国债期货

国债期货周四窄幅震荡，交易清淡，盘尾价格基本持平。截至收盘，10 年国债期货主力合约 T1612 收盘报 101.180 元，较上日结算价跌 0.01%；5 年国债期货主力合约 TF1612 收盘报 101.620 元，较上日结算价涨 0.01%。资金面方面，跨季需求仍然旺盛，流动性整体未脱紧平衡状态，Shibor利率各期限品种多数上涨。央行周四进行 800 亿 14 天期和 100 亿 28 天期逆回购，当日有 1200 亿逆回购到期，实现净回笼资金 300 亿。节前季末效应叠加，目前来看资金缺口问题能得到平稳解决，十一过后，将面临流动性的大量到期，压力依旧不减。

银行间债市方面，银行间现券收益率涨跌互现，国债指数略有上涨。一级市场方面，进出口银行招标发行的 1、10 和 20 年期固息债，中标收益率分别为 2.2311%、3.1230%和 3.4009%，全场倍数分别为 3.9、4.64和 5.95 倍，市场参与热情较高。伴随着三季度即将结束，一些重要宏观数据将在 10 月初陆续发布，各家机构多数预测 M1、M2 增速差距有望进一步收窄，9 月 CPI 也可能触底反弹。操作上，预计期债震荡格局暂不会被打破，建议多单可止盈。

结论：建议期债多单可止盈。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周五（9 月 30 日）IF1610 合约交易策略：

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多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3230 点止损，3253 止盈。

2) 突破 3253 点，买入，3240 点止损，3280 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3253 点止损，3230 点止盈。

2) 跌破 3230 点，卖出，3240 止损，3212 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。