国债期货

国债期货周一开盘后持续在低位震荡，经历一波短暂直线拉升由跌转涨后，再次回落，市场成交亦较清淡。截至收盘，10 年国债期货主力合约 T1612 收盘报 100.705 元，较上日结算价跌 0.02%；5 年国债期货主力合约 TF1612 收盘报 101.280 元，较上日结算价跌 0.02%。资金面方面，Shibor 仅隔夜利率上涨，其余品种利率多数下跌，三个月 Shibor 更是创2010 年 10 月 21 日以来低点。央行周一进行 200 亿 7 天期和 100 亿 14天期逆回购，当日有 600 亿逆回购到期，实现净回笼 300 亿元。市场资金面延续上周宽松势态，尽管公开市场持续小幅回笼，同时适逢例行缴准日，但资金供给仍较充裕。银行间债市方面，银行间现券交易活跃度一般，收益率小幅下行。一级市场方面，农业发展银行招标增发的一、三、五、七和十年期固息债 ，中标收益率分别为 2.1521%、2.8149%、2.9603%、3.1383%和 3.1765%。外汇方面，人民币兑美元中间价大幅下调 146 点，报 6.6873 元。在汇率市场化、双向浮动的改革指向和较强的贬值压力下，G20 维稳期结束后，人民币汇率或将面临调整压力。操作上，期债持续震荡，建议短线投资者波段操作，长线投资者等待入场时机。

结论：期债持续震荡，短线投资波段操作，长线投资等待时机。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周二（9 月 6 日）IF1609 合约交易策略：

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多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3294 点止损，3313 止盈。

2) 突破 3313 点，买入，3305 点止损，3355 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3313 点止损，3270 点止盈。

2) 跌破 3270 点，卖出，3285 止损，3248 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。