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设计量化策略会被新手忽视的五大重要误区

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-08-02 14:59:13 来源:程序化交易者 作者:杨清婉

在一套完整的策略中,需要具体考虑哪些方面,抛开过度优化,策略陷阱,未来函数,风险控制,最大回撤,参数孤岛,交易滑点等问题,今天来谈一些容易被人忽视,又很要命的问题。


1.过度神话量化交易。


基于历史业绩,对自己的系统过度自信,导致接受不合理的超严格风控条款和超高收益要求。历史业绩再优秀也不代表未来,每一个做量化交易的个人和机构,在厉害,也不敢用全部资金做超高杠杆的结构化产品劣后端。还有,对合作伙伴和客户不能许诺过高收益,一些要求太苛刻的产品不能发,一些要求很苛刻的账户不能接。


2.轻视黑天鹅事件的破坏性和发生频率。


在职业交易者的职业生涯中,肯定会遇到很多各种各种的黑天鹅,不可预测且发生频率比想象中更高,比如前段时间的股指期货,频繁涨停跌停,一天波动20%,一分钟波动10%等,但这并不算真的黑天鹅事件。政府突然一夜之间改变游戏规则才是真正的黑天鹅事件,成倍提高保证金,只能平仓不能开仓,限制开空,严格限制报撤单,且对报撤单收取费用等,或者直接封停某些机构和个人账户。你要问,还有更黑的吗?当然,比如希腊,直接国债违约,搞金融管制,银行严格限制取款转账,关闭股市……面对此事要有充足的心理准备,详情参考量化交易必读书目《黑天鹅》。


3.极端行情应对能力不足。


对于极端行情必须想好对策,比如涨跌停,实盘是无法交易的,策略却可以在测试中成交。还有以下一些极端行情必须注意:尾盘最后几秒瞬间封涨跌停,盘中瞬间封涨跌停,开盘封涨跌停,盘中瞬间涨跌停后价格又回复正常,所有品种都封涨跌停,价格持续窄幅震荡18个月,跌停后涨停,涨停后跌停,两连三连一字板等。


4.账户和产品的成败,客户、合作伙伴等人的情绪影响十分重要。


几乎所有的职业交易者都是要接外部资金的,而这些外部资金所有者和中介人都有自己的观点和理念,有自己的性格和情绪,一旦情绪失控,中断交易,突然提高风控条件,对我们的交易都有巨大影响。即使是正规发行的产品的交易者,也会遇到来自股东和风控部门同事的巨大压力,何况同业之间的竞争压力了。


5.过于重视术,太过轻视道


为什么大多数人没赚到钱?对于成败,职业交易者职业生涯中,术层面的东西代码、参数、指标、算法、策略、模型、系统并不起最决定性的作用,而道层面的东西,比如心胸、三观、性格、见识、修养等更为重要,可以盈利的交易系统几乎任何人都能开发出来,但是,要驾驭自己的交易系统就必须提高修养,性格,悟道的深度。修道未成就想把术玩的出神入化,是不可能的。所以,职业交易者在搞好交易技术的同时,提升自己的内在十分必要,不断学习和修炼,用一生之沉淀,换交易之坦然。


责任编辑:韩奕舒

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