黄金1606：261空 止损262

白银1606:3430空止损3450 

油脂主力:回落买多。

豆粕1609：2300至2350区间震荡，

菜粕1609:1900至1950区间震荡。

螺纹前期多头暂离。空头少量尝试，站回5日均线可平空再次反多。

IH1603:2040-2100区间操作，支撑2030，压力2130.

IF1603:3000-3100区间偏空操作。

IC1603：逢低做多，压力5700支撑5600

白糖1609:日内5500短空。

棉花1609：日内10050附近短多。

鸡蛋1605：09合约空单持有

锌：空单持有，止损14300

沪铜1605：36500多头尝试，止损36200

胶：等待做多机会。

日内交易策略：

1、金融

期指：2月央行口径人民币外汇占款下降2279亿元，创2012年12月以来最低，降幅大幅收窄；说明近期人民币汇率再度企稳。昨日 A股反弹收盘涨近2%站上2850，盘中一度逼近2900，尾盘银行股疲软拖累大市。隔夜标普油价黄金跌，欧股上涨。证监会主席刘士余就市场普遍关心的注册制改革等问题进行了回应。其关于“中证金暂不退出”等表态，明确了市场预期，并对投资者信心形成有效提振。此外，全国两会传出的环保、铁路、公路等领域投资规划，也为市场营造了热点。在多因素的带动下，A股出现放量反弹。但量能和上轨压力仍然较大，关注上证2900上方压力。本周期指周五交割。建议：

IH1603:2040-2100区间操作，支撑2030，压力2130.

IF1603:3000-3100区间偏空操作。

IC1603：逢低做多，压力5700支撑5600

50ETF期权：昨日50ETF冲高回落，上涨0.48%至2.076。总成交量为307232张，较前增加84481张。成交量PCR（put/call ratio）为79.69%，指标显示短期走势呈中性。3月认购平值期权隐含波动率为28.09%，认沽隐含波动率为32.79%，认沽认购隐含波动价差继续缩小，预计短期走势中性偏乐观。 

期债：昨日银行间市场主要回购利率变化不大，资金供求稳定，隔夜和七天期点差维持在较窄水平。整体来看，流动性在未来一段时间难现异常波动，保持相对充裕的状态是大概率事件。预计后市期债持续宽幅震荡。五债1606：逢低做多，压力100.8，支撑100.65 

2、金属

金银：普京下令俄罗斯军队“主要部分”从叙利亚撤军，欧元区工业产出远好于预期，消息面打压隔夜金银继续回落，黄金已跌破短期上升趋势线，或有继续修正指标需求，建议尝试做空

黄金1606：261空 止损262白银1606:3430空止损3450 

沪铜：隔夜沪铜冲高，沪铜近几个交易日走势非常剧烈，进入3月消费开始季节性回升，现货开始回暖，贴水收窄，，交易以回落买入为主，沪铜1605合约36500多头尝试，止损36200，目标37500 

螺纹：现货回落，钢企纷纷向下调价，从现货端可以看出价格开始向下调整。从原料角度来看，铁矿石进口价也下行，钢坯昨天突破向下跌了很多从成本角度也释放了空间。从工厂开公来看，保持一个较高水平，后期产量不会大减，价格承压。所以我们可以看到期螺有向下调整的迹像，前期多头暂离。空头少量尝试，站回5日均线可平空再次反多。 

3、能化

胶：周一价格冲高回落，跟随整体市场回落。市场处于大跌后的修复走势，较为反复。等待做多机会。

4、农产品

豆类：美豆高位震荡，反弹受阻。截至3月10日当周，美豆出口检验量71.5万吨，分析师预估65-100万吨，上周109.5万吨。国内豆粕需求仍然不旺，油厂豆粕库存上升，少数油厂豆粕胀库开工本周将减少，大豆库存环比继续回落，3月大豆到港量不高。豆粕1609：2300至2350区间震荡，菜粕1609:1900至1950区间震荡。

油脂主力:夜盘油脂回落后反弹。厄尔尼诺减产预期仍在持续，本周油厂开机率因豆粕胀库和大豆供应不接而大幅下降，且巴西卡车司机公会呼吁罢工，实质性利好叠加潜在炒作题材，本周油脂预计偏强走势，操作上可尝试回落买多。 

鸡蛋1605：鸡蛋现货目前消费疲软，走货偏慢。市场消息玉米拍卖开始，虽然短期只针对乙醇生产企业，但玉米价格下跌导致鸡蛋成本降低。中长期看延续震荡下跌走势不变，后期补栏增加，鸡蛋还有进一步下跌空间，短期反弹是较好的建仓空单时间，建议中线空单反弹布局09合约。鸡蛋1605：09合约空单持有 

白糖1609：白糖继续小幅震荡，近期消费偏弱，现货价格一直稳定，打击走私呼声增加。期货价格近期5500-5400区间震荡为主。白糖长期来看多空基本面交织，总体维持宽幅震荡思路。短期相对偏空，建议空单暂时持有。白糖1609:日内5500短空。

棉花1609:棉花再度回到前低附近，但目前看下跌空间也不大，棉花后期将进入宽幅震荡区间，上方压力11000，下方支撑10000，一千点内波动，建议高抛低吸思路。棉花1609：日内10050附近短多。