铁矿石1609:375空，目标365，止损380.

黄金1612：275.5空 止损277

白银1612:3880空 止损3900

白糖1609:回落5770附近多。

棉花1701:回落13000附近多。

豆粕1609:3230至3280区间震荡，

菜粕1609:2650至2700区间震荡。

IH1607:2050-2090区间操作，压力2100。 

IF1607:3030-3080区间日内短线偏多操作

IC1606：逢低试多，5750支撑，压力5850 

焦煤1609：670附近轻仓短多，止损665，

焦炭1609：845附近轻仓短多，止损840。

PTA1609:多单4750上方减持

沥青1609:1970多单尝试，止损1950；

甲醇1609:1880多单尝试，止损1860       

L1609：预计震荡走势为主，可轻仓逢低做多，止损8650

PP1609：预计震荡走势为主，可轻仓逢低做多，止损7100

Cu1608：  36000附近做空，止损36300，目标价34800附近。

胶：回落做多，跌破10700止损。

锌：多单持有，止损15300

TF1609：逢低试多，支撑100.55，压力100.65

日内交易策略：

1、金融  

IH1607：英国退欧担忧降温，隔夜欧美股市大涨，黄金美债跌。A股缩量震荡，尾盘翻红，电子板块、次新股走强，创业板相对疲软。沪股通连续两日小幅净流入，考虑到本周市场解禁市值达270.5亿元，产业资本解持需求较大，市场资金面仍不容乐观。

IH1607:2050-2090区间操作，压力2100。 

IF1607:3030-3080区间日内短线偏多操作

IC:英国退欧担忧降温，欧美股市英镑涨，黄金美债跌。A股延续上周末升势，沪深股指双双温和上行。受证监会修改重大资产重组管理办法，创业板指数表现稍逊于两市大盘，逆势小幅收跌。两市成交继续萎缩，总量降至5000亿元。预计后市将持续震荡。IC1606：逢低试多，5750支撑，压力5850 

50ETF期权：昨日50ETF区间震荡，上涨0.24%至2.114。总成交量为238763张，较前减少44025张。成交量PCR（put/call ratio）为79.82%，指标显示短期走势中性偏乐观。七月认购平值期权隐含波动率为11.85%，认沽隐含波动率为19.35%，认沽认购隐含波动率差价较大，预计短期走势呈中性。

期债：昨日银行间市场7天及14天回购利率小幅上涨，但资金面仍保持平衡。本周缴税将陆续开始，今日有MLF到期抽离资金，同时叠加季末临近，场内跨月资金供给略收敛，不过央行同步加大逆回购投放量，流动性目前尚无大碍。预计后市震荡走高。TF1609：逢低试多，支撑100.55，压力100.65

2、金属

金银：英国最新民调显示，支持留欧者比例领先，令市场对英国退欧的预期下降，市场避险需求降低，隔夜金银震荡为主，短期看金银均在平台高位附近受压，建议尝试短空

黄金1612：275.5空 止损277白银1612:3880空 止损3900 

沪铜1608：6月20日LME铜库库存减少1900吨，连续7日减少。LME亚洲年会的参与者表示，库存上升或在短期内打压铜价，而新矿供应也使得长期前景堪忧。PolyMet计划开发霍伊特湖附近铜镍矿资源 再获嘉能可注资.技术面上，隔夜铜高开高走，沪铜又来到前期压力位36000附近。日内操作建议，轻仓试着逢高做空。

Cu1608：  36000附近做空，止损36300，目标价34800附近。 

锌：1、LME锌C/3M贴水16.75（昨贴水7.75）美元/吨，库存-2550吨，注册仓单+0，注销仓单+2550吨，大仓单维持不变，库存减少，注销仓单增加，现货贴水扩大。2、沪锌库存仓单-3180吨，现货对主力贴水170元/吨（昨升水15元/吨）。3、现货比价8.01（前值8.10）[进口比价7.79]，三月比价7.94（前值8.07）[进口比价7.73]。4、产量高位加上进口锌流入冲击，库存减少，下游开工率低于去年同期，当前依旧处于较差阶段，尚未转好，现货贴水扩大。伦锌看跌期权持仓量减少，短期内市场变的乐观，走势转强，处于长期均线系统之上。操作上：沪锌多单持有，止损15300. 

铁矿石：普氏跌0.55至51美金，青岛港现货跌3元至377元/吨，英国退欧担忧降温，金融市场风险偏好继续上升，但在公投结果公布前金融市场仍将对相关事件非常敏感，黑色系期货盘面抗跌，从现货面来看，随着钢厂生产恢复，供应压力再次增加，而全国的高温及阴雨对需求有所抑制，建议区间偏空操作。铁矿石1609:375空，目标365，止损380. 

3、能化

PTA1609:隔夜原油价格上涨，成本端支撑加强，加之PTA加工费亏损，目前价格逼近4750-4800一线压力位，关注能否有效突破。关注9-1反套操作机会。

PTA1609:多单4750上方减持 

胶：周一价格小幅上行，变化不大。技术力量保持多头走势。回落做多，跌破10700止损。

塑料：上一交易日PP收于7207，L收于8780，大宗商品整体较强，PE进口、国内货源偏紧，需求方面农膜开工率不足四成达到年内最低水平，PP市场现货供应不多，两桶油挺价，现货整体报价走高，但市场整体成交意愿不强，总体来看，预计PP和L的期货仍将维持一段时间较强走势。

L1609：预计震荡走势为主，可轻仓逢低做多，止损8650

PP1609：预计震荡走势为主，可轻仓逢低做多，止损7100 

沥青1609：开工率回落，装置开始进入检修季节，下游需求窗口缓慢开启，尽管库存压力较为明显，但近期天气转好有望迎来年内第一波施工高峰，需求预期支撑明显；

沥青1609:1970多单尝试，止损1950；

甲醇1609：西北地区检修期来临，企业库存较低，但沿海因近期船货集中令供应短期得到缓解，下游需求跟进力度延续性较差，期价短期回落继续观察市场承接能力；

甲醇1609:1880多单尝试，止损1860 

4、农产品

豆类：美豆震荡偏弱，近期天气良好有利玉米大豆生长。上周美豆种植率96%，去年同期89%，出苗率89%，去年同期81%，优良率73，去年同期65%。国内豆粕现货成交11.7万吨（+2.6），成交日环比有所增加，需求仍偏乐观。近期市场变化不大，30日的美豆播种报告压制市场。

豆类：美豆震荡偏弱，国内跟盘震荡，基本面变化不大。豆粕1609:3230至3280区间震荡，菜粕1609:2650至2700区间震荡。

油脂主力:豆油商业库存持续上升，棕榈油港口库存回落至接近历史低位，当前棕榈油现货紧张，基差相对坚挺，但棕榈油外围价格走低，近期进口价差倒挂持续收窄，增加市场进口采购积极性，对棕榈油期价形成压力；短期原油价格大幅反弹亦对油脂有一定支撑；市场预期6月马棕库存依然维持低位，尽管出口低迷，但根据季节性情况产出也难有较大增长，不会对库存形成压力，但在产出不确定情况下，出口不利数据对盘面的影响优先考虑。油脂单边建议结合技术低位短多。 

白糖1609：白糖中长期趋势延续震荡上行不变，全球产量下降，国内去库存等利多。09合约冲破震荡区间上轨，上方空间打开，盘中不宜追涨，等待回落接多。多单可适当转移至远期合约。白糖1609:回落5770附近多。 

棉花1701:由于国储棉投放量偏少，本轮拍卖成交率将一直维持高位，市场对于棉花的紧缺度一直偏紧。期货目前出现了逼仓的问题，空头仓单不足，价格易涨难跌。加上国内播种面积减少14%左右，后期棉花供应将继续紧张，只要国储控制抛储量，棉花价格将一直维持紧张，走势震荡偏多。主力合约即将转移至1701，回落布局多单。棉花1701:回落13000附近多。