合约收2031，下跌59.00点，成交量为6227手，持仓量为8193手；主力IC1602合约收5570，下跌248.00点，成交量10971手，持仓12310手。IF总成交量为27674手，总成持仓量为11149手，成交持仓比为0.80 ；IH总成交量为11149手，总成持仓量为34554手，成交持仓比为0.80 ；IC总成交量为18882手，总成持仓量为18024手，成交持仓比为1.05。

2、股指期货价差分析

股指期货当月合约的期现价差由负转正。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为14.07，价差与现货价格比0.45 %；IH主力与上证50指数的期现价差为8.1，价差与现货价格比为0.39 %； IC主力与中证500指数的期现价差为49.1，价差与现货价格比为0.83 %。

3、主力持仓分析

主力持仓方面，期指主力主要以增仓为主，主力多头增仓幅度大于主力空头，表现为净多。具体看，IF1602合约前二十大多头增仓3255手，前二十大空头增仓2880手，新增多单与新增空单之差为375手； IC1602合约前二十大多头增仓2223手，前二十大空头增仓2063手，新增多单与新增空单之差为160手。

结论及投资建议

全球股市多数下跌，对股指影响利空；上周五三大期指震荡走低，期现价差交割日由负转正，主力多头增仓明显；中国2015年12月CPI同比1.6%，符合预期，高于前值0.1个百分点，12月PPI同比降5.9%，持平前值，通缩风险仍然存在；12月制造业PMI为49.7，高上月0.1个百分点，仍在临界点之下，制造业颓势不改；股东减持限制新规公布，限制减持不超1%；股票发行注册制今年 3月1日起施行，短期会对股市有一定的负面影响，长期看影响不大；央行透露稳汇意愿，人民币贬值高峰已过；周五股指再受重创，探底仍在继续，不排除修复性反弹，但市场风险仍处于高位，不妨耐心等待，资金较多者可在3000点左右轻仓尝试性买多。