上证50ETF期权

1、标的近期走势与历史波动率:上一交易日上证50ETF收盘价2.115历史波动率：10日33.19%、 20日27.57%、 45日30.93%、 125日31.35%；

2、期权合约交易情况：今日加挂：无；截至上一交易日成交最活跃月份:3月;该月期权总成交量266665手; 所有合约总成交PCR 0.97；最大成交合约：3月执行价2.05认购合约，成交31493；最大持仓合约：3月执行价1.8认沽合约，持仓44764；

3、期权隐含波动率：截至上一交易日15点，平值期权隐含波动率分别为 3月31%(认购)、32%(认沽);4月28%(认购)、35%(认沽);6月30%(认购)、34%(认沽);9月31%(认购)、30%(认沽);3月合约波动率偏度：呈微笑形状；期限结构：各月相差不多；

4、近月合成期货：3月期权合约合成期货无套利机会；4月期权合约合成期货无套利机会；

5、小结：当前10日标的历史波动率相对历史数据属于正常范围，较上一交易日回升。期权PCR在正常范围，表示期权市场对标的行情看法中性。从隐含波动率曲线来看，近月给予标的行情向两边波动的风险溢价，远月情绪比较中性。