隔夜国际资本市场消息小集：  

1.上周五美股收高。道琼斯指数涨0.22%，标普涨0.02%；欧洲斯托克50指数涨1.69%。美元指数涨0.48%；伦铜跌0.84%；原油跌0.45%；黄金跌0.47%；美豆涨0.80%；美豆粉跌0.33%,美豆油涨2.90%；美糖涨0.31%；美棉涨1.83%；高盛商品指数跌0.05%；CRB指数涨0.17%；BDI指数涨0.79%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.61%。较昨日15:00恒生期指涨0.31%，A50期指涨0.03%。 　　  

2.美股恐慌指数VIX下跌3.42%至16.12，期权市场对股票后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌3.13%报15.14。OVX(原油ETF的VIX)指数跌4.49%报35.55。 　

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报0.88000%(前值0.88111%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.311%(前值0.-309%)。

CFTC持仓报告显示，截止至10月5日至10月11日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加21449手合约，至33549手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。  

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨5.9个基点报1.805%，德国上涨3.5个基点报0.069%。  

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.89%至81.03，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5107(前值0.5188)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.58%报1226.67。 

6.农产品方面，美豆上涨，升穿关键技术阻力点，因美国大豆出口需求强劲提供支撑。豆油期货也上升，涨至七周半高位，因现货市场强劲，以及对产量下降的担忧增强，令全球植物油价格大幅攀升。 

中国大豆进口商代表团上周五在美国爱阿华州第蒙签订协议，采购510万吨美国大豆，价值21亿美元。 

7.金属市场，伦铜降至一个月低位，美元上涨和欧洲最大炼厂降低明年向顾客收取的阴极铜加工费，凸显供应过多和需求疲弱。 

德国Aurubis上周五表示，明年向客户收取的阴极铜加工费较LME现货铜均价升水86美元，较今年升水92美元下降了6.5%。 

CFTC持仓报告显示，截止至10月5日至10月11日当周，COMEX铜投机客净多头头寸增加5804手合约，至12845手合约。 

8.原油下跌，OPEC达成的限产协议帮助油价实现连续第四周反弹，但美国石油活跃钻井数的再度增加令市场对页岩油产量回升的担忧愈加严重，同时OPEC和俄罗斯的原油产量也处高位，基本面状况依然薄弱。 

CFTC持仓报告显示，截止至10月5日至10月11日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加50674手合约，至413650手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。 

美国油田服务业公司贝克休斯报告称，美国原油钻井平台上周环比增加4座至432座，创下今年2月来新高；天然气平台增11座至105座；油气平台总量539座，前一周为524座。 

9.金价走低，因美国经济数据符合分析师预期，巩固了美联储将在年底前升息的预期，提振美元走强。 

CFTC持仓报告显示，截止至10月5日至10月11日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少50289手合约，至195219手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。 

10.经济数据方面,【欧元区8月贸易帐（季调后）∶233亿欧元前值∶200亿欧元预估值∶204亿欧元】【英国8月建筑业产出年率∶0.2%前值∶-1.5%预估值∶1.2%】【美国9月零售销售月率:0.6%　前值:-0.3%　预估值:0.6%】【美国9月生产者物价指数年率∶0.7%前值∶0.0%预估值∶0.6%】【美国10月密歇根大学消费者信心指数初值∶87.9前值∶91.2预估值∶92】。 

11.耶伦表示，应考虑暂时维持“高压经济”，帮助修复经济复苏缓慢带来的影响，但也指出维持宽松立场太久会得不偿失。 

“美联储通讯社”Hilsenrath称，该表态暗示美联储未来几个月将采取非常渐进的加息路径。 

12.美国10月密歇根大学消费者信心指数初值降至2015年9月来最低，低于预期和9月终值。总统大选带来的不确定性或有负面影响，通胀预期非常显著，未来五年的前景令人担忧。 

13.美国9月PPI月率增幅超过预期，主要受能源产品及其他商品成本上涨所推动，其中9月能源价格环比上涨2.5%，加上美元走强的影响变弱，足以支撑通胀将上行的观点。

14.美国9月零售销售环比增长创3个月来新高，表现出消费意愿逐步回升。分析称当前消费的经济基本面颇为坚实，整个零售行业的广泛调整表明家庭需求正在加快。 

15.纽约联储主席杜德利表示，已经离加息越来越近，有望在今年内完成。波士顿联储主席Rosengren（有投票权）称，市场定价反应出的12月加息概率似乎是正确。 

16.亚特兰大联储GDPNow模型下调第三季度GDP预期2.1%至1.9%.巴克莱从2.7%下调至2.6%。美银美林从2.9%下调至2.7%。高盛从2.7%下调至2.6%。

纽约联储NowcastGDP模型将美国第三季度GDP增速预期从2.2%上调至2.3%，第四季度料增1.6%。 

17.接受《华尔街日报》最新月度调查的经济学家认为，未来四年美国经济陷入衰退的可能性高达近60%，未来一年经济陷入衰退的机率为20%。 

18.欧元区未季调的贸易帐扩大至184亿欧元，自4月以来首次扩大。贸易帐盈馀在7月减少之后在8月增加，意味著第三季度欧元区的经济可能会继续温和上涨。 

19.惠誉将俄罗斯评级展望从负面调整至稳定，预期俄增速维持疲弱，今年萎缩0.5%，2017年增长1.3%。

20.英国央行行长卡尼表示，可以允许通胀小幅超过2%的预期目标以帮助就业和英国经济增长。 

英国央行称三季度抵押贷款需求大幅下降；预计第四季度的商业借贷前景较为温和，而担保借贷需求将会增加。 

21.英国8月建筑业产出意外下滑，基础设施项目产出降幅居前。但英国国家统计局称，建筑业产出下滑似乎与6月公投脱欧无关。 

22.花旗测算，英国的银行股和英镑汇率之间目前的相关性为70%，而过去15年则为35%。而通常，这种汇率变动和银行股之间存在高度相关是新兴市场国家的常见情景。

23.澳洲联储发布金融稳定评估报告，称澳大利亚银行体系表现良好，具有韧性。过去6个月家庭贷款的风险已有所减少。 

24.受大规模调控和公司债发行收紧两头挤压的中国房企赴离岸市场发债愈加活跃。亚洲美元高收益债平均收益率升至6.4%，创三周多最高。 

25.摩根大通、富国银行和花旗集团均以高于预期的三季度财报，为美国大行财报季带来了良好开端。摩根大通营收增长8%至255亿美元，关键业务营收全线增长。 

26.戴德梁行发布《全球房地产投资概览》报告显示，全球房地产市场总投资额高达13500亿美元。纽约仍是吸引最多房地产投资的市场，而美国房地产投资增长是全球各区中最高。 

今日重点关注：欧元区9月消费者物价指数年率终值。美国9月工业生产月率。 

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国内财经新闻： 

1.银行间债市上周五早盘现券仍偏强势；9月CPI涨幅稍超预期，短暂引发卖盘有所增加，但收益率略微反弹后买盘很快跟上，涨幅迅速被抹平，国债期货也在盘初闪电调整后震荡翻红。 

2.人民币兑美元即期上周五小幅收升，隔夜美指调整致中间价结束七连跌。虽然中间价明显反弹，且大行及其代理行维稳力量仍不时出现，但客盘仍略偏购汇，即期汇价因此反弹受限。

3.住建部召开电视电话会议，明确提出将依法查处发布虚假房源信息和广告、捂盘惜售、暗中加价收费、捆绑搭售、“一房多卖”等九种房地产开发企业不正当经营行为。

4.国务院会议指出，要出台加快发展健身休闲产业指导意见，发展冰雪、山地、水上、航空等户外运动和电子竞技；扩大汽车平行进口试点省市范围。

5.国税总局官网发布的意见稿称，2017年底前，完成对存量个人高净值账户（余额超过600万元）的尽职调查。2018年底前，完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查。

6.中国9月CPI同比上涨1.9%,高于预期的1.6%，前值为1.3%；PPI同比上涨0.1%，结束了同比连续54个月下降的态势，为四年半来首次转正。 

7.美国财政部在奥巴马总统任期内最后一次拒绝给中国贴上汇率操纵国的标签，认为中国最近设法支撑人民币汇率是为了防止人民币迅速贬值损害全球经济。 

8.美国财政部估计中国在2015年8月到2016年8月间，出售逾5700亿美元外汇资产以防止人民币更快速贬值；2016年上半年，中国的经常帐盈余降至相当于GDP的2%。 

9.国际清算银行（BIS）数据显示，2016年上半年人民币名义有效汇率累计贬值5.1%。在BIS监测的61种货币中贬值幅度均居第5位。（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）