铁矿石1701：438-440空，目标422，止损442

黄金1612：273.5-274区间操作，

白银1612:3950-4050区间操作。

白糖1701:日内回落6700下方多。

棉花1701:日内回落15100附近短多。

豆粕1701:以2800为止损短多，

菜粕1701:2180至2230区间震荡。

IH1610:2175-2200区间操作，压力2210。

IF1610：日内3250-3290偏空交易，止损3300。

IC1610：6400-6450区间交易。

沥青1612:1720多单尝试，止损1700；   

甲醇1701:2260空单尝试，止损2280    

螺纹1701:2400多 止损2380

L1701：预计震荡，9150-9350区间操作，注意风险

PP1701：预计震荡，7500-7700区间操作，注意风险

Cu1612：空单持有 止损37600 目标价37000附近。

T1612:：多单继续持有，止损101.4。

PTA1701:4750短多，止损4700

J1701:逢低买入，支撑1450，压力1500

JM1701:逢低买入，支撑1100,压力1150 

日内交易策略

1、金融  

期指：隔夜欧美股市下跌，人民币汇率破6.7节后跌幅逾1%。昨日午盘B股跳水，带动A股走低，股指期货在20日均线出受到支撑。目前受全球宽松预期改变影响，海外权益市场均出现不同程度回调，港股本轮反弹后跌破箱体下方，同时人民币贬值压力不减，整体对A股影响偏空，中短期市场震荡偏弱。

IH1610:2175-2200区间操作，压力2210。 

IF1610：日内3250-3290偏空交易，止损3300。

IC1610：6400-6450区间交易。

50ETF期权：昨日50ETF尾盘跳水，下跌0.71%至2.25。总成交量为359418张，增加42868张，PCR（put/call ratio）为76.36%，指标显示短期走势呈中性。十月认购平值期权隐含波动率为7.86%，认沽隐含波动率为11.99%，认沽认购隐含波动率差价有所增加，预计短期走势中性。 

期债：央行周一公开市场进行了500亿元7天期逆回购和200亿元14天期逆回购，单日净回笼1745亿元。本周到期资金规模较大，但市场资金面整体偏宽松，人民币汇率贬值暂时对市场流动性影响较小，在基本面和配置需求影响下，债市不改震荡上行趋势。T1612:：多单继续持有，止损101.4。

2、金属

金银1612：美国9月工业产出回升，但是不及预期，制造业产出被家电产量下滑抵消，美国经济速度开始放缓，美元指数稍有回落，对金价的压制暂时减缓，短期内还是以震荡为主，，黄金1612：273.5-274区间偏空操作，白银1612:3950-4050区间偏空操作。 

沪铜1612：110月17日LME铜库存减3275吨至345800吨。 周一尽管美元指数高位回落，但内外盘基本金属依然受振有限，延续近日来的震荡走势，原油的持续弱势也给市场增添一丝悲观基调。截止收盘，两市基本金属大多收跌。技术面上，沪铜继续延低位震荡走势，沪铜处于大区间震荡的下降阶段。日内操作建议，轻仓试着逢高做空,。

Cu1612：空单持有 止损37600 目标价37000附近。 

铁矿石：普氏涨1.05至58.6美元，青岛港现货PB粉涨10元至565元/吨，成交尚可，海运费小幅上涨，央行收紧流动性迹象明显，钢厂检修增加，提振价格，节后下游集中采购导致库存有所下降，但持续性存不确定性，因出口下降，国内消费逐渐进入淡季，黑色系过快上涨也引发政府关注，价格维稳措施将逐步施行，夜盘黑色系出现冲高回落，若今日不能收在433上方，恐继续回调至420附近。铁矿石1701：438-440空，目标422，止损442

螺纹：中国9月挖掘机销售同比创5年单月最大增幅，显示基建行业有所好转，央行公开市场继续回收流动性，现货方面，唐山钢坯价格涨20，各地钢材市场价格跟涨较明显市场心态好转，螺纹主力夜盘出现回调向均线靠拢，建议可回落试多。

螺纹1701:2400多 止损2380 

3、能化

甲醇1701：下游烯烃产业大幅采购，打破基本面疲软格局，加之后期进口预期大幅下降，一定程度支撑期价，短期高位震荡，空单可逢高介入；

甲醇1701:2260空单尝试，止损2280 

沥青1612：需求未能如期放量，现货市场表现疲软，加之库存压力较大，尽管近期原油强势支撑期价，但不改震荡格局，今日多单可逢低尝试；

沥青1612:1720多单尝试，止损1700； 

塑料：上一交易日主力合约PP收于7602，L收于9245，国庆后一段时间价格上涨较多，下游消化需要一定时间，期货回调压力增大，PP华东现货有向高价的华南流通的趋势，后续投产预期较强，多头心态受到抑制，预计今日日内震荡可能性较大。

日内策略：

L1701：预计震荡，9150-9350区间操作，注意风险

PP1701：预计震荡，7500-7700区间操作，注意风险 

PTA1701：恒力和逸盛大装置检修，让市场短期供需格局进入紧平衡，下游聚酯产销及库存指标表现均良好，对PTA支撑尚可。但是10月ACP谈成以及价差的扩大套利套保介入对价格上涨形成压制，且中长期PTA供需结构偏弱，压制上涨空间。预计价格震荡为主，投资者日内短多操作。

PTA1701:4750短多，止损4700 

煤焦：17日国内焦炭现货市场继续走强，成交良好。山西部分地区涨50-70，陕西、云南补涨100-200不等；焦钢企业开工均微降，但焦炭库存仍低位，需求未见疲软；钢市趋强钢坯继续小涨，拓宽焦价上行空间，加之煤价居高给以支撑；综合考虑，焦炭现货价格仍有冲高动能。

J1701:逢低买入，支撑1450，压力1500

JM1701:逢低买入，支撑1100,压力1150 

4、农产品

美豆震荡走高，出口检验量高于预期加上油脂带动豆类走强。截至10月13日，美豆出口检验量250.9万吨，大幅高于市场预期的130至160万吨。国内跟盘反弹，受买油抛粕套利影响走势弱于美豆，油厂开工上周起回升，豆粕库存开始积累，关注后期现货油厂压榨利润和开工情况。

豆类：美豆走强带动国内，油脂领涨豆类。豆粕1701:以2800为止损短多，菜粕1701:2180至2230区间震荡。 

白糖1701：白糖震荡偏多走势不变。消息面上巴西产量预估下降，印度进口预估100-200万吨。国内抛储量偏少，价格6000以上；利多方面全球中长期减产，外糖价格走高，打击走私力度加大，走私减少，进口调查,上一年度全国销糖率93.12%，国内库存偏低等。价格维持震荡偏多走势，进三退二，适合波段操作，低位多单谨慎持有。

白糖1701:日内回落6700下方多。 

油脂主力：人民币持续贬值推升远期进口成本；当前国内豆油菜油库存充裕，菜油抛储成交良好，棕榈油库存偏低水平；豆油菜油主力期价小幅升水，棕榈油期价贴水收窄，幅度依然较大；国庆后油厂开机逐渐恢复，加上菜油抛储持续，国内供应依然充裕，但近期美豆需求旺盛、加拿大油菜籽产区受降雪天气阻碍收割和马棕预期减产利好叠加，外盘走强支撑国内盘面。预计油脂偏强走势，操作上建议逢低做多，如若前期多单继续持有。