高频交易涵盖的范围很广，不是指某个策略或方法，这里介绍的每一本书都有值得阅读的价值，但尽信书则不如无书，所以保持批判性思维很重要。

1.All About High-Frequency Trading (All About Series): Michael Durbin

作者：迈克尔•德宾 Michael Durbin 

这本书属于入门级读物，没有涉及高深的技术和理论，适合没有相关背景或是刚入门的朋友阅读。豆瓣评分：7.3

2.The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management: Robert Kissell  

作者：Robert Kissell 

此书主要是讲量化交易，涉及微观结构，时间序列，冲击成本估计等等，教你如何系统化，科学化的研究交易策略是本书精髓，最后一章介绍了一些高频交易算法。

3.Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies: Barry Johnson

作者： Barry Johnson

此书是内容详实的入门教程，介绍了不同的订单类型（Order Type）和下单策略，这个是HFT的重点研究对象，是必须要了解的。豆瓣评分：8.5

4.Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading: Rishi K. Narang

作者：Tradeworx co-founder

想要对高频交易业务有一个全面，正确的理解，这本是必读的，前半部关于Quant Trading的讲解非常精彩，关于高频交易的几种不同策略的解释也非常清晰，也是本篇里唯一正确给出Top of Order Book（ToB）示例的一本。高频交易策略最核心的概念就是Order book，无论是想介绍交易策略，还是想说明高频交易的弊端都需要正确的ToB分析。