白银1612:4250-4350区间操作。

白糖1701:6500前高附近多单减持，回落接多。

棉花1701:多单持有，日内回落14500多。

豆粕1701:2980为止损短空，

菜粕1701:2300为止损短空。

IH1610:2160-2190区间操作，压力2200。 

IF1610:3200-3250区间交易，压力3250

IC1610：6200-6300区间交易

沥青1612:1820多单尝试，止损1800

甲醇1701:2070多单尝试，止损2050 

螺纹1701:2230—2290区间操作

T1612：100.85-101.15区间操作。

L1701：可轻仓逢高做空，止损8850，注意风险

PP1701：可轻仓逢高做空，止损7250，注意风险

Cu1611：37250空单持有 止损37500 目标价36800附近。

锌：多单17800附近尝试，止损17500

J1701：逢高抛空，压力1200，支撑1100

JM1701：逢高抛空，压力900，支撑850

PTA1701：4850附近短空，止损4900

日内交易策略

1、金融  

期指：隔夜美股跌欧股涨，黄金原油涨。昨日A股缩量上涨，板块概念普涨，核电和次新涨幅居前，然而沪股通连续五日净流出，汇率贬值压力不减，热点持续性较差，短期反弹空间有限。

IH1610:2160-2190区间操作，压力2200。 

IF1610:3200-3250区间交易，压力3250

IC1610：6200-6300区间交易

50ETF期权：昨日50ETF震荡走高，上涨0.58%至2.242。总成交量为299433张，增加35009张，PCR（put/call ratio）为71.03%，指标显示短期走势呈中性。九月认购平值期权隐含波动率为11.79%，认沽隐含波动率为12.29%，认沽认购隐含波动率差价有所增加，预计短期走势呈中性。 

期债：节前银行间资金偏紧，市场流动性紧张，央行不同期限的公开市场操作滚动，“缩短放长”稳定资金面，继续为稳健货币政策，昨日期债宽幅震荡尾盘收红。短期来看，在市场资金面偏紧下，美联储议息决议临近，期债宽幅震荡依旧。建议T1612：100.85-101.15区间操作。

2、金属

沪铜1611：9月19日LME铜库库存+625吨。周一中国市场恢复交易，包括内外盘基本金属在内的大宗品市场，在美元高位回落的带动下，集体受振明显，美油10合约低位返升，两市基本金属除伦铜外悉数翻红。技术面上，沪铜在伦铜的大涨下，出现了补涨的行情，隔夜最高冲到37350,在高位出现震荡。日内操作建议，轻仓试着逢高做空。

Cu1611：37250空单持有 止损37500 目标价36800附近。 

锌：1、LME锌C/3M贴水17.75（昨贴水0.25）美元/吨，库存-50吨，注册仓单+0，注销仓单+50吨，大仓单维持不变，库存减少，注销仓单增加，现货贴水扩大。2、沪锌库存仓单+3727吨，现货对主力贴水230元/吨（昨升水180元/吨）。3、现货比价8.08（前值8.20）[进口比价7.89]，三月比价8.02（前值8.20）[进口比价7.83]。4、产量高位加上进口锌流入冲击，库存增加，下游开工率低于去年同期，当前依旧处于较差阶段，尚未转好，现货贴水扩大。伦锌看跌期权持仓量减少，短期内市场变的乐观，走势转强，处于长期均线系统之上。操作上：沪锌多单17800附近尝试，止损17500 

金银1612：9月份加息分歧较大，市场静待美联储的加息决定，目前处于窄幅整理的走势，交投气氛清淡，在9月份美联储的议息会议后，可能金价会有一波走势，投资者需重点关注，暂时还是以区间操作为主，黄金1612：284-285区间操作，白银1612:4250-4350区间操作。

铁矿石：普氏跌0.35至55.95美元，现货涨3元至425元/吨，昨日成交有所改善，大中型钢厂库存较前期恢复至24天，但小钢厂库存仍然偏低，若期价上涨将刺激钢厂采购热情，交通新规将增加运费成本，可能会导致钢矿比价上升，建议关注该套利机会。铁矿日内压力400，支撑393.铁矿石1701：393多，目标404，止损390 

螺纹：国内8月一二线城市房价暴涨，消息称，第三批PPP示范项目总投资金额约1万亿。现货方面，近期唐山钢坯价格低位小幅反弹10，各地钢材市场价格整体继续下跌，螺纹主力创出近期新低后出现超跌反弹持仓增加，说明经过一轮下跌后市场目前有一定分歧，建议暂区间操作。

螺纹1701:2230—2290区间操作 

3、能化

甲醇1701：基本面缺乏导向，短期各厂区弱平衡格局延续，但受外盘检修影响，后期进口预期大幅下降，一定程度支撑期价，短期多单可轻仓跟随；

甲醇1701:2070多单尝试，止损2050 

沥青1612：需求未能如期放量，现货市场表现疲软，加之库存压力较大，但考虑到期现已出现贴水，底部震荡概率偏大；

沥青1612:1820多单尝试，止损1800 

胶：周一价格大涨，跟随整体市场走势。假期期间外部金融市场影响偏空，但国内金融市场走势强劲。空单13200附近尝试，破13500止损。

煤焦:19日，唐山钢坯小幅上涨10元/吨，当前出厂含税2090元/吨。节后黑色系期货初现企稳迹象，钢材市场价格虽然延续跌势，但跌幅有所放缓。节后市场需求依然偏淡，面对库存压力，商家多降价出货。不过消息面上现利好，日前国务院启动第三次大督查，从18日起，20个督查组分赴各地各部门开展实地督查。另外，国内炼焦煤主流市场继续走强，考虑到“十一”期间煤矿停产放假，部分大矿提前提涨焦煤价格。预计后市黑色震荡企稳，原料偏强。

J1701：逢高抛空，压力1200，支撑1100

JM1701：逢高抛空，压力900，支撑850

PTA1701:前期PTA受桐昆降负、汉邦、三菱装置的停车影响，供需偏紧支撑盘面。但随着虹港、金山石化、逸盛海南重启，供需将转宽松，压制盘面打压盘面。预计短期PTA区间走势为主，4850附近重新短空。

PTA1701：4850附近短空，止损4900 

塑料：上一交易日主力合约PP收于7102，L收于8730，L、PP目前市场供应均较为充足，主力合约交割释放大量现货，中秋节后PP亦有不少检修装置重启，L目前现货商出货压力较大，如旺季需求无法继续提升，之后装置投产的逐渐增加会使市场继续下行，PP石化出厂价则有进一步下调，预计本日塑料PP为走势偏空。

日内策略：

L1701：可轻仓逢高做空，止损8850，注意风险

PP1701：可轻仓逢高做空，止损7250，注意风险 

4、农产品

豆类：美豆震荡走高，技术性买盘和油脂带动豆类走强。美豆生长优良率维持73%，去年同期63%，收割率4%，去年同期6%，近期降雨导致早熟大豆收割迟缓。国内豆粕现货全国成交44.29万吨，期货盘面上涨刺激买家补库，市场有追涨行为，油厂亦挺价销售。美豆探底回升，刺激买盘，加上棕榈油强劲上涨带动豆类。短期豆类区间震荡延续，关注美豆收割是否会受降雨影响。

豆类：美豆震荡走高，收益于买盘和油脂上涨。国内跟盘反弹，3000点一线承压，美豆丰产国内供应充裕。豆粕1701:2980为止损短空，菜粕1701:2300为止损短空。

油脂主力：豆油菜油整体供大于求，但随着油厂压榨降低，进口供应减少，库存压力有望释放；棕榈油国内外库存偏紧，除非预期上马棕重建库存，否则价格仍然坚挺，当前利空因素主要是国际豆棕价差低迷导致出口，继续关注出口情况。今日操作上建议尝试逢低做多棕榈油。

棉花1701:国储拍卖最后两周拍卖热情高涨，成交率再度爆棚。中长期新棉产量和需求之间缺口较大，棉农和轧花厂后期惜售心理较强，时间对卖方有利，等国储拍卖结束之后，新棉将会有一轮囤积抢购潮。新棉14000成本线下方属于超跌，中长期多单持有，05合约强于01，目标16000。棉花1701:多单持有，日内回落14500多。

白糖1701：外糖继续大幅上涨。国内白糖冲高之后横盘消化涨幅，基本面中长期偏向利多不变，主产区现货厂商中秋期间大幅向上调价，期现价差缩小。利空方面国内现下消费偏弱，国储可能十月份启动抛储，抛储量多少是关键；利多方面全球中长期减产，外糖价格走高，走私减少等。价格维持震荡偏多走势，进三退二，适合波段操作，低位多单谨慎持有，快速冲高可适当获利减持。

白糖1701:6500前高附近多单减持，回落接多。