铁矿石1609：347-349轻仓多，目标355，止损345

黄金1612：262多 止损261 

白银1612:3630多 止损3600

白糖1609:回落5600附近多。

棉花1609:日内反弹13000短空。

豆粕1609:3020至3070区间震荡，

菜粕1609:2520至2570区间震荡。

IH1606:2130-2170区间操作，支撑2120。 

IF1606：压力3200，不建议追涨，待调整后买入

IC1606：逢高抛空，支撑6050，压力5800。

焦煤1609：685附近短多，止损680，

焦炭1609：850附近短多，止损845。

PTA1609：4700-4750空单操作，止损4800

沥青1609:1840多单尝试，止损1820；

甲醇1609:1880多单尝试，止损1860；    

L1609：预计日内震荡，宜观望，可逢高短空，止损8350

PP1609：预计日内震荡，宜观望，可逢高短空，止损6950

Cu1608：  36200附近做空，止损36350，目标价35600附近。

胶：日内短线操作。

TF1609：逢低买入，支撑100.2，阻力100.35

锌：多单持有，止损15400

日内交易策略：

1、金融  

IH1606：上周受A股纳入SMCI、深港通预期升温等因素驱动影响，A股市场放量上涨反弹，同时海外资金通过A50以及沪股通大幅流入A股，带动了市场情绪。非农不及预期，美联储加息延后，人民币贬值压力下降，提升市场风险偏好，短期乐观，期指贴水减少。然而6月两市解禁市值处于今年第二高，仅次于12月，从月初上市公司公告看出，产业资本减持意愿较强，整体市场存量格局未明显改变，处于结构性反弹。 

IH1606:2130-2170区间操作，支撑2120。 

IF1606：压力3200，不建议追涨，待调整后买入

IC上周非农数据不及预期，美元大跌，日元欧元暴涨2%，黄金飙升30美元。上周五IC震荡走强。创业板再连续的巨量的成交下，给了资金充分的换手机会和空间，鉴于后市仍然不明朗，除了个别炒作热点，多数股票并没有太大空间，预计后市或震荡回调，建议逢高抛空。IC1606：逢高抛空，支撑6050，压力5800。 

50ETF期权：上周五50ETF午后走高，上涨0.65%至2.154。总成交量为235095张，较前增加61570张。成交量PCR（put/call ratio）为76.19%，指标显示短期走势中性偏乐观。6月认购平值期权隐含波动率为15.81%，认沽隐含波动率为16.85%，认沽认购隐含波动率差价整体偏低，预计短期走势中性偏乐观。 

期债：制造业 PMI 指数表现略超预期，保监会监管要求引发去杠杆担忧，市场谨慎情绪又起，国债收益率整体上行，长端国开相对平稳。 10年期国债收益率上行 7BP 至 3.02%，10 年国开债收益率上行 1BP 至3.35%。预计后市将震荡走高。建议逢低买入。TF1609：逢低买入，支撑100.2，阻力100.35 

2、金属

铁矿石：普氏涨1.4至50.7美元，上周铁矿石期现货价格宽幅震荡，跌幅收窄，期货贴水继续收窄，现货市场依然疲弱，钢厂采购积极性不高，库存偏高企业仍然观望，低品位矿价格持稳，高品位资源销售缓慢，仍有走低迹象，受原油价格提振，海运费震荡走高，运输需求未见改善，港口库存下降169万吨至10017万吨，高炉开工率下降0.14至81.08，周末钢坯市场涨跌互现，弱势情况有所改善。铁矿石1609：347-349轻仓多，目标355，止损345

金银：美国5月新增非农就业人数远不及市场预期，美联储6月加息概率基本消除，消息面刺激下，美元跳水，金银大幅拉升，金价在1200受到支撑后再度站上短期均线，建议尝试做多

黄金1612：262多 止损261 白银1612:3630多 止损3600 

沪铜1608：6月1日LME铜库库存增加150吨。秘鲁能源及矿产部周四公布，秘鲁4月铜、黄金、白银、铅和钼产量增加，而锌和锡产量下滑。据外电6月2日日消息，一消息人士，中国最大铜冶炼商--江西铜业公司已与必和必拓达成协议，将今年下半年铜精矿加工精炼费（TC/RCs）敲定在每吨100美元和每磅10美分。技术面上，沪铜隔夜在美国非农数据不及预期大幅高开，在36200附近遇到压力冲高回落。日内操作建议，轻仓试着逢高做空。

Cu1608：  36200附近做空，止损36350，目标价35600附近。 

螺纹：现货趋稳，目前利润情况有部分钢企出现了亏损，这使得原料有下跌的需求，而对于成品，钢企检修力度加大，充分体现了目前的态度，下方空间有限，但上方再次受到20日均线压力。目前上方有压力，下方有支撑，1900-2060区间整理。 

锌：1、LME锌C/3M贴水8.75（昨升水2）美元/吨，库存+2100吨，注册仓单+3800，注销仓单+1700吨，大仓单维持，库存增加，注销仓单增加，现货贴水扩大。2、沪锌库存仓单-199吨，现货对主力贴水185元/吨（昨贴水80元/吨）。3、现货比价7.98（前值8.04）[进口比价7.77]，三月比价7.95（前值8.05）[进口比价7.74]。4、产量高位加上进口锌流入冲击，库存减少，下游开工率低于去年同期，当前依旧处于较差阶段，尚未转好，现货贴水扩大。伦锌看跌期权持仓量减少，短期内市场变的乐观，走势转强，再次突破均线系统。操作上：沪锌多单持有，止损15400. 

3、能化

沥青1609：开工率回落，装置开始进入检修季节，下游需求窗口缓慢开启，目前库存压力较为明显，短期或跟随原油操作；

沥青1609:1840多单尝试，止损1820；

甲醇1609：西北地区检修期来临，企业库存较低，但沿海因近期船货集中令供应短期得到缓解，下游需求跟进力度延续性较差，期价短期回落继续观察市场承接能力；

甲醇1609:1880多单尝试，止损1860；  

PTA1609:由于PTA加工费大幅被压缩，并且目前聚酯需求尚好，导致市场出现反弹，但是原油价格处于高位，继续上涨动力也不足，成本端支撑效应可能逐步衰竭，PTA工厂负荷较高，供需格局有望转宽松，让市场对后市信心不足。总体PTA基本面还是偏空，投资者反弹抛空操作为主。

PTA1609：4700-4750空单操作，止损4800 

塑料：上一交易日PP收于6777，L收于8150，PP、L期货价格在上周五均出现了反弹，PE现货市场基本稳定，下游农膜需求弱，PP在期货震荡走高的情况下，现货厂商调高出厂价，最低的拉丝料上调约200元/吨，下游工厂需求仍旧有限，进入6月随着宁夏宝丰、中韩石化的PP、PE装置陆续开车，现货供应将会增加，期货上行阻力增大，可逢高短空，注意轻仓操作。

L1609：预计日内震荡，宜观望，可逢高短空，止损8350

PP1609：预计日内震荡，宜观望，可逢高短空，止损6950 

焦煤焦炭1609：国内炼焦煤市场稳中有涨，局部地区有补涨，其中河北邯郸地区炼焦煤价格普涨，主焦煤720涨50,肥煤760-780涨50，瘦煤620涨30,但是下游焦炭价格承压严重，后期焦煤也没有多少上涨空间，只是局限于补涨地区。焦炭主产区的现货价格基本稳定，部分地区的焦炭市场已近出现下调的迹象，由于下游钢厂对原材料端的打压，焦炭价格已经开始松动，后期下跌的压力较大，焦化厂的库存依然很低，双方处于博弈阶段，下游钢坯价格站稳1800，后期还是区间震荡为主，从日内操作来看，焦煤1609：685附近短多，止损680，焦炭1609：850附近短多，止损845。 

胶：周五价格小幅上涨，变化不大。市场短期低位震荡为主。日内短线操作。

4、农产品

豆类：美豆冲高回落，获利盘了结打压盘面，国内跟盘震荡。截至6月2日，阿根廷大豆收割进程78.7%，上周72.2%，去年同期93.5%，已收获产量4556万吨，阿根廷谷物交易所预计总产量维持5600万吨。国内豆粕现货成交46.65万吨，成交大增，其中山东地区成交38万吨，远月点价35万吨。国内大豆5月压榨量环比增加13.82%，同比增加10.2%，需求表现良好，豆粕库存压力不大。

豆类：美豆冲高回落，国内跟盘震荡，短期国内供需两旺，库存压力不大，震荡偏强。豆粕1609:3020至3070区间震荡，菜粕1609:2520至2570区间震荡。 

油脂主力:豆油库存持续增加，棕榈油因进口利润不佳，库存持续减少，现在出现市场传闻菜籽油抛储暂停，利好利好油脂；因大豆供应问题以及本周端午假期，油厂压榨量下降。从数据上看，美豆出口改善，利好平衡表库存降低，美盘价格坚挺，对国内盘面形成支撑。油脂操作上建议回落买多为主，但注意棕榈油相对较弱。 

白糖1609：白糖旺季不旺是表象，后期随着时间推移，白糖供应缺口增加，中长期利多将会占据主导。5月份各地销糖数据略有好转，15/16年度进口总量195万吨，同比减少25.8%。ISO周五预估16/17年度全球糖供应短缺380万吨，15/16年度供应短缺665万吨，之前在2月时预估短缺500万吨。巴西增产不抵印度减产幅度，总体白糖供应减少，巴西港口运力不足，导致外糖创出反弹新高，带动进口糖价格上涨。白糖震荡偏多中长期思路不变。白糖1609:回落5600附近多。

棉花1609:棉花短期供应瓶颈后期将逐步得到缓解，价格再度高位回落。区间震荡不变，13400天花板位置，下方支撑12000附近，可采取高抛低吸震荡思路。目前中间位置建议轻仓操作。棉花1609:日内反弹13000短空。