国债期货

国债期货周二早盘经历弱势盘整后，午后急速跳水。截至收盘，10年国债期货主力合约 T1612 收盘报 100.620 元，较上日结算价跌 0.09%；5 年国债期货主力合约 TF1612 收盘报 101.250 元，较上日结算价跌 0.04%。资金面方面，Shibor 利率多数下跌，隔夜品种连续两日上涨。央行周二进行 200 亿 7 天期和 100 亿 14 天期逆回购，当日有 600 亿逆回购到期，实现净回笼 300 亿元。短期资金面的宽松主要由于机构不断去杠杆导致对资金需求的下降，随着央行不断通过公开市场回笼流动性，后期资金可能会再次面临紧张。银行间债市方面，银行间现券风平浪静，主要品种收益波动甚微。一级市场方面，刚性配置需求犹存，短期谨慎氛围难改， 国开 行招 标发 行 的一 和十 年期 固息 债 ，中 标 利 率分别为 2.13%和3.1015%，全场倍数分别为 2.94 和 4.73。外汇方面，8 月经济数据预期有所改善，市场利率出现企稳回升迹象，现阶段人民币汇率面临的基本面压力尚可。操作上，短期内可尝试对期债做空，中长期仍维持看多观点。

结论：宏观数据企稳，期债可短期偏空。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周三（9 月 7 日）IF1609 合约交易策略：

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多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3313 点止损，3360 止盈。

2) 突破 3360 点，买入，3345 点止损，3410 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3336 点止损，3313 点止盈。

2) 跌破 3313 点，卖出，3325 止损，3294 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。