铁矿石1701：有效突破430做多。

黄金1612：286.5-287.5 区间操作，

白银1612:4300-4400区间操作。

白糖1701:日内6200附近多，下破6150止损。

棉花1701:日内13900附近多，下破13700止损。

豆粕1701:2850为止损持多，

菜粕1701:2180为止损持多。

IH1609：逢低在2210附近多，止损2200，压力2250。

甲醇1701:1990多单尝试，止损1970 

沥青1612:1870多单尝试，止损1850 

螺纹1701:2410多 止损2380

T1612:100.6-100.9区间操作，支撑100.5。

L1701：日内震荡，预计走势偏弱，注意风险，8550-8850区间操作

PP1701：日内震荡，预计走势偏弱，注意风险，7000-7250区间操作

Cu1610： 36700空 止损36900 目标价36100附近。

PTA1701:4850短空，止损4900 

J1701：逢低买入，压力1300，支撑1250

JM1701：逢低买入，压力950，支撑920

日内交易策略

1、金融 

50ETF期权：昨日50ETF早盘冲高后回落，上涨0.04%至2.28。总成交量为286151张，增加30620张，PCR（put/call ratio）为64.3%，指标显示短期走势中性偏乐观。九月认购平值期权隐含波动率为17.19%，认沽隐含波动率为17.52%，认沽认购隐含波动率差价有所减少，预计短期走势中性偏乐观。

期债：昨日央行逆回购投放量减少至300亿元，本周资金到期压力增大，央行或将继续结合14日逆回购投放长期资金，整体市场资金面稳定，期债回调近期有所企稳。建议T1612:100.6-100.9区间操作，支撑100.5。

期指：昨日欧美股市涨跌不一，A股早盘冲高回落，两市成交额4050亿元继续缩量，期指围绕20日均线震荡。目前市场行情清淡，港股通确流入加快，恒生国企指数也再创年内新高，然而受限于存量资金对两市蓝筹提振有限。IH1609：逢低在2210附近多，止损2200，压力2250。

2、金属

螺纹：G20将为解决全球钢铁产能过剩问题设定时间表。现货方面，唐山钢坯价格涨30，各地钢材市场价格整体出现反弹，螺纹主力近几日维持震荡偏强运行，建议回落试多。

螺纹1701:2410多 止损2380 

金银1612：非农数据过后市场消息面比较冷清，黄金的波动幅度也大幅减小，近期机会可能较少，暂时可关注一下风险资产的走势，贵金属还是以区间操作为主，黄金1612：286.5-287.5 区间操作，白银1612:4300-4400区间操作。

铁矿石：普氏跌0.65至59.5美元，从海运费上涨来看，未来到港量仍处高位，现货持稳于445元/吨，成交一般，钢厂采购积极性仍较差，连铁夜盘大幅反弹，再次回到430压力附近，416支撑较明显，G20后钢厂需求 恢复有一定预期，今日关注430突破情况。铁矿石1701：有效突破430做多。

3、能化

塑料：上一交易日主力合约PP收于7140，L收于8655，临近9月交割，L及PP仓单量持续快速增长，期货走势偏弱，现货销售不畅，贸易商不愿提货，华东多家交割仓库均无库容。9月开始，L逐渐进入需求旺季，需求虽然在好转但仍显不足，PP受G20影响华东下游工厂停工较多，订单不佳，一些石化厂家也下调了部分PP出厂价。

日内策略：

L1701：日内震荡，预计走势偏弱，注意风险，8550-8850区间操作

PP1701：日内震荡，预计走势偏弱，注意风险，7000-7250区间操作 

PTA1701:G20期间聚酯负荷大幅下降，PTA进入阶段性积累库存。但是恒力、台化、虹港等PTA装置检修，待G20后聚酯需求回升，市场去库存预期支撑盘面。仓单流入市场，消化库存，如果期货升水较大套利资金介入会压制上涨，短期市场震荡偏弱为主。

PTA1701:4850短空，止损4900

煤焦:5日国内焦炭现货市场走强态势不改，焦炭库存持续下降。邯邢地区焦企提涨50元/吨，其余各地上涨氛围浓厚，华东地区报价暂混乱，但多以上涨为主。钢厂焦炭库存无明显上升；总体来说，焦炭需求依然旺盛，预计短期价格继续走强。期货方面，上周焦炭主力合约走强余温尚存，在宏观环境和黑色整体走势无新的变化的前提下，预计煤焦短期趋强。

J1701：逢低买入，压力1300，支撑1250

JM1701：逢低买入，压力950，支撑920

4、农产品

棉花1701:新棉即将上市，基本面新疆新棉今年产量增产10%以上，棉花质量好于去年，价格回落棉农惜售，时间往后推移，主动权偏向棉农一方。棉花供给侧改革持续多年，供不应求是长期趋势，国储库存从1200万吨左右下降到目前1000万吨预计本轮抛储结束可能在900万吨左右。本轮轮出已达200万吨，预计轮出最终在300万吨左右，关注后期国储轮入量（预计100万吨左右）。而未来几年的产量在价格没有到达一定高度之前，棉花产量难有大幅增长可能，供应缺口主要靠国储棉弥补，价格将中长期维持震荡偏多走势，超跌可中线多单布局。

棉花1701:日内13900附近多，下破13700止损。

油脂主力：国内豆油和菜籽油两者库存处于高位，给植物油整体带来压力，但菜油远期价格更受到抛储预期重新开始的压制；棕榈油东南亚主产国产出恢复不及预期加上出口改善，马盘偏强走势，国内进口价差倒挂限制后期供应，支撑棕榈油期价。当前东南亚主产国产出恢复存在不确定性，出口强劲，库存预期一段时间将持续偏紧，对价格形成潜在支撑。油脂预期价格回落后震荡企稳，棕榈油偏强，操作上此前5350附近棕榈油多单轻仓继续持有，或尝试逢高做空菜籽油棕榈油价差。

豆类：美豆因劳工节休市，国内低位回升，油脂带动豆类。国内豆粕现货全国成交18.13万吨，均价3120（+12），上周国内豆粕成交好转，9月后大豆到港减少和养殖业灾后恢复，下游备货意愿增强，支撑盘面企稳，但美豆创记录的丰产压制价格，短期震荡回升。

豆类：美豆休市，国内豆类受油脂带动气温回升。豆粕1701:2850为止损持多，菜粕1701:2180为止损持多。