前言

量化交易的核心在于量化策略的制定和实现，好的策略加上严格的纪律性，能够让你在浮沉的股市中收获稳定的收益；但，什么样的策略才算好的策略呢？一个优秀的策略里，应该包含哪几部分内容？本期送上来自JoinQuant用户在实现策略方面的心得，希望对行内的人士有所裨益。

正文

就我个人理解，一个能够实际运行的策略，应该包括以下三个方面：选股，择时和整体系统风控。选股代表了你的股市理念，择时代表了你的交易习惯，风控则能让你在市场行情走弱时及时止损。

1、选股部分

选股部分是你在股市理念的体现，你关注什么样的股票，选取什么样的股池，都应该在写在这部分的代码里。当你构建这部分的时候，应该以以下顺序编写代码。

A，你选取的股池总规模及过滤条件（PE、PB、市值等过滤条件）。

B，需要选取多长时间的历史数据进行分析

C，是否要考虑停牌

D，是否要考虑历史区段中的涨跌停板

E，是否要考虑成交量或换手率

F，是否要考虑其他

2、买卖点判断部分

这部分是你平时股票交易习惯的体现，因为我个人交易能力低下，所以一般不考虑分钟级别的操作。当你要进行买卖点判断时，要考虑的因素如下。

A、买点，什么条件下进行买入，此时不要过分纠结日内价格，除非你是分钟级别的交易。

B、是否有高开或低开的限制，例如高开5个点就放弃买入。

C、卖点，什么情况下卖出。

D、持有最长时间、止损、止盈。

3、整体风险控制部分

一个系统必须有基于股市整体风险的控制，不管你用什么因子，例如AR、大盘下跌数，什么都可以，当判断大盘不行时，即使不进行清仓，也不能进行任何买入操作。

以上三部分，在代码中最好写成不同的可复用函数，进过多次回测去完善，这样当你构建下一个策略时，可以省下很多时间。