国债期货

国债期货周四早盘不温不火，涨幅微弱，午后一路飙升，买盘资金下手坚决。截至收盘，10 年国债期货主力合约 T1612 收盘报 100.755 元，较上日结算价涨0.21%；5 年国债期货主力合约 TF1612 收盘报 101.355元，较上日结算价涨 0.13%。资金面方面趋宽松，资金价格走势平稳，隔夜和 7 天 Shibor 分别上涨 0.07 和 0.20 个基点。央行周四进行 600 亿 7天期和 200 亿 14 天期逆回购，当日有 1000 亿逆回购，实现净回笼 200亿元。昨日超量续作 MLF 后，市场预期偏乐观，临近中秋假期，跨节资金品种需求略有增加，不过利率仍属平稳。银行间债市方面，银行间现券行收益率持续在 1 个基点左右的窄幅区间波动，略有回落。一级市场方面，中国进出口银行招标发行的 1、10 和 20 年期固息债中标收益率分别为 2.2139%、3.2073%和 3.5600%，其中 20 年期品种定位稍高于中债估值，其它两期结果略低。外汇方面，央行公布 8 月外储下降 158.9 亿美元，货币政策亦难宽松，这显示出美联储加息压力较大，也为国内市场流动性带来隐患。目前较低迷的经济环境使得资金预期收益率继续维持低位，但利率债配置情绪已经稍有走弱，加上市场对债市去杠杆的担忧，预计短期内国债收益率可能将震荡上行。操作上，建议期债多头静待调整。

结论：期债多头静待调整

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周五（9 月 9 日）IF1609 合约交易策略：

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多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3313 点止损，3360 止盈。

2) 突破 3360 点，买入，3345 点止损，3410 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3333 点止损，3313 点止盈。

2) 跌破 3313 点，卖出，3325 止损，3294 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。