铁矿石1701：破423空，目标418，止损42

黄金1612：274-275区间操作，

白银1612:3980-4080区间操作。

白糖1701:日内回落6700下方多。

棉花1701:15000附近多单建仓。

豆粕1701:2800上多下空，

菜粕1701:2150上多下空。

IH1610:2185-2210区间操作，压力2220。

IF1610:回调3260,3250-3300区间交易。

IC1610：6350-6500区间交易，突破6500可多。

沥青1612:1720多单尝试，止损1700；  

甲醇1701:2240多单尝试，止损2220   

螺纹1701:2320多 止损2290

L1701：预计震荡，9150-9350区间操作，注意风险

PP1701：预计震荡，7400-7600区间操作，注意风险

Cu1612：37450附近空 止损37800 目标价37700附近。

T1612：多单继续持有，止损101.3。

PTA1701:4760短空，止损4800

J1701:逢低买入，支撑1350，压力1450

JM1701:逢低买入，支撑1050,压力1100

锌：空单持有，止损18000

日内交易策略

1、金融  

期指：受累于中国外贸数据，欧美股市普跌，港股四连跌。昨日两市缩量窄幅震荡，沪股通连续两日净流出，沪指受阻于前期跳空缺口，期指目前处于熔断以来高位，短期下方20日均线有一定支撑，整体存量市场低波动不改。IH1610:2185-2210区间操作，压力2220。 

IF1610:回调3260,3250-3300区间交易。

IC1610：6350-6500区间交易，突破6500可多。

50ETF期权：昨日50ETF弱势震荡，持平在2.265。总成交量为225955张，增加24759张，PCR（put/call ratio）为63.97%，指标显示短期走势偏中性偏乐观。十月认购平值期权隐含波动率为9.05%，认沽隐含波动率为11.98%，认沽认购隐含波动率差价有所增加，预计短期走势中性。 

期债：受出口数据下滑，债市收益率小幅下行，期债收复前日失地。周四央行公开市场逆回购投放200亿元，节后资金回笼量达5650亿元，为7月来最高，但是市场资金面整体偏向宽松。基本面乏力和配置需求，债市碎步上行局面依旧。T1612：多单继续持有，止损101.3。 

2、金属

金银1612：由于欧元与日元的反弹，夜盘美元指数小幅下挫，因对中国经济的担忧拖累了海外股市，风险资产价格下跌，目前来看金价难有趋势性行情，多空因素参半，建议投资者短线以区间操作为主，黄金1612：274-275区间操作，白银1612:3980-4080区间操作。 

沪铜1612：10月13日LME铜库存减1700吨至346150吨。隔夜亚盘时段，在中国贸易帐超预期大幅走弱的影响下，内外盘基本金属除铝外，纷纷上演高台跳水的戏码，虽晚间受美元指数明显走弱提振，基金属略显止跌企稳，但最终收盘仍录得大多收跌。技术面上，隔夜沪铜出现大幅下跌的，最低跌至37110，目前沪铜处于大区间震荡的下降阶段。日内操作建议，轻仓试着逢高做空,。

Cu1612：37450附近空 止损37800 目标价37700附近。 

螺纹：钢材9月出口在各国贸易保护主义影响下继续走低，央行为保持流动性稳定对到期MLF进行续作，现货方面，唐山钢坯价格持稳，各地钢材市场价格继续走高但涨幅收窄，螺纹主力维持5日线上方运行保持偏强震荡，建议可回落试多。

螺纹1701:2320多 止损2290

铁矿石：普氏涨0.05至57美元，港口现货持稳于455元/吨，成交尚可，海运费有所回落。钢材出口及国内消费均显疲态，9月铁矿进口量9299万吨，创年内新高，铁矿出现第二日高位震荡调整，在终端消费不利情况下，铁矿上涨高度将受抑制，多单逢高减仓，日内压力430，支撑423，震荡收窄，若跌破可短空。铁矿石1701：破423空，目标418，止损426 

3、能化

甲醇1701：下游烯烃产业大幅采购，打破基本面疲软格局，加之后期进口预期大幅下降，一定程度支撑期价，今日有望继续走高，短期多单可逢低介入；

甲醇1701:2240多单尝试，止损2220 

沥青1612：需求未能如期放量，现货市场表现疲软，加之库存压力较大，尽管近期原油强势支撑期价，但不改震荡格局，今日多单可逢低尝试；

沥青1612:1720多单尝试，止损1700； 

塑料：上一交易日主力合约PP收于7527，L收于9265，昨日L日内震荡，PP下跌，由于国庆后价格上涨较多，下游采购动力不足，回调压力增大，PP贸易商借高价出货压制主流价格，预计今日日内震荡可能性较大。

日内策略：

L1701：预计震荡，9150-9350区间操作，注意风险

PP1701：预计震荡，7400-7600区间操作，注意风险

PTA1701：10月恒力和逸盛大装置检修，让市场短期供需格局进入紧平衡，预估10月去库存18-20万吨，下游聚酯产销及库存指标表现均良好，对PTA支撑尚可。不过10月ACP谈成以及价差的扩大可能对价格上涨形成压制，且中长期PTA供需结构偏弱，压制上涨空间。预计价格震荡为主，投资者日内短空操作。

PTA1701:4760短空，止损4800 

4、农产品

豆类：美豆探底回升，玉米小麦类反弹带动，950一线支撑仍在，国内跟盘震荡。美农报数据市场基本消化，短期震荡延续，等待出口数据。国内豆类弱于美豆，油厂开工节后恢复，油粕供应预期改善，长假期间的去库存可能转为累计库存，基本面转弱打压盘面。

豆类：美豆震荡延续，国内豆粕新低后预计企稳，弱势震荡。豆粕1701:2800上多下空，菜粕1701:2150上多下空。 

白糖1701：白糖震荡偏多走势不变。消息面上巴西产量预估下降，印度进口预估100-200万吨。国内传闻可能二次抛储；利多方面全球中长期减产，外糖价格走高，打击走私力度加大，走私减少，进口调查等。价格维持震荡偏多走势，进三退二，适合波段操作，低位多单谨慎持有。

白糖1701:日内回落6700下方多。

棉花1701:美国农业部报告利多，外盘继续震荡走高。国内前期国储拍卖结束，总成交266万吨，短期纺织企业抢拍国储囤货，对新棉需求减少。棉农惜售，轧花厂抢收，新棉收购价有所提高，纺织企业采购暂停观望，各方目前都在博弈，国储拍卖结束之后，新棉短期有价无市。15000附近中线多单入场持有。

棉花1701:15000附近多单建仓。 

油脂主力：马来西亚9月底棕榈油库存较前月增加5.7%至155万吨，库存增长超预期利空，但依旧处于低位，产量增长缓慢，本月出口有所改善对价格起到支撑；国内当前棕榈油库存回升，且季节性消费趋降；菜油抛储重启，本周三计划销售2012年菜油约10万吨，全部成交，近月供应压力增加。当前油脂操作上建议前期反弹高点附近抛空，空单弱势震荡思路持有，关注主产国棕榈油的出口情况。