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上证50ETF期权观察:成交量缩减

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-10-20 08:45:48 来源:民生期货 作者:金玉静

周三A股市场小幅高开,窄幅振荡,尾盘报收于3084.72点,上涨0.03%,年线压力仍然较大,两市成交金额小幅增至4955亿元。盘面看,高送转、股权转让、化工新材料等概念板块涨幅居前,而充电桩、环保工程、证券等板块则领跌。期指方面,IH1610合约小幅高开,振荡下行,跌0.01%,报收于2217.4点,期指贴水4.1点。标的物方面,上证50ETF收盘小幅下跌0.13%,报收于2.279,成交量缩至111万手。


图为10月平值认购期权与认沽期权隐含波动率走势


期权市场成交较上一个交易日小幅缩量,但仍创10月成交次高水平。全日累计成交437982张期权合约,较上一交易日减少98428张。其中,认购期权成交270812张,较上一交易日减少56858张,认沽期权成交167170张,较上一交易日减少41570张。日成交量PCR今日小幅增至0.62,上一交易日为0.64,短期看,投资者情绪偏暖。


认购期权当日最大成交量集中在10月执行价为2.25的期权合约上,而认沽期权当日最大成交量则集中在10月执行价为2.30的平值期权上。持仓方面,上证50ETF期权总持仓量增至1230249张,增加9468张,移仓换月后持仓稳步增长。


图为50ETF1703—P—2.15日线


期权价格波动较小。由于标的资产价格微幅下跌,认购期权价格全线收跌,且虚值认购期权价格跌幅更大。但是同期认沽期权价格并未大幅上涨,部分虚值认沽期权反而价格下跌,仅有实值认沽期权价格小幅上涨。10月平值认购合约“50ETF购10月2.30”收盘报0.0056,下跌41.67%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2.30”收盘报0.0300,下跌0.33%。

责任编辑:唐正璐

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