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近年量化投资在国内市场发展潜力逐渐显现,凭借量化模型为基础的基金更是能够发挥出它有别于传统主动管理基金的优势，一方面是避免了基金经理的情绪和主观决策的干扰；另一方面，借助程序化的计算机模型，能够跟踪和发现大量人力不及的投资机会。七禾聚资产借此研发“七禾量化精选策略”。

        七禾量化精选策略不拘泥于A股单一市场的涨跌，同时关注商品期货、股指期货、股票、债券、货币基金等多类型市场，并主要专注于量化策略。在严格风控的前提下，进行全市场的量化策略跟踪，筛选出其中的优质量化产品，为投资者提供量化方面的一站式资产配置解决方案。

投资策略

       七禾聚资产以“广泛扫描，精挑细选，组合配置，分散风险”为理念对各类量化策略进行专业性、有效性、择时性筛选。从中寻找在同一市场中具有低相关性与多元化收益来源的优质量化策略。凭借多市场覆盖的策略配置，同时适时调整组合，形成多市场覆盖的再平衡机制，严格控制相关资产的配置比例。

策略优势

        投资风险是每一个投资者最关心的问题，面对市场上数以百只的量化基金，挑选单只量化基金的风险高难度大。七禾量化精选策略通过优质策略的组合和调整，有效降低单个产品的风险，同时也减少了同一投资者选择和认购多个基金产品的困难，争取实现认购一个基金就等于认购多个基金的综合效果。

选拔投资经理（投顾）的核心原则

       综合考虑投资经理（投顾）的策略有效性,抗风险能力,综合适应能力，策略风格（套利对冲、趋势、波段、短线）、投向（商品期货、股指期货、股票）比较重要，更重要的在于产品能否稳健盈利、持续盈利、牛熊皆盈利。

选拔投资经理（投顾）的基本原则（应当满足以下10个条件）：

（1）连续考察2年以上，深入了解、全面接触、密切联系1年以上

（2）长时间连续盈利

（3）多年平均盈亏比5：1以上（一般情况下至少3：1）

（4）风控体系完善

（5）有合作精神、分享精神，品质优秀。

（6）良好的盈利逻辑，策略适应能力强，相对适合目前的行情

（7）发过产品或者管理过1亿人民币以上的资金

（8）在市场中盈利丰厚

（9）公司体系独立，人员分工明确

（10）增加资金容量不影响策略有效性

杭州七禾聚资产管理有限公司简介

        杭州七禾聚资产管理有限公司是专注于发行和运作FOF基金、采用组合搭配投资策略的私募基金管理人。公司建立了相对科学有效的投顾和投资策略评估体系，在投顾和投资策略的选拔、评估、搭配、组合、调整等方面拥有丰富的经验。

七禾量化精选策略深度考察投顾名单（部分）

1、杭州风禾资产管理有限公司

注册在杭州市玉皇山南基金小镇，注册资金2400万。是一家以量化投资、量化对冲为主的资产管理公司。公司的核心技术来自海外的先进量化投资技术及理念，和对我国市场多年的深入研究和实盘经验。主要使用股票对冲、期货CTA、统计套利和交易类策略等。公司的投研团队成员大多在海外高等学府获得博士学位，在海内外投资界及学术界享有盛誉。

王黎个人介绍

       全国物理奥林匹克竞赛获奖，保送进入清华大学计算机系本科，后赴美求学，获得一个博士和四个硕士学问（密歇根大学罗斯商学院管理学博士、密歇根大学统计学硕士、金融工程学硕士、工业工程及运筹学硕士，和弗吉尼亚理工大学计算机硕士）。

       曾任职于美国贝莱德公司股票量化基金经理，拥有全球股票市场的丰富经验，研制出的股票量化模型在全球市场管理着庞大的美元资产；是杭州龙旗科技的联合创始人、首席投资官及首席技术官。

2、上海千象资产管理有限公司

是国内首批致力于量化对冲领域的私募基金之一，专注于国内二级市场的数据、算法和底层交易平台的研发。团队由华尔街精英和北大、交大等名校计算机、物理、数学系的本土青年才俊组成。多年来稳健的实盘表现和对客户的坦诚、透明的态度得到了众多机构投资者和高净值客户的认可。管理规模与人才储备同步稳定增加。已与多家机构投资者、财富管理机构、大型券商等开展业务、学术合作，在行业内的影响力逐渐显现。

团队介绍：

马科超  创始合伙人，总经理兼风控总监

        美国华盛顿大学金融学硕士；曾就职于瑞银集团；香港某主板上市公司，负责组建美国本土原油、成品油交易团队。

陈斌  创始合伙人，投资总监

        上海交通大学通信与信息系统专业硕士，；曾参与多项国家863项目和自然科学基金项目；曾就职于英特尔、微策略等跨国企业，大型期货公司金融工程部、资管部策略研究负责人，对量化策略研发管理和产品运作有丰富经验。

程镜航  副总经理，财务总监

        悉尼大学金融财务专业学士；9年企业财务管理工作经验，曾就职于某私募股权投资基金担任财务主管。

张曦  投资委员会成员

        北京大学物理学士；美国物理博士；曾就职纽约德意志银行、HBK对冲基金；高盛集团从事衍生品定价、交易策略设计、风险管理等工作；平安集团首席投资官办公室任资产策略经理。

3、开拓者资产管理有限公司

        成立于2011年10月31日，注册资金5000万元。是由国内顶尖的投资界人士发起，汇集了一批学识广博、严谨务 实的专业人才，专为投资者提供个性化、专业化的优质投资管理服务，致力于追求投资收益的增长。

        以量化分析为基础的系统交易方法，进行多品种、多策略、多周期的组合交易，并具有科学的收益风险评估体系。是国内第一批程序化交易者，2005年起无人值守程序化交易至今。

团队介绍：

陈剑灵  总经理、投研交易团队负责人

        开拓者资产管理有限公司实际控制人、公司总经理、深圳开拓者科技有限公司总经理，1993年接触A股市场 ，1998年开始研究系统交易方法 ，2000年转战国内期货市场，2005年起在国内期货市场使用程序化交易, 资金增长, 取得较好收益，2008年收购深圳开拓者科技有限公司，2011年创办开拓者资产管理有限公司。

徐峰  副总经理

        曾参与某投资公司的投资理论专著的撰写，参与专利产品资金程控系统（以资金管理为核心的程序化交易系统）的设计。

陈四建  量化投资部总监

        1997年至2007年，于中国人民解放军国防科学技术大学计算机学院毕业后在解放军某部指挥自动化站工作；2009年至2011年任某期货公司程序化交易部经理，作为讲师主持了多场程序化交易培训，在《期货日报》上发表了多篇有关程序化交易的文章；2011年至今，任开拓者资产管理有限公司量化投资部总监，开发了基于tradeblazer平台的多种交易策略，通过大量测试完善，选取其中的部分策略进行实盘交易。

4、浙江量道投资管理有限公司

        是一家专注于股票量化对冲和期货CTA程序化交易的私募基金管理公司，目前管理产品十余只，资金8亿元。团队成员由国内量化领域资深专业人士组成，团队科学的投资理念和严谨的投资逻辑已获得国内众多大型银行、信托、券商、期货公司和高净值客户的投资和认可。 公司团队以量化交易为核心思想，策略类型包括股票量化对冲策略、股指期货程序化策略和商品期货CTA策略等，具有较高的风险控制能力，专注于可持续，风险可控，收益风险比最大化的投资策略。

团队介绍：

余晓锋   执行事务合伙人

        武汉大学计算机软件专业硕士，9年证券期货从业经验，2006年 - 2012年就职于美国道富银行，负责公司全球证券衍生品交易和分析系统的开发，以及协助全球基金经理完成交易算法的IT实现。2013年就职浙江天堂硅谷资产管理集团负责量化对冲资管业务。2014年创办浙江量道投资管理有限公司。精通IT技术，尤其对金融衍生品交易系统的架构和程序化交易有着深刻的理解。

程余   合伙人，投资总监

        山东大学计算数学博士，拥有数学理科学士与计算机工科学士双学位，具有5年以上的CTA研究及资产管理经验。2010年 - 2014年任职于浙商期货有限公司，历任资产管理研究部经理、金融工程部经理等职。主要从事商品期货、金融期货CTA策略的研发;研究团队的建设及管理;专户资管产品的管理，是国内CTA研究与资产管理的先行者。

5、浙江安诚数盈投资管理有限公司

注册在杭州玉皇山南对冲基金小镇，是由浙江玉皇山南对冲基金投资管理有限公司（该公司由永安期货、敦和资产和天堂硅谷共同出资设立）重点从海外引进的项目。公司的两位创始人来自于美国顶级的高频交易和资产管理公司，在全球金融市场有具备十余年的投资经验并保持优异的投资回报业绩。

安诚数盈是基于数学量化分析的多元策略驱动的对冲基金管理公司。公司专注于将数学模型和计算机自动交易紧密结合，吸收和引进国外金融投资领域的成熟经验与先进技术，结合中国市场的特点，以股票、期货、债券为标的，研究开发完善的量化交易策略和风险控制体系。

团队介绍：

毛煜春

      毕业于北京大学化学系，2001年至2005年在美国密西根大学学习，主攻金融衍生物的交易和定价，获金融工程硕士。 以世界上交易最活跃、最具挑战性的标准普尔指数期货为主要交易标的，回国前是该市场上交易量最大的个人交易员。

        曾在美国最著名的高频交易公司Jump Trading担任资深交易员；加入以股票交易为主的著名高频交易公司Tower Research后帮助该公司创建了第一个交易Emini-S&P的高频期货交易组并担任该组负责人。 不受经济周期影响，在各种市场行情下，毛煜春多年保持稳定的高盈利（在他整个交易生涯的10年里，开发多个高频复合策略，综合实现了平均年化收益率超过300%）。 毛煜春回国前任职于芝加哥某著名衍生品交易对冲基金，负责该基金的期货交易开发拓展业务。 2008年参与组织建立了芝加哥华人交易俱乐部（CTC），担任副主席。 毛煜春现全职负责安诚数盈的各种高频交易策略开发和操盘手培训及部分日常管理工作。

王锋

      毕业于北京大学物理系，2000-2007年在美国密西根大学学习，获物理学博士学位和电子工程硕士学位。 于2004-2007期间应邀到著名的劳伦斯∙伯克利国家实验室做客座博士研究员，研究凝聚态电子波谱。

        2007年转入金融行业，就职于美国著名量化对冲基金Citadel, 从事统计套利策略开发与交易，对全球近三十个高流动性金融市场有深入的研究和了解。他所开发的日内分钟段策略在2008-2009的金融危机期间创造了八个月收益105%的战绩（同期美国标普股指收益-28.3%）。 自2011年起，就职于纽约某著名资产管理公司，负责100亿美元固定收益资产组合的美国市场策略开发和风险控制，投资领域包括利率债券，企业债券，按揭抵押债券的固定收益产品市场并涵盖期货，股票和期权等。他所在的全球宏观及新兴市场基金团队从11年到14年上半年取得了平均年化28.2%（同期美10期国债收益1.4%-3.7%）的优异业绩。 现全职负责安诚数盈基于数学模型的资产管理策略开发与风险控制，及部分日常管理工作。

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