宏观及股指 1、宏观要闻: (1)针对债务违约频发,财新称银监会将于近期发布《企业金融债务重组办法》,要求逾期违约企业有三家以上债权行就要成立债权人委员会。河南已全面推行,债委会协议涉及全省对公贷款9057.88亿,占比达45%。天津市政府上周成立了渤海钢铁债委会。 (2)国务院会议决定新设一批国家自主创新示范区,部署推进上海加快建设科技创新中心;新设河南郑洛新、山东半岛、辽宁沈大3个国家自主创新示范区;通过《成渝城市群发展规划》,强调要以强化重庆、成都辐射带动作用为基础,建设引领西部开发开放的城市群。 (3)相关《意见》要求加快推进消费信贷管理模式和产品创新。鼓励银行业开发不同首付比例、期限和还款方式的信贷产品。简化汽车金融、消费金融公司发行金融债程序;加大对养老、绿色、旅游等新消费重点领域的金融支持。 (4)彭援引知情人士称,中国金融监管机构改革提速,最快或今年夏天推出。央行将寻求掌握宏观审慎监管主导权,目前更倾向于参照英国央行的金融监管架构。央行货政司司长李波曾撰文指出,央行+行为监管局或央行+审慎监管局+行为监管局是两种较好的选择。 (5)据中原地产研究中心,3月楼市成交爆发,54个城市合计住宅签约套数同比暴涨67.6%,签约加速趋势凸出。二线城市涨幅最明显,同比激增98.3%,而三四线楼市成交基本平稳。 2、市场表现:在连续调整多个交易日后,沪指今日一扫颓势,高开高走,最终收盘大涨2.77%,再度站上3000点整数关口,报3000.65点。两市合计成交6284亿元,行业板块全线上扬。盘面上看,高送转、钛白粉、人工智能、计算机应用、次新股、汽车电子等板块涨幅居前。沪股通流入近18亿元。 3、资金面: (1)资金利率:银行间回购加权利率1天为2.0951%(+0.0230%),7天2.7877%(+0.2725%)。 (2)汇率:美元兑人民币中间价为6.4841(-0.0219),即期汇率为6.4780(-0.0335). (3)市场资金流向:资金净流入A股为314.22亿元,其中流入主板152.60亿元,流入中小企业板94.24亿元,流入创业板67.37亿元,流入沪深300指数81.36亿元。 (4)沪深两市成交金额为6284.28亿元,上升908.77亿元。 4、市场结构: (1)IF主力合约贴水现货0.82%,IH主力合约贴水现货0.14%,IC主力合约贴水现货1.90%。 (2)AH股折溢价指数133.83(+0.33) 上证50ETF期权 1、标的近期走势与历史波动率:上一交易日上证50ETF收盘价2.158(2.57%) 历史波动率:10日19.39%(-0.54%)、 20日25.46%(-0.3%)、 45日26.94%(-0.11%)、 125日27.83%(-0.02%) 2、期权合约交易情况:今日加挂:无;截至上一交易日成交最活跃月份:4月; 该月期权总成交量152419手; 所有合约总成交PCR 0.78;最大成交合约:4月执行价2.15认购合约,成交25300;最大持仓合约:4月执行价2.2认购合约,持仓34073(-1644); 3、期权隐含波动率:截至上一交易日15点,平值期权隐含波动率分别为 4月29%(认购)、28%(认沽);5月28%(认购)、31%(认沽);6月33%(认购)、29%(认沽);9月34%(认购)、25%(认沽);4月合约波动率偏度:比较水平;期限结构:各月相差不多。 4、近月合成期货:4、5月期权合约合成期货无套利机会; 5、小结:当前10日标的历史波动率相对历史数据属于偏低范围,较上一交易日稍有下降,未来看逐渐回升。期权PCR在正常偏低范围,表示期权市场对标的行情看法中性偏多。从隐含波动率曲线来看,情绪比较中性。 责任编辑:唐正璐 |
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