国债期货

国债期货周一震荡走高。截至收盘，10 年国债期货主力合约 T1612收盘报 101.250 元，较上日结算价涨 0.13%；5 年国债期货主力合约 TF1612收盘报 101.575 元，较上日结算价涨 0.05%。资金面方面，资金面略有收紧，Shibor 利率多数上涨，隔夜 Shibor连续两日下跌。央行周一进行 1200 亿 7 天期和 100 亿 28 天期逆回购，当日有 3750 亿逆回购到期，实现净回笼 2450 亿元，结束连续 9 日净投放。上周美联储加息预期延缓，日本央行新政策继续宽松，意味着全球宽松趋势未改。央行近期积极公开市场操作，意在保持流动性宽松，后期资金到期量较大，资金可能再次面临收紧压力。

银行间债市方面，银行间现券受期债影响，收益率全线下行。此次CDS 的推出在一定程度上向债市发出积极信号，其对信用风险剥离和完善债务处置机制等作用，将更利于形成活跃的债券市场。外汇方面，随着美联储推迟加息、人民币加入 SDR 继续推动国际化等，人民币面临贬值压力暂时得到减缓。操作上，期债短期预计震荡偏高，建议逢低做多。

结论：建议期债逢低做多。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周二（9 月 27 日）IF1610 合约交易策略：

 

多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3200 点止损，3212 止盈。

2) 突破 3212 点，买入，3200 点止损，3234 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3218 点止损，3185 点止盈。

2) 跌破 3185 点，卖出，3200 止损，3120 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。