铁矿石1701：突破447多单持有，目标460，止损442

黄金1612：275-276区间操作，

白银1612:4000-4080区间操作。

白糖1701:日内回落6700下方多。

棉花1701:日内回落15100附近短多。

豆粕1701:2850上方持多，下方离场观望。

菜粕1701:2200上方持多，下方离场观望。

IH1610:2205-2235区间操作，压力2240。

IF1610：3300-3310多，止损3280，压力3335。

IC1610：6480多，止损6450。

沥青1612:1720多单尝试，止损1700；   

甲醇1701:2260多单尝试，止损2240    

螺纹1701:2460多 止损2430

L1701：日内9400以下多单入场，目标9500，止损9350，注意风险

PP1701：日内7700以下多单入场，目标9800，止损7650，注意风险

Cu1612：空单持有 止损37600 目标价37000附近。

T1612：多单逢高减持，支撑101.35，压力101.6。

PTA1701:多单持有，止损4750

J1701:逢低买入，支撑1530，压力1600

JM1701:逢低买入，支撑1200,压力1250

胶：前高附近或有阻力，14500尝试抛空，破15000止损。

日内交易策略

1、金融  

期指：中国9月新增信贷增至逾万亿，企业贷款大增，长中短期贷款全面由减转增，PPP效应逐步体现。隔夜欧美股市、港股、B股均不同程度反弹，昨日沪指回补前期跳空缺口，高铁、券商板块带动蓝筹股走强，锂电池板块连续两日放量上涨，两市成交量略有增加。然而目前存量格局不变，上涨持续性值得关注，整体震荡格局未变。

IH1610:2205-2235区间操作，压力2240。 

IF1610：3300-3310多，止损3280，压力3335。

IC1610：6480多，止损6450。

50ETF期权：昨日50ETF午盘拉升，上涨1.42%至2.282。总成交量为536410张，增加182992张，PCR（put/call ratio）为63.7%，指标显示短期走势中性偏乐观。十月认购平值期权隐含波动率为11.57%，认沽隐含波动率为14.42%，认沽认购隐含波动率差价有所增加，预计短期走势中性。 

期债：央行周二公开市场进行800亿元逆回购操作，资金面整体宽松。午后权益市场上涨，期债跳水回落，目前央行货币政策仍受制于金融去杠杆、房地产泡沫和汇率压力而难于放松。近期经济数据逐步披露，目前整体有所好转，关注今日三季度GDP数据。T1612：多单逢高减持，支撑101.35，压力101.6。 

2、金属

金银1612：美国9月CPI指数为1.5%，符合市场预期，创下了2014年10月份以来的最大值，美国的通胀压力在逐渐上升，美元指数高位震荡，黄金的抗通胀的作用支撑金价小幅走高，但是上方压力还是较大，日内还是以区间操作为主，黄金1612：275-276区间操作，白银1612:4000-4080区间操作。 

沪铜1612：10月18日LME铜库存增2200吨至348000吨。 周二亚盘时段，美元指数的延续弱势，给包括贵金属、原油、基本金属在内的大宗品市场以喘息的良机，各品种纷纷低位返升。但欧美盘时段，随着美元重返升势，部分弱势品种多头再出现临阵脱逃的迹象而高位回落，尽管截至收盘内外盘基本金属仍录得大多收涨。技术面上，沪铜继续延低位震荡走势，沪铜处于大区间震荡的下降阶段。日内操作建议，轻仓试着逢高做空,。

Cu1612：空单持有 止损37600 目标价37000附近。 

螺纹：中国9月新增信贷和社会融资规模均超预期，央行加大MLF操作量以缓解资金面紧张状况，现货方面，唐山钢坯价格持稳，成本端对价格形成支撑，各地钢材市场价格继续上涨为主，螺纹主力在5日线附近受支撑后继续走高，建议可回落试多。

螺纹1701:2460多 止损2430 

铁矿石：普氏涨0.1至58.7美元，青岛港PB现货跌5元至460元/吨，成交尚可，虽然铁矿供应充足，但在黑色系整体上扬情况下，贸易商报价依然坚挺，近期钢厂检修出现增加，说明终端价格上涨动力不足，整个黑色系的调整节点仍看双焦现货走势，日内压力447.铁矿石1701：突破447多单持有，目标460，止损442

3、能化

甲醇1701：下游烯烃产业大幅采购，打破基本面疲软格局，加之后期进口预期大幅下降，一定程度支撑期价，短期再次震荡走高，多单可轻仓跟随；

甲醇1701:2260多单尝试，止损2240 

沥青1612：需求未能如期放量，现货市场表现疲软，加之库存压力较大，尽管近期原油强势支撑期价，但不改震荡格局，今日多单可逢低尝试；

沥青1612:1720多单尝试，止损1700； 

塑料：上一交易日主力合约PP收于7822，L收于9495，昨日午后期货大幅拉涨，影响到现货市场低价货源快速减少，主流报价走高，但现货需求一般，高价成交有限，资金拉涨可能性较大，后市短期看多，但涨势能维持多久需关注新产能的投放。

日内策略：

L1701：日内9400以下多单入场，目标9500，止损9350，注意风险

PP1701：日内7700以下多单入场，目标9800，止损7650，注意风险 

煤焦：18日国内焦炭现货市场延续涨势，华北、西北部分地区提涨80，港口存货报价亦有上扬，市场整体信心较强。钢厂库存低位运行，焦炭刚需致下游议价弱势；焦煤继续拉涨，焦企将成本压力向钢企转移；现货利好较多，共同促成此轮上涨。整体来看，涨后焦价仍未触顶，短期内难见颓势。

J1701:逢低买入，支撑1530，压力1600

JM1701:逢低买入，支撑1200,压力1250 

PTA1701：恒力和逸盛大装置检修，让市场短期供需格局进入紧平衡，下游聚酯产销及库存指标表现均良好，对PTA支撑尚可。但是10月ACP谈成以及价差的扩大套利套保介入对价格上涨形成压制，且中长期PTA供需结构偏弱，压制上涨空间。预计价格震荡为主，投资者日内短多操作。

PTA1701:多单持有，止损4750 

胶：前高附近或有阻力，14500尝试抛空，破15000止损。

胶：周二价格小幅波动，变化不大。现货推动期货走高。前高附近或有阻力，14500尝试抛空，破15000止损。

4、农产品

豆类：美豆冲高回落，油脂强劲带动豆类尝试突破千点关口，尾盘卖盘打压下回落，美豆生长优良率很高，收割进程亦在加快，丰产压制盘面。国内跟盘震荡，油脂走势带动豆类。国内油厂开工回升，豆粕库存开始进入积累阶段，盘面上冲承压，短期震荡偏强，关注2900关口能否突破。

豆类：美豆冲高回落，丰产压制盘面，农户高位选择出售大豆。国内豆类受油脂带动反弹。豆粕1701:2850上方持多，下方离场观望。菜粕1701:2200上方持多，下方离场观望。 

油脂主力：人民币持续贬值推升远期进口成本；当前国内豆油菜油库存充裕，菜油抛储成交良好，棕榈油库存偏低水平；豆油菜油主力期价小幅升水，棕榈油期价贴水收窄，幅度依然较大；国庆后油厂开机逐渐恢复，加上菜油抛储持续，国内供应依然充裕，但近期美豆需求旺盛、加拿大油菜籽产区受降雪天气阻碍收割和马棕预期减产利好叠加，外盘走强支撑国内盘面。预计油脂偏强走势，操作上建议逢低做多，如若前期多单继续持有。 

白糖1701：白糖震荡偏多走势不变。消息面上巴西产量预估下降，印度进口预估100-200万吨。国内抛储量偏少，价格6000以上；利多方面全球中长期减产，外糖价格走高，打击走私力度加大，走私减少，进口调查,上一年度全国销糖率93.12%，国内库存偏低等。价格维持震荡偏多走势，进三退二，适合波段操作，低位多单谨慎持有。

白糖1701:日内回落6700下方多。

棉花1701:美国农业部报告利多，外盘震荡走高。国内前期国储拍卖结束，总成交266万吨，短期纺织企业抢拍国储囤货，对新棉需求减少。棉农惜售，轧花厂抢收，新棉收购价有所提高，纺织企业采购暂停观望，各方目前都在博弈，国储拍卖结束之后，新棉短期有价无市。15000附近中线多单持有。

棉花1701:日内回落15100附近短多。