上证50ETF期权

1、标的近期走势与历史波动率:上一交易日上证50ETF收盘价2.083(0.29%) 历史波动率：10日13.06%（1.01%)、 20日16.88%（-0.45%)、 45日19.66%（-1.49%)、 125日25.42%（-0.34%)。

2、期权合约交易情况：今日加挂:无;截至上一交易日成交最活跃月份:5月; 该月期权总成交量194466手; 所有合约总成交PCR 0.96；最大成交合约：5月执行价为2.05认购合约，成交量29277；最大持仓合约：5月执行价为2.15认购合约，持仓量51712（-340）。

3、期权隐含波动率：截至上一交易日15点，平值期权隐含波动率分别为 5月13%(认购)、23%(认沽);6月21%(认购)、18%(认沽);6月24%(认购)、15%(认沽);9月22%(认购)、16%(认沽);5月合约波动率偏度：高于平值的隐含波动率偏高；期限结构：各月相差不多。

4、小结：当前10日标的历史波动率相对历史数据属于偏低范围，未来看逐渐回升。期权PCR在正常偏高范围，表示期权市场对标的行情看法中性偏空。从隐含波动率曲线来看近月偏乐观，远月中性偏空。