白糖1701:日内回落6700下方多。

Cu1612：空单持有 止损37500 目标价37000附近。

PTA1701:4750短空，止损4800

油脂：前期震荡区间豆油6630，棕榈油5800，菜籽油6760作为压力位操作。

T1612：回落至101.4多，止损101.3

沥青1612:1720多单尝试，止损1700； 

甲醇1701:2240多单尝试，止损2220 

螺纹1701:2400多 止损2380

黄金1612：272.5-27.5区间偏空操作，

白银1612:3900-4000区间偏空操作。

铁矿石1701：435多，目标450，止损430

豆粕2800为止损短多，菜粕1701:2180为止损短多。

棉花1701:日内回落15200附近短多。

L1701：预计震荡，9200-9400区间操作，注意风险

PP1701：预计震荡，7400-7600区间操作，注意风险

锌：空单持有，止损18100

IH1610:2185-2210区间操作，压力2220。 

IF1610:支撑3280,3285-3325区间交易。

IC1610：6430-6500区间交易，突破6500可多。

J1701:逢低买入，支撑1450，压力1500

JM1701:逢低买入，支撑1100,压力1150

日内交易策略

1、金融  

期指：上周海外市场调整、人民币贬值，A股上涨，成交量温和增加。受债转股影响，周五尾盘权重股拉升，创业板调整。目前期指处于今年高位，市场存量资金博弈的状况未改，短期不改窄幅震荡走势。

IH1610:2195-2220区间操作，压力2230.

IF1610:支撑3280,3285-3325区间交易。

IC1610：6430-6500区间交易，突破6500可多。

50ETF期权：昨日50ETF尾盘拉升，上涨0.4%至2.266。总成交量为316550张，增加90595张，PCR（put/call ratio）为66.99%，指标显示短期走势偏中性偏乐观。十月认购平值期权隐含波动率为8.33%，认沽隐含波动率为11.06%，认沽认购隐含波动率差价有所增加，预计短期走势中性。 

期债：上周央行公开市场净回笼4150亿元，十年期国债收益率下降2bp，信用债、利率债表现强势，与国外债市表现背离。9月CPI好于预期，人民币贬值压力，限制货币宽松空间，配置需求和经济下行压力，依旧支撑债市，短期震荡偏强。T1612：回落至101.4多，止损101.3。 

2、金属

金银1612：耶伦周五的讲话使得市场愈发认为美联储在采取更激进加息行动之前将允许通胀高于其目标,使得国债收益率大幅上涨，美元指数也再次突破98元关口，金价承压还将严重承压，谨慎的投资者可以多单逐步离场，日内操作来看，可以区间偏空操作，黄金1612：272.5-27.5区间偏空操作，白银1612:3900-4000区间偏空操作。 

沪铜1612：10月14日LME铜库存增2925吨至349075吨。上周伦铜开于4794美元/吨，周初受原油扶助而走强，高位摸得4860元/吨，在强势美元的压力下，伦铜高位出现大量的多头获利回吐和空方入市，铜价迅速回吐此番涨幅，周四展开深度回调，一根大阴线击穿各路均线，探低至4687美元/桶，全周来看，伦铜三连阴一路走低，周跌幅2.66%，周持仓先抑后扬，共32.2万手，与上周持平，成交量小增，仓量低迷难返。技术面上，沪铜继续延续下跌走势，沪铜处于大区间震荡的下降阶段。日内操作建议，轻仓试着逢高做空,。

Cu1612：空单持有 止损37500 目标价37000附近。 

螺纹：报道称煤钢去产能提速已完成全年目标逾八成，9月ppi同比上涨0.1%显示通缩压力缓解，现货方面，唐山钢坯价格周末涨40，各地钢材市场价格近期稳步上行为主，螺纹主力维持5日线上方运行保持偏强震荡，建议可回落试多。

螺纹1701:2400多 止损2380  

铁矿石：普氏涨0.55，青岛港现货维持在455元/吨，成交略差于前几日，目前去产能预计完成全年的80%以上，具体数据近日公布，本周三公布GDP等数据，受成本推动，黑色价格整体上移，本周仍将惯性上冲，但钢厂开工率及产能利用率继续下降，铁矿港口库存增加107万吨至10568万吨，工序结构正缓慢改变，接近前高460仍有回落风险。铁矿石1701：435多，目标450，止损430 

3、能化

煤焦：上周国内焦炭现货市场强势运行，各地普涨50-100元/吨不等。焦企普遍开工维持高位，产销旺盛，库存略微上升，少数地区如内蒙赤峰、黑龙江七台河等地因环保、高炉检修等原因，减产20-30%。钢市近期回暖，高炉开工率居高不下，焦炭可用天数不高，补库需求依旧强劲，支撑焦价。焦煤供应紧缺短期难以缓解，价格将持续走强。

J1701:逢低买入，支撑1450，压力1500

JM1701:逢低买入，支撑1100,压力1150 

塑料：上一交易日主力合约PP收于7518，L收于9285，上一交易日L、PP处于震荡走势，由于国庆后一段时间价格上涨较多，下游消化需要一定时间，期货回调压力增大，主流现货价格受到市场需求压制，预计今日日内震荡可能性较大。

日内策略：

L1701：预计震荡，9200-9400区间操作，注意风险

PP1701：预计震荡，7400-7600区间操作，注意风险 

PTA1701：恒力和逸盛大装置检修，让市场短期供需格局进入紧平衡，下游聚酯产销及库存指标表现均良好，对PTA支撑尚可。但是10月ACP谈成以及价差的扩大可能对价格上涨形成压制，且中长期PTA供需结构偏弱，压制上涨空间。预计价格震荡为主，投资者日内短空操作。

PTA1701:4750短空，止损4800 

甲醇1701：下游烯烃产业大幅采购，打破基本面疲软格局，加之后期进口预期大幅下降，一定程度支撑期价，今日有望继续走高，短期多单可逢低介入；

甲醇1701:2240多单尝试，止损2220 

沥青1612：需求未能如期放量，现货市场表现疲软，加之库存压力较大，尽管近期原油强势支撑期价，但不改震荡格局，今日多单可逢低尝试；

沥青1612:1720多单尝试，止损1700；  

4、农产品

美豆950一线支撑强化，美豆出口数据良好加上加拿大油菜籽因降雪减产消息，国内CPI稍高于预期推高通胀预期对农产品也有一定利多。截至10月6日，16/17年底美豆出口141.27万吨，高于市场预期的90至120万吨区间。国内跟盘反弹，油脂涨势更为强劲，关注现货油厂开工情况。整体粕类震荡偏弱思路不变，反弹2850上方预计阻力出现。关注油厂压榨利润和节后开工恢复速度。

豆类：美豆震荡走高，国内跟盘反弹，油脂引领豆类。豆粕2800为止损短多，菜粕1701:2180为止损短多。 

棉花1701:美国农业部报告利多，外盘继续震荡走高。国内前期国储拍卖结束，总成交266万吨，短期纺织企业抢拍国储囤货，对新棉需求减少。棉农惜售，轧花厂抢收，新棉收购价有所提高，纺织企业采购暂停观望，各方目前都在博弈，国储拍卖结束之后，新棉短期有价无市。15000附近中线多单持有。

棉花1701:日内回落15200附近短多。 

白糖1701：白糖震荡偏多走势不变。消息面上巴西产量预估下降，印度进口预估100-200万吨。国内传闻可能二次抛储；利多方面全球中长期减产，外糖价格走高，打击走私力度加大，走私减少，进口调查,上一年度全国销糖率93.12%，国内库存偏低等。价格维持震荡偏多走势，进三退二，适合波段操作，低位多单谨慎持有。

白糖1701:日内回落6700下方多。

油脂主力：人民币持续贬值推升远期进口成本；当前国内豆油菜油库存充裕，菜油抛储成交良好，棕榈油库存偏低水平；豆油菜油主力期价小幅升水，棕榈油期价依然大幅贴水；国庆后油厂开机逐渐恢复，加上菜油抛储持续，油脂压力依然较大，但近期加拿大油菜籽产区受降雪天气阻碍收割的影响大幅上涨带来利好。油脂当前仍处于前期震荡区间，当前操作上建议豆油6630，棕榈油5800，菜籽油6760作为压力位操作。