铁矿石1609：370-375空，目标355，止损380

黄金1612：264多 止损263

白银1612:3730多 止损3700

白糖1609:回落5600附近多。

棉花1609:日内反弹13000短空。

豆粕1609:3200至止损持多，

菜粕1609:2630为止损持多。

IH1606：逢高在2130附近空，止损2140，支撑2100。  

IF1606：关注10天线支撑，破20天线方可空

IC1606：逢高抛空，5950支撑，压力6050

焦煤1609：685附近短空，止损690，

焦炭1609：890附近短空，止损900。

PTA1609:4660短多，止损4620

沥青1609:1880多单尝试，止损1860；

甲醇1609:1870多单尝试，止损1850；       

L1609：可轻仓逢高短空，止损8350

PP1609：可轻仓逢高短空，止损6950

Cu1608：  35000附近做空，止损35200，目标价34500附近。

锌：多单持有，止损15300

TF1609：支撑100.15，压力100.3

日内交易策略：

1、金融  

IH1606：假日期间，全球股市均不同程度下跌，离岸人民币贬值较多，英国退欧不确定性降低全球风险偏好，CPI回落至2.0%，PPI继续改善。目前市场情绪有所好转，但在存量博弈的环境下，其持续性有待考证，本周陆续公布国内经济数据、美联储议息决议以及A股是否纳入MSCI揭晓等重大事项。整体而言，目前市场资金面和政策上仍受到一定抑制，短期需防范回调风险。

IH1606：逢高在2130附近空，止损2140，支撑2100。  

IF1606：关注10天线支撑，破20天线方可空

IC:上周欧美股市跌黄金涨，全球国债连涨利率创历史新低，离岸人民币四个月首次跌破6.60。中国5月CPI低于预期，PPI增速继续回升。而随着近期A股小幅反弹，6月仅过去6个交易日，已发生341起“重要股东”减持，减持市值119.81亿元，已接近五月一半规模。预计后市近期将震荡走弱。IC1606：逢高抛空，5950支撑，压力6050

50ETF期权：上周三50ETF弱势调整，下跌0.19%至2.139。总成交量为184002张，较前增加51550张。成交量PCR（put/call ratio）为91.6%，指标显示短期走势中性偏谨慎。6月认购平值期权隐含波动率为15.49%，认沽隐含波动率为16.41%，认沽认购隐含波动率差价较小，预计短期走势呈中性。 

期债：银行间市场7天回购利率因跨越端午小长假小涨，但丝毫无碍资金宽松局面。央行公开市场虽然小幅回笼，但是上日逾两千亿的MLF流动性投放，场内资金供给充沛，隔夜出资减点机构不在少数，7天品种则因非银机构需求攀升而价格略走升。预计后市震荡偏弱。TF1609：支撑100.15，压力100.3 

2、金属

金银：美国消费者信心指数略超预期，英国民调显示退欧占多数，市场避险情绪升温，上周后两日美元和金银均出现大涨，金价重新站上短期均线延续非农后偏强走势，建议尝试短多

黄金1612：264多 止损263 白银1612:3730多 止损3700 

沪铜1608：6月10日LME铜库库存减少2250吨。智利普拉斯矿业：矿业公司成本10年增长3倍看好铜，SMM6月12日讯：趁国内端午假期之际，外盘空头突袭铜价，LME三个月期铜价格下破一个多月的震荡区间下沿4550美元/吨一线，创2月12日来的新低4483.5美元/吨，两日跌1.4%。假期LME铜价大跌主要受LME铜库存大增、美元反弹、原油大跌的影响。技术面上，端午期间，LME铜隔出现大幅下跌，反弹比较弱。夜日内操作建议，轻仓试着逢高做空。

Cu1608：  35000附近做空，止损35200，目标价34500附近。 

锌：1、LME锌C/3M贴水8.5（昨升水4.75）美元/吨，库存-500吨，注册仓单+0，注销仓单+500吨，大仓单维持，库存减少，注销仓单增加，现货贴水扩大。2、沪锌库存仓单-771吨，现货对主力贴水85元/吨（昨升水45元/吨）。3、现货比价7.67（前值8.03）[进口比价7.46]，三月比价8.05（前值7.64）[进口比价7.43]。4、产量高位加上进口锌流入冲击，库存减少，下游开工率低于去年同期，当前依旧处于较差阶段，尚未转好，现货升水扩大。伦锌看跌期权持仓量减少，短期内市场变的乐观，走势转强，再次突破均线系统。操作上：沪锌多单持有，止损15300.

铁矿石：普氏持稳于52.5美元，上周端午节小长假，期货市场仅3个交易日，休假期间现货市场相对平稳，进口矿偏强，国产矿微跌，但成交均不大，本周全国多数天气不好，影响疏港量及终端建设需求，因唐山地区继续限产及供给侧改革深入，市场普遍对价格持悲观态度，铁矿上涨空间有限，关注上方压力375，下方365支撑，跌破做空。铁矿石1609：370-375空，目标355，止损380 

3、能化

沥青1609：开工率回落，装置开始进入检修季节，下游需求窗口缓慢开启，目前库存压力较为明显，短期或跟随原油操作；

沥青1609:1880多单尝试，止损1860；

甲醇1609：西北地区检修期来临，企业库存较低，但沿海因近期船货集中令供应短期得到缓解，下游需求跟进力度延续性较差，期价短期回落继续观察市场承接能力；

甲醇1609:1870多单尝试，止损1850；  

焦煤焦炭1609：国内炼焦煤市场基本稳定，焦煤的供给还是略有紧张，但是下游焦炭价格承压严重，后期也将会传导至焦煤，但是，在供给侧改革下可能后期的焦煤供给仍偏紧，价格下行压力不大。焦炭主产区的现货价格开始下滑，由于前期上涨较快，而且焦化厂的利润也较好，受下游钢厂对原材料端的打压严重，主产区普降30-50元不等，焦炭价格已经开始掉头向下，后期下跌的压力不算太大，还是以区间震荡为主，可以逢高减持，从日内操作来看，焦煤1609：685附近短空，止损690，焦炭1609：890附近短空，止损900。

PTA1609:假日期间国际原油价格偏强，成本支撑尚可，近期PTA加工费被压缩太多，导致市场出现有力反弹。不过后市供需格局有望转宽松是主基调，让市场对后市信心不足，压制价格反弹空间，预计PTA短期处于震荡格局，关注4750上方压力。

PTA1609:4660短多，止损4620 

塑料：上一交易日PP收于6833，L收于8175， 美联储确定6月不加息，商品整体走势偏强，石化库存回下降至66万吨，目前现货资源偏紧，依然维持上周的偏高报价，节间国际原油大幅回落，节后随着本月宁夏宝丰、中韩石化、神华宁煤的装置陆续开车，现货供应将会增加，高价现货承压较大，期货方面，可逢高短空，注意轻仓操作。

L1609：可轻仓逢高短空，止损8350

PP1609：可轻仓逢高短空，止损6950 

4、农产品

豆类：美豆延续强势，6月美农报下调巴西大豆产量和上调美豆出口和压榨，美豆单产和面积未调整，整体利多。阿根廷大豆收割进度86.7%，同比慢9.9%，已收获产量4986万吨，产量预计5600万吨不变。巴西CONAB公司9日发布报告称16年巴西大豆产量将减少，6月美农报将巴西大豆产量下调200万吨，至9700万吨。国内假日期间国内油厂豆粕报价继续上调，整体涨幅100左右。粕类强势延续，持多为主。

豆类：美豆延续强势，巴西大豆出现减产，国内需求持续旺盛，粕类领涨豆类。豆粕1609:3200至止损持多，菜粕1609:2630为止损持多。

油脂主力:从本周的国储拍卖计划来看，国家暂停菜籽油拍卖，近月受到提振，但现货端除棕榈油相对偏弱；数据上看美豆出口销售改善也反应到了本月的USDA平衡表，美豆坚挺对国内油脂有一定的支撑；端午假期MPOB数据略微偏空，因产出增幅超预期，但主要6月份的出口需求看淡，前10日的船运调查机构数据也反映了这一预期，因此库存的下降带来的利多有限；USDA报告主要反映了当前美豆出口增加和南美因产出下调以及美豆竞争从而出口下滑的预期，总体来说全球大豆库存消费比下降，平衡表在改善利好大豆期价。另外厄尔尼诺对马来西亚棕榈油单产的影响较预期的大，产出进一步下调，印尼出口持续对马棕出口的形成替代。油脂操作上建议回落买多为主。今日油脂操作上建议高位减持，短期内等待回落买多。 

棉花1609:棉花现货拍卖将一直维持火爆。期货将长期维持略升水状态，区间震荡不变，13400天花板位置，下方支撑上移12500现货价附近，可采取高抛低吸震荡思路。棉花1609:日内反弹13000短空。