股指期货数据大回放

1、股指期货行情

3月15日，三大期指小幅低开，盘中震荡下行，尾盘银行股护盘，IH出现V型反转翻红，IF、IC小跌。主力IF1603合约收4166.6，下跌11.80点，成交量为18995手，持仓量为23164手；主力IH1603合约收2080.2，上涨2.60点，成交量为7598手，持仓量为9400手；主力IC1603合约收5608，下跌41.40 点，成交量12151手，持仓14163手。IF总成交量为27797手，总成持仓量为11120手，成交持仓比为0.60 ；IH总成交量为11120手，总成持仓量为46635手，成交持仓比为0.57 ；IC总成交量为17507手，总成持仓量为28044手，成交持仓比为0.62 。

2、股指期货价差分析

股指期货当月合约的期现负价差继续缩窄。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为-28.18，价差与现货价格比-0.92 %；IH主力与上证50指数的期现价差为-20.9，价差与现货价格比为-1.00 %； IC主力与中证500指数的期现价差为-31.8，价差与现货价格比为-0.57 %。

3、主力持仓分析

主力持仓方面，期指主力主要以减仓为主，主力多头减仓幅度小于主力空头，表现为净多。具体看，IF1603合约前二十大多头减仓3473手，前二十大空头减仓3629手，新增多单与新增空单之差为156手； IH1603合约前二十大多头减仓1289手，前二十大空头减仓1464手，新增多单与新增空单之差为175手；IC1603合约前二十大多头减仓1482手，前二十大空头减仓1794手，新增多单与新增空单之差为312手。

结论及投资建议

全球股市涨跌不一，对股指影响不大；周二三大期指小幅低开，盘中震荡下行，尾盘银行股护盘，IH出现V型反转翻红，IF、IC小跌，期现负价差继续缩窄，主力空头减仓明显；十三五”规划纲要拟删战略新兴板，若消息属实股市压力稍缓，但市场对其是否推出仍存有疑义；1-2月份经济数据显示，工业下滑、进出口萎缩、消费稳中有落，投资成唯一亮点，其中房地产开发投资增速回升明显，但土地购置面积低迷，商品房待售面积增加，房地产投资回升持续性有待观察；2月份信贷和社融大幅回落， M2同比增长13.3%，市场强刺激预期减弱；人民币维持稳定，2月央行口径人民币外汇占款下降2279亿元，降幅大幅缩窄；全球央行持续宽松，市场对美加息预期减弱，关注今晚美联储决议结果；周二股市出现银行股护盘，沪指最终翻红，两会维稳特征明显，但数据显示宏观经济依然疲软，且市场强刺激预期减弱，股指上涨空间有限，今日两会落幕市场存有一定风险，应谨慎操作。