国债期货 国债期货周一“惨案”再演,遭遇无情调整,一路走低。截至收盘,10 年国债期货主力合约 T1612 收盘报 101.245 元,较上日结算价跌 0.29%;5 年国债期货主力合约 TF1612 收盘报 101.705 元,较上日结算价跌 0.16%。资金面方面,Shibor 利率涨跌互现,隔夜 Shibor 跌 0.1 个基点。央行周一进行 1000 亿 7 天期、700 亿 14 天期、200 亿元 28 天期逆回购,当日有 900 亿逆回购到期,此外周六有 59 亿央票到期顺延到周一,因此实现净投放 1059 亿元。上周六,中央政治局召开会议指出,“要注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险”。月末最后一天央行投放力度不减支援流动性,但资金面仍旧未脱紧平衡状态,预期也偏谨慎。 银行间债市方面,银行间现券同步走弱,收益率小幅上行。一级市场方面,农发行招标发行的 3、5、7 和 10 年期固息增发债,中标收益率分别为为 2.7683%、2.9305%、3.1156%和 3.1464%,配置需求较为一般。外汇方面,央行该出手时就出手,人民币中间价大幅上调 217 点。三季度美国 GDP 意外强劲增长,令美联储今年 12 月加息概率大增,央行此举为维稳汇率和加强资本管制,希望扭转市场对汇率的悲观情绪。操作上,预计期债维持短期弱势震荡概率较大,建议采取短空策略。 结论:建议期债采取短空策略 股指期货短线交易策略 短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周一(11 月 01 日)IF1611 合约交易策略: 多头策略 1) 目前持有的多单跌破 3315 点止损,3338 止盈。 2) 突破 3338 点,买入,3353 点止损,3410 点止盈。 空头策略 1) 目前持有的空单突破 3325 点止损,3315 点止盈。 2) 跌破 3315 点,卖出,3325 止损,3295 点止盈。 投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担。 责任编辑:唐正璐 |
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