国债期货

国债期货周一“惨案”再演，遭遇无情调整，一路走低。截至收盘，10 年国债期货主力合约 T1612 收盘报 101.245 元，较上日结算价跌 0.29%；5 年国债期货主力合约 TF1612 收盘报 101.705 元，较上日结算价跌 0.16%。资金面方面，Shibor 利率涨跌互现，隔夜 Shibor 跌 0.1 个基点。央行周一进行 1000 亿 7 天期、700 亿 14 天期、200 亿元 28 天期逆回购，当日有 900 亿逆回购到期，此外周六有 59 亿央票到期顺延到周一，因此实现净投放 1059 亿元。上周六，中央政治局召开会议指出，“要注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险”。月末最后一天央行投放力度不减支援流动性，但资金面仍旧未脱紧平衡状态，预期也偏谨慎。

银行间债市方面，银行间现券同步走弱，收益率小幅上行。一级市场方面，农发行招标发行的 3、5、7 和 10 年期固息增发债，中标收益率分别为为 2.7683%、2.9305%、3.1156%和 3.1464%，配置需求较为一般。外汇方面，央行该出手时就出手，人民币中间价大幅上调 217 点。三季度美国 GDP 意外强劲增长，令美联储今年 12 月加息概率大增，央行此举为维稳汇率和加强资本管制，希望扭转市场对汇率的悲观情绪。操作上，预计期债维持短期弱势震荡概率较大，建议采取短空策略。

结论：建议期债采取短空策略

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周一（11 月 01 日）IF1611 合约交易策略：

多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3315 点止损，3338 止盈。

2) 突破 3338 点，买入，3353 点止损，3410 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3325 点止损，3315 点止盈。

2) 跌破 3315 点，卖出，3325 止损，3295 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。