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IH多单继续持有:大越期货9月1早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-09-01 10:40:12 来源:大越期货

铁矿石1701:420空,目标404,止损423

豆粕1701:2850上方减持空单,

菜粕1701:2200上方减持空单。

白糖1701:6200-6300区间震荡。

棉花1701:日内13500短多,下破13350止损。

豆粕1701:2880为止损短多,

菜粕1701:2250为止损短多。

IH1609:多单继续持有,支撑2200。

IF1609:多单持有,日内3300附近多,止损3280

IC1609:多单持有,日内6320多,止损6280 

沥青1612:1850空单尝试,止损1870

甲醇1701:1950空单尝试,止损1970 

螺纹1701:2420空 止损2460

T1612:100.6-100.8区间操作。

PTA1701:空单持有,止损4820

锌:多单持有,止损17600

L1701:日内震荡,预计走势偏弱,注意风险,8600-8900区间操作

PP1701:日内震荡,预计走势偏弱,注意风险,7050-7350区间操作

Cu1610: 36700空 止损37000  目标价35800附近。

J1701:逢高抛空,压力1200,支撑1150

JM1701:逢高抛空,压力875,支撑845


日内交易策略

1、金融  

期指:隔夜欧美股市均小幅回落,原油大跌。昨日沪指收涨,创业板跌,以万科为代表的举牌地产股强势涨停,次新股回暖,短期市场有所活跃,沪股通连续19日净流入,期指沿20日均线连续两天反弹。

IH1609:多单继续持有,支撑2200。 

IF1609:多单持有,日内3300附近多,止损3280

IC1609:多单持有,日内6320多,止损6280 


50ETF期权:昨日50ETF午盘冲高,上涨0.35%至2.284。总成交量为273605张,增加6291张,PCR(put/call ratio)为51.05%,指标显示短期走势中性偏乐观。九月认购平值期权隐含波动率为16.94%,认沽隐含波动率为17.21%,认沽认购隐含波动率差价有所减小,预计短期走势呈中性偏乐观。对于后市相对乐观者,建议买入call2.3期权。 


期债:昨日央行在公开市场上继续开展7天期以及14天期逆回购操作,当日实现净回笼400亿元。国债收益率下行1.7BP,期债反弹。在央行稳健货币政策未变,人民币汇率贬值,配置需求的因素影响下,债市分歧明显,短期波动加大。建议T1612:100.6-100.8区间操作。 


2、金属

金银1612:8月份ADP就业人数略高于市场预期,虽然数据向好,但是对美元的提振作用不大,美元盘中冲高回落,金价的走势依旧低迷,重心逐渐下移,上方压力较为明显,日内还是以区间为主,黄金1612:282-283.5区间操作,白银1612:4100-4200区间操作。 


沪铜1610:8月31日LME铜库库存 +10300吨。隔夜美元续涨乏力,原油重返跌势,内外盘基本金属延续连日来的震荡分化表现,虽盘中波动仍较为剧烈,但大体仍运行于近期的震荡区间。技术面上,隔夜继续下跌低位震荡,沪铜目前压力位36600,在区间36600~36000遇阻逢高做空。日内操作建议,轻仓试着逢高做空,。

Cu1610: 36700空 止损37000  目标价35800附近。


锌:1、LME锌C/3M升水3.25(昨升水3.25)美元/吨,库存-1350吨,注册仓单+0,注销仓单+1350吨,大仓单维持不变,库存减少,注销仓单增加,现货升水不变。2、沪锌库存仓单-797吨,现货对主力升水10元/吨(昨贴水65元/吨)。3、现货比价8.00(前值7.94)[进口比价7.82],三月比价8.02(前值7.95)[进口比价7.83]。4、产量高位加上进口锌流入冲击,库存减少,下游开工率低于去年同期,当前依旧处于较差阶段,尚未转好,现货升水扩大。伦锌看跌期权持仓量减少,短期内市场变的乐观,走势转强,处于长期均线系统之上。操作上:沪锌多单持有,止损17600 


铁矿石:普氏跌1美元至59美元,港口现货小幅走低,成交有所放大,比内矿低95元/吨,价差较大,G20峰会后钢厂补库概率较大,现货短期跌幅受限,期货较弱,遇410支撑反弹乏力,可能继续试探低点,日内关注404支撑。铁矿石1701:420空,目标404,止损423


螺纹:厦门武汉重启限购政策,市场对于涨幅较大二线城市地产调控预期升温。现货方面,唐山钢坯价格继续跌50,各地钢材市场价格弱势回调,目前螺纹主力维持短期均线下方整理,建议空单持有。

螺纹1701:2420空 止损2460 


3、能化

PTA1701:隔夜原油下跌,G20期间聚酯负荷大幅下降,PTA进入阶段性积累库存。但是G20后有恒力、台化、虹港等PTA装置或检修,聚酯需求回升,市场去库存预期支撑盘面。仓单流入市场,消化库存,如果期货升水较大套利资金介入会压制上涨,短期市场震荡偏弱为主。

PTA1701:空单持有,止损4820 


塑料:上一交易日主力合约PP收于7274,L收于8795,仓单量持续增长。9月开始,L逐渐进入需求旺季,下游农膜厂家预计需求转好,PP受G20影响华东下游工厂停工较多,需求总体一般,现货价格方面,由于期货的弱势,市场需求有限,整体成交偏淡。

日内策略:

L1701:日内震荡,预计走势偏弱,注意风险,8600-8900区间操作

PP1701:日内震荡,预计走势偏弱,注意风险,7050-7350区间操作 


甲醇1701:基本面缺乏导向,短期各厂区弱平衡格局延续,沿海地区进口压力仍存,鉴于G20临近,华东部分需求被压制,价格短期震荡概率偏大;

甲醇1701:1950空单尝试,止损1970 


沥青1612:需求未能如期放量,现货市场表现疲软,加之库存压力较大,上游高位震荡,短期或延续疲弱态势,空单可逢高尝试;

沥青1612:1850空单尝试,止损1870 


煤焦:31日京津建材成交概况:成交一般,北京7家大户出6100,较昨日减少300;天津4家出1620,较昨日减少160;唐山强誉库出300。随着钢坯及期货市场的走弱,现货市场心态不稳,今日市场成交仍旧偏向低价资源,高价资源成交困难。期盘上,美元指数上涨,商品整体走弱,前期回调不深的焦炭出现补跌,预计后市震荡偏空为主。

J1701:逢高抛空,压力1200,支撑1150

JM1701:逢高抛空,压力875,支撑845


4、农产品

豆类:美豆可预见的丰产前景继续打压盘面,中国将9月1日起执行的油菜籽进口杂质1%的新标准再次推迟,加上商品普遍弱势,粕类破位下行。国内豆粕现货全国成交6.567万吨,均价3094元(-10),成交放缓,前期部分企业补库以及期货盘面下跌现货采购观望。短期粕类偏弱震荡,关注美豆950附近的争夺。

豆类:美豆跌破前低,丰产打压,国内粕类弱势下行。豆粕1701:2850上方减持空单,菜粕1701:2200上方减持空单。 


油脂主力:国内豆油和菜籽油两者库存处于高位,给植物油整体带来压力;棕榈油东南亚主产国产出恢复不及预期加上出口改善,马盘偏强走势,国内进口价差倒挂限制后期供应,支撑棕榈油期价。当前东南亚主产国产出不及预期,出口强劲,库存预期一段时间将持续偏紧,对价格形成潜在支撑。近期油脂弱势下跌,操作上建议观望或5350附近棕榈油多单轻仓持有,关注马盘休市结束后的走势。 


白糖1701:白糖短期在6200-6300高位震荡,中线多单可继续持有,日内短线逢低短多。基本面上看白糖供需延续偏向多方,8月份销糖数据预计较为理想,新糖库存降低,后期关注国储抛售动向预计9-10月份会有动作。

白糖1701:6200-6300区间震荡。


棉花1701:新棉即将上市,基本面新疆新棉今年产量增产10%以上,棉花质量好于去年,短期期现价格双双承压回落。棉花供给侧改革持续多年,供不应求是长期趋势,国储库存从1200万吨左右下降到目前1000万吨预计本轮抛储结束可能在900万吨左右。本轮轮出已达200万吨,预计轮出最终在300万吨左右,关注后期国储轮入量(预计100万吨左右)。而未来几年的产量在价格没有到达一定高度之前,棉花产量难有大幅增长可能,供应缺口主要靠国储棉弥补,价格将中长期维持震荡偏多走势,超跌可中线多单布局。

棉花1701:日内13500短多,下破13350止损。 

责任编辑:唐正璐

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