国债期货：

国债期货周四高开震荡，临近午时央行称表外理财并未正式纳入广义信贷范围，令市场情绪有所好转，期债午后拉升，涨幅明显。截至收盘，10 年国债期货主力合约 T1612 收盘报 101.520 元，较上日结算价涨0.29%；5 年国债期货主力合约 TF1612 收盘报 101.880 元，较上日结算价涨 0.23%。

资金面方面，Shibor 利率一如既往全线飘红，升幅均有所收窄。央行周四进行 1150 亿 7 天期、550 亿 14 天期、400 亿元 28 天期逆回购，当日有 1100 亿逆回购到期，实现净投放 1000 亿元。隔夜 Shibor 利率持续领涨，显示机构对短期资金需求依旧较大，虽然央行连日逆回购操作量逐步加码，仍然无法动摇愈发紧张的资金面。

银行间债市方面，银行间现券收益率同步回落，跌幅较大。一级市场方面，进出口行招标发行的 1、5、10 和 20 年期固息债，中标收益率分别为为 2.4122%、2.92%、3.125%和 3.381%，长端配置需求好于短端。外汇方面，离岸、在岸人民币短线走低，离岸人民币甚至一度失守 6.79关口，再创记录新低。人民币贬值带来的外汇占款流出以及央行去杠杆意图等因素导致了本轮资金面收紧，未来仍面临较大流动性风险。操作上，期债短期内或延续调整，建议逢高做空。

结论：建议期债逢高做空。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周五（10 月 28 日）IF1611 合约交易策略：

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多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3315 点止损，3338 止盈。

2) 突破 3338 点，买入，3353 点止损，3410 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3330 点止损，3315 点止盈。

2) 跌破 3315 点，卖出，3330 止损，3295 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。