国债期货：

国债期货周二出现窄幅波动，震荡下行，近期持仓仍在持续上升。截至收盘，10 年国债期货主力合约 T1612 收盘报 101.435 元，较上日结算价跌 0.09%；5 年国债期货主力合约 TF1612 收盘报 101.770 元，较上日结算价跌 0.02%。

资金面方面，Shibor 利率涨跌互现，其中 Shibor 中短期利率连续下跌，隔夜品种跌幅收窄。央行周二进行 200 亿 7 期和 100 亿 14 天期逆回购，当日有 1300 亿逆回购到期，实现净回笼资金 1000 亿，连续两日大额净回笼。长假过后，资金供给充裕，市场资金成本有所下滑，流动性重回宽松。

银行间债市方面，现券市场收益率变化不大，波动微乎其微。一级市场方面，国开行招标发行的 3、7、10 和 20 年期固息债，中标收益率分别为 2.6459%、2.9977%、2.9936%和3.3162%，全场倍数分别为 3.87、3.81、2.5 和 3.62，显示整体配置需求仍然向好。国务院昨日发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》，银行债转股重出江湖，在一定程度上有利于债券兑付，降低企业偿债压力，但成交量预计不会太大。操作上，预计期债延续区间震荡，建议关注高抛低吸机会。

结论：建议关注期债高抛低吸机会。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周三（10 月 12 日）IF1610 合约交易策略：

 

多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3280 点止损，3320 止盈。

2) 突破 3320 点，买入，3300 点止损，3363 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3302 点止损，3280 点止盈。

2) 跌破 3280 点，卖出，3290 止损，3253 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。