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量化与对冲顶级实战培训

两天现场技术培训＋两天实战

11位顶尖大咖面传身授，不容错过！

时间饱满全天8小时，强化学习

时间安排：2016年9月22-25日

地点安排：北京市

住宿安排：2人1房

会务费用：12800/人 （包含食宿，住宿为21-24晚）

交费方式：（付款时请备注您的姓名，交费后请第一时间通知15757152829）

开户行：中国建设银行杭州解放路支行

开户人：周冲冲

账 号：6217 0015 4001 5751 637

报名咨询：15757152829(同微信)、QQ903857135

多重惊喜大礼包等着你来领取！！！

领取规则如下：

即日起，凡2016年9月20号前报名缴费的学员可获得惊喜大礼包三选一的资格

凡2016年8月20号前报名缴费的学员可获得惊喜大礼包三选二的资格

凡已报名学员在行业内大型微信群，QQ群，转发招生信息五次以上，并截图发给工作人员。即可获得全部礼包。

惊喜大礼包一

高价值源码模型套餐A(含10个源代码模型)

高价值电子版交易学习资料A

Tb书籍《程序化交易:策略开发与应用》

丁鹏博士亲笔签名《量化投资-策略与技术》

惊喜大礼包二

高价值源码模型套餐B(含10个源代码模型)

高价值电子版交易学习资料B

李洋博士豪笔签名 《量化投资一以MATLAB为工具》

属于你自己的惊喜生日报一份

惊喜大礼包三

高价值源码模型套餐C(含10个源代码模型)

高价值电子版交易学习资料C

金志宏老师亲笔签名《统计套利-理论与实战》

石咏老师原创交易资金管理游戏套装

数量有限，送完即止！！

完成规定课程后，获得中国量化投资学会（CQIA）提供的结业证书。

学员可加入交流QQ群，与众多大咖持续交流学习，还可以通过相关公众号获得持续研究报告和研究成果支持。

课程内容

《量化投资一策略与技术》——丁鹏

1．传奇量化投资大师

2．量化投资的理论基础

3．十大对冲基金策略分析

4．阿尔法策略

5．择时策略

6．套利策略实战演示

《程序化交易—从入门到精通》——石咏

1、程序化交易思路构建和交易策略量化

2、程序化交易的系统结构

3、系统参数与交易级别

4、模型性能和测试

5、模型时效性和极端情况应对

6、从思路到模型讲解（实战模型结合）

《阿尔法套利与统计套利实战》——金志宏

1、阿尔法套利原理

2、量化选股——数据挖掘与动量因子选股模型

3、量化择时——区间交易模型与均线量化模型

4、均值回归策略

5、股票配对交易

6、EMA模型/协整模型/CUSCORE模型/异步价差

7、统计套利实战举例

《MATLAB在量化投资中的具体运用》——李洋

1、MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介

2、K线图以及常用技术指标的MATLAB实现

3、MATLAB与其他金融平台终端的通信

4、基于MATLAB的交易品种相关性分析

5、基于MATLAB的支持向量机（SVM )在量化投资中的应用

6.  基于MATLAB的量化回测平台

7.  基于MATLAB的量化工具箱FquantToolBox

《量化交易实战》——王建斌

1、 量化交易要解决什么问题？

2、 量化交易的实战运用

3、 量化交易会遇到的问题及应対措施

《机器学习模型和推特数据预测金融时间序列》——陈宣斌

《数量化资产配置的理论与应用》——李勇

1、 证券投资基金数量化配置的理论框架

2、 均值-方差投资组合优化模型

3、 证基投资基金数量化配置的应用框架

4、 投资组合再平衡和绩效评估

《波动率量化交易》——刘宏

1、剖析商品期货市扬做多波动率的对冲基金案例

2、分析在不使用期权情况下做多波动率的机理

3、介绍做多波动率CTA策略中两个算法。

《对冲套利——稳健盈利模式的探讨》——王一博

1、目前期货市场稳健盈利的三种模式

2、 对冲套利交易理念

3、 套利交易的工具介绍

4、 实战例子

5、 套利交易的核心

6、 目前阶段好的套利机会

《资金管理与风险控制》——李伟 

1.   投资是一门综合艺术

2.   风险及资金管理的定义和辩证理解-相对风险解析

3.   资金管理的原则和流程

4.   交易头寸计算

5.   多品种风险管理及头寸配置方案

6、总账户权益曲线管理

《深度学习（deep learning）方法在量化投资实战当中的应用》——郑玉峰

1、 Deep learning(深度学习)方法简介

2、深度学习方法发展现状

3、深度学习在量化建模中的应用

4、应用深度学习所需要避免的问题

5、前沿技术在金融领域的应用展望

讲师简介：

丁鹏（中国量化投资协会理事长）

他编著的《量化投资一策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略和模型方面的教材。他同时还是《大数据金融丛书》的主编。美国金融学会(AFA)会员，国际电子电气工程师协会（IEEE）会员，CCTV第一财经特邀嘉宾。他担任多家证券公司、基金公司、期货公司的投资顾问,咨询资金超过500亿。

石勇（中国量化投资协会理事、天津量化投资协会会长）

天津市云量资产管理有限公司董事长、中国量化投资学会理事、天津量化投资学会理事长。

南开大学 MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手，天津大学管理与经济学部研究生创业导师，多家私募、机构的投资顾问。是量化投资行业兼具研发和实盘能力的著名专家，在国内发表过多篇专业文章。

独创——“数之语”和“金字塔”操盘系统，拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家，实战经验非常丰富，拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库。

金志宏（北京量化投资学会副会长、统计套利学会会长）

清华大学MBA,中国量化投资学会理事、云君资产管理公司投资总监、Tiger&Digger量化投资研究室研究总监:CCTV证券资讯颇道、北京电视台财经频道嘉宾；:专注于相对价值策略、市场中性策略、阿尔法策略与统计套利策略研究。

李洋（中囯量化投资学会MATLAB技术分会会长）

5年证券期货从业经验，先后就职于期货、保险、基金公司，从事量化投资相关工作。MATLAB技术论坛联合创始人，北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年MATLAB编程经验，对量化对冲类策略、CTA类策略、套利类策略等有深入研究，且有多年量化投资实战经验，已出版《量化投资：以MATLAB为工具》、 《MATLAB神经网洛30个案例分析》和 《MATLAB神经网络43个案例分析》、翻译 《金融与经济中的数值方法-基于MATLAB编程》等书籍。

王建斌（永安期货资管总部总经理)

1994年毕业于南昌航空大学，优秀毕业生。获北京航空航天大学EMBA硕士学位。曾就读于上海交大金融工程研究生课程班。期货从业经历22 年，曾担任中航期货经纪有限公司交易员结算员、上海营业部经理、公司总经理。2007年创立“小石头基金”量化交易，被期货日报连续刊载四年。现任永安期货股份有限公司资产管理总部总经理，其管理的资管产品连续两年被证券时报评为期货资管最佳产品。

陈宣斌(SNAP lnnovations Pte Ltd创始人）

07年之前作为新加坡国防科技局项目工程师负责开发新加坡武装部队使用的人工智能先进作战模拟器。07年10月加入Nyenburgh的4年内，陈博士取得了单月零回撤，27% - 39%绝对年化收益率交易记录，在工作的同时陈博士还在攻读新加坡南洋理工大学计算机工程博士学位。在获得博士学位七个月后，陈博士作为首席交易员离开Nyenburgh创建立了自己的自营交易公司和金融科技公司。为了持续获得更好的交易结果，陈博士开发了低延时算法交易、具有直连科技的平台SNAP ,提供端到端的整套科技服务，可以在一个软件界面便捷交易多市场多产品，并且铺以可植入的算法策略、多层风控系统、 订单管理系统、订单匹配引擎、数据适配系统、清算系统、以及高频科技。

李勇（长江青年学院特聘教授)

长江青年学院特聘教授，香港中文大学统计学博士，新加坡管理大学金融学博士后，中国人民大学汉青经济金融高级研究院金融学专业博士生导师。致善金融科技书院理事长，民建海淀区委委员，人民大学副主委。他学术研究方向是贝叶斯金融计量经济学，资产配置，量化投资，自从2007年12月正式参加工作以来在国内外期刊如Journal of Econometrics、《Journal of Future Market)、 《Quantitative Finance》等杂志共发表文章30多篇，出版学术专著一部，编著一部。他的研究成果荣获教育部自然科学二等奖，入选教育部新世纪人才，北京市青年优秀人才。

刘宏（好菜鸟投资董事长）

26年交易经验，20年程序化交易经验，著名对冲基金经理，国内最早从事对冲基金业务和程序化交易的专业投资人。

1994年刘宏和滕立斌共同创办的深圳市新德利财经资讯有限公司

2002年，刘宏率领开发中囯内地最早的金融工程研究平台FundLab同年开发团队的另一个产品小组致力于一个全新概念的证券交易软件系统交易助理的开发。

2003年初春，刘宏和杨华共同创立了博弘投资，并将公司业务明确定位于中囯内地市场特有机会的数量化投资。

王一博（星海挚信资管联合创始人）

2002年进入期货行业，先后于2002年任职三立期货；2003年任职中辉期货；2007年任职海航东银；2010年任职银河期货；2012年至今致力于英大期货，专注于熟悉领域和期货品种的套利交易，密切跟踪现货产业链。

李伟(中囯量化投资学会理事，基本面量化学会副会长）

中国量化投资行业著名投资经理，管理资金超过10亿，具有丰富的交易管理和阳光化私募基金产品设计及营销经验，致力于量化模型的构建研究在实际交易中保持较好的盈利水平。具有丰富的量化投资和程序化交易实战经验和资金管理与交易心理管理经验。

郑玉峰（西安全天候信息科技有限公司创始人，北京金湖无量科技有限公司董事长)

西安交通大学金融信息工程学本科在读， 2012级。致力于研究理工学科知识在金融方面的应用，对各种前沿量化理论非常的熟悉。在高中时代即涉足投资领域，大一开始即专注于量化投资领域的研究工作，以两千元开始起家，并在之后着手开始组建自己的研发团队，筹措创业资金，成立自己的工作室。

曾经编写的量化策略用到了多家管理规模超10亿的私募基金中。如今公司资金管理规模已经超过3亿，在进行量化投资之外，将大量资金投入到基础科学的研究中，目前在北京投入千万，成立北京金湖无量科技有限公司，广招清北各学科计算机金牌，研究将各种前沿科学应用于量化投资的工作。