铁矿石1609:400-430宽幅震荡

黄金1612：270.5多 止损270

白银1606:3730多 止损3700

豆粕1609:2620至2670区间震荡，

菜粕1609:2170至2220区间震荡。

白糖1609:反弹5650附近短空。

棉花1609：日内12600附近短空。

IH1605：逢高在2100-2110空，止损2120。

IF1605：支撑3072，压力3130，日内操作

焦煤1609：日内轻仓逢低短多为主，止损705，

焦炭1609：日内轻仓逢低短多为主，止损985。

沥青1609:1980空单尝试，止损2000；

甲醇1609:1970空单尝试，止损1990；

锌：多单持有，止损14700

T1606：多单逢高在100附近可逐步减持。

PTA1609：4820日内短多，止损4780

胶：日内短线操作为宜。

日内交易策略：

1、金融

期指：对外贸易降温，4月外贸数据重回现实，进口大跌。外储小升，但SDR计价缩水。利空传闻打击“壳资源”，概念股遭重创。短期内，下冲调整或延续，但可关注上证2905颈线支撑。

IF1605：支撑3072，压力3130，日内操作

IC1605：逢高抛空，压力5950支撑5800

50ETF期权：上周五50ETF午盘跳水，下跌2.23%至2.103。总成交量为285455张，较前增加155225张。成交量PCR（put/call ratio）为108.6%，指标显示短期走势中性偏谨慎。5月认购平值期权隐含波动率为17.59%，认沽隐含波动率为18.54%，认沽认购隐含波动率进一步减小，预计短期走势呈中性。 

期债：上周资金面整体平稳，央行公开市场净回笼2200亿元，国债期货震荡上行。近期政府在解决央企、国企债务方面的积极态度，导致短期投资人对信用风险担忧情绪缓，为债市带来一定正面影响。但是中期看，信用风险依旧较大。建议T1606：多单逢高在100附近可逐步减持。 

2、金属

金银：美国4月新增非农就业人数不及市场预期，但工资增长加快，约联储主席William Dudley表示预计年内加息两次，上周五金银震荡走高，目前维持偏强整理当中，建议回落试多

黄金1612：270.5多 止损270白银1606:3730多 止损3700 

锌：产量高位加上进口锌流入冲击，库存减少，下游开工率低于去年同期，当前依旧处于较差阶段，尚未转好，现货升水扩大。伦锌看跌期权持仓量减少，短期内市场变的乐观，走势强劲，支撑位已上移。操作上：沪锌多单持有，止损14700。 

铁矿石：普氏跌1.85至58.35，周末钢坯现货市场继续下跌，夜盘黑色系出现反弹，铁矿石反弹力度较大，涨幅超过3%，近期压力425，下方支撑400-405，短期基差有修复需求，以宽幅震荡思路为主。铁矿石1609:400-430宽幅震荡 

3、能化

沥青1609：开工率回落，装置开始进入检修季节，下游需求窗口缓慢开启，目前库存压力较为明显，短期或跟随原油操作；

沥青1609:1980空单尝试，止损2000；

甲醇1609：西北地区检修期来临，企业库存较低，但沿海因近期船货集中令供应短期得到缓解，下游需求跟进力度延续性较差，期价短期回落继续观察市场承接能力；

甲醇1609:1970空单尝试，止损1990； 

焦煤焦炭1609：国内炼焦煤市场的现货价格基本稳定，现焦煤资源依旧紧张，5月份焦煤供应可能依旧会偏紧张，焦炭主产区的现货价格开始新一轮上调，乌海上调70元、天津港、韩城上调100元，焦炭价格的连续上涨，对期货价格还是有一定的支撑，近几日下游钢材价格回调，带动黑色系向下，上周交易所对于平非今仓的手续恢复到0.7，但是平今仓的手续费依然昂贵，夜盘焦煤焦炭大幅拉伸，最近现货价一直在上涨，将在下方形成一定的支撑，多单可逢低逐步建立，从日内操作来看，焦煤1609：日内轻仓逢低短多为主，止损705，焦炭1609：日内轻仓逢低短多为主，止损985。

PTA1609:短期原油价格高位盘整，PTA成本端支撑效应一般。PTA供应以及仓单压力让市场出现下跌，不过利空有所消化。另外聚酯负荷还维持高位，PTA仍然处于去库存格局中，后市关注聚酯高负荷持续时间以及三房巷、BP等装置检修，预计会适当支撑行情。随着价格下跌，利空消化，投资者不宜追空，前期空单止盈。日内短多。

PTA1609：4820日内短多，止损4780 

胶：周五价格继续回落，近来表现疲软。整体市场回落带来压力。日内短线操作为宜。

4、农产品

豆类：美豆回升，美农报预期利多，国内跟盘回升但现货价格偏弱压制盘面，短期高位震荡。豆粕1609:2620至2670区间震荡，菜粕1609:2170至2220区间震荡。

油脂主力:上周油厂开机不及预期，因部分油厂缺豆停机，豆粕胀库，本周预计情况缓解，压榨量将增长11%只164万吨；国内棕榈油港口库存回落至69万吨，去库存化表现较好；目前市场预期4月马棕产量为132万吨，环比增加8%，出口125万吨，环比下降6.2%，库存预期降至182万吨，为2015年2月以来最低水平，关注本周MPOB的报告。国储菜油陆续出库，目前出库率仅为30%左右，短期油脂上涨驱动力不足，预期承压震荡，今日油脂操作上建议逢高抛空。

白糖1609：白糖近空远多，4月份累计产糖855万吨，同比减少176万吨，销糖率47.15%（上年同期52.88%），产量虽然下降，但销售继续不旺，虽然打击走私力度加大，但实际效果一般。远期减产预计加大，除巴西外，其它各国大部分都是减产,近期消息印度减产较大，拉动外糖走强。白糖中长期维持5800-5200区间震荡看法不变，短期反弹5650附近短空。

棉花1609:棉花上周国储拍卖成交率高达99%，特别是进口棉需求火爆，显示市场对高等级棉花需求旺盛，忧为尴尬的是国产棉花相对冷落。期货盘面来说，前一轮资金炒作之后，目前有撤离的迹象，13000上方基本是天花板位置，如遇盘中上冲则可空单介入，下方短期支撑12000，中线建议区间操作思路。棉花1609：日内12600附近短空。