股指期货：

国债期货周一高开高走，由于上周较差的金融数据公布在期债收市后，因此昨日期债早盘出现明显补涨，午后稍有调整后继续收高。期债主力合约 T1609 上涨约 0.15%，最高点位于 102.36。货币市场方面，在上周五短暂缓和后，银行间市场周一流动性再度收敛；尽管公开市场单日有约 800 亿元人民币的净投放，但因即将进入下半月缴税影响料渐增，市场心态偏谨慎。近期资金面整体维持紧平衡，但与此同时央行的扶助力度并不算强，结合债市火爆收益率持续走低的局面，政策面似有意收力以控制金融杠杆不断上升的风险，资金预期有边际收紧之势。央行公开市场昨日进行 1,300 亿元人民币七天期逆回购操作，考虑到 1,250 亿元的逆回购到期量，以及顺延至今日到期的 755 亿元央票，据此计算，单日净投放 805 亿元。银行间债市方面，银行间债市现券收益率小幅下行，超长端下行略多，上周包括金融数据在内的经济数据依然不佳，提升债市做多情绪；预计短期内收益率会进一步惯性下行，尤其超长期限品种。一级市场方面，农发行招标增发的一、三、五、七以及十年固息债，中标收益率为 2.1803%、2.6607%、2.8365%、3.0199%和 2.9996%。其中十年期自 2002 年 4 月以来，政策性银行金融债发行利率首次跌破 3%关口。外汇方面，7 月外汇占款继续下滑，或成为主要的货币投放渠道。操作上，期债仍以短线多头思路为主。

结论：国债期货再创新高，短多思路不变。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周二（8 月 16 日）IF1608 合约交易策略：

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多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3370 点止损，3425 止盈。

2) 突破 3425 点，买入，3400 点止损，3510 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3400 点止损，3370 点止盈。

2) 跌破 3370 点，卖出，3380 止损，3340 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。