昨日沪指缩量回调整理，但在3000点附近获得较强支撑，尾盘跌幅明显收窄。上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别下跌0.21%、0.36%、0.82%，期指贴水幅度继续收窄。期指总持仓再度少于10万手，可能是主力移仓所致。IF四份合约合计减仓1805手至47809手，IH四份合约合计加仓54手至2101手，IC四份合约合计减仓350手至31356手。

周二，前十名席位在IF1604与IF1605合约上共持有多单21535手，持有空单18679手，主力净多持仓量为2856手，较前一交易日增加1201手。多头方面，国泰君安期货与中金期货席位分别加仓1444手、832手；空头方面，海通期货与中信期货席位分别加仓557手、475手。总体上看，多空双方均以加仓为主，但多头加仓力度较大。前十席位在IH1604上共持有多单6326手，持有空单5934手，主力净多持仓量为392手，较前一交易日增加31手。多头方面，中金期货与永安期货席位分别减仓334手、237手；空头方面，华泰期货与光大期货席位分别减仓179手、135手，总体上看，多空双方主力均以减仓为主，且力度较为平衡，但应考虑到主力持续从IH1604合约移仓到IH1605合约所引起的统计偏差。

前十席位在IC1604合约上共持有多单8325手，持有空单8352手，主力净多持仓量为-27手，较前一交易日增加307手。多头方面，国泰君安期货与华泰期货席位分别减仓247手、215手；空头方面，中信期货与国泰君安期货席位分别减仓341手、233手，总体上看，多空双方主力均以减仓为主，而空方减仓力度略大，同样要考虑到主力从IC1604合约移仓到IC1605合约所引起的统计偏差。

三品种汇总，前十主力净多持仓量为3221手，较上一交易日大幅增加1539手，净多率由1.7%上升至3.3%。

操作上，由于股市有较强技术支撑，市场信心未见明显松动，前十净多率上升至3月10日以来最高，后市以看涨为主，建议投资者坚守多头仓位并择机加仓。在跨品种套利方面，IC主力持仓变化优于IH，而IC波动会大于IH，故稳健交易者可适当介入买IC卖IH套利组合。