国债期货：

国债期货周二低开震荡，午后逆势而上，涨幅扩大。截至收盘，10年国债期货主力合约 T1612 收盘报 101.330 元，较上日结算价涨 0.06%；5 年国债期货主力合约 TF1612 收盘报 101.755 元，较上日结算价涨 0.05%。资金面方面，Shibor 利率涨跌互现，隔夜 Shibor 连续两天下跌。央行周二进行 1000 亿 7 天期、600 亿 14 天期、300 亿元 28 天期逆回购，当日有 1550 亿逆回购到期，实现净投放 350 亿元。尽管资金面供给有所好转，但被动去杠杆压力的存在使后市对流动性预期仍偏悲观，加之基本面数据好于预期，债市谨慎情绪不改。

银行间债市方面，银行间现券收益率小幅下行。一级市场方面，国开行招标发行的 10 和 20 年期固息增发债，中标收益率分别为为 3.0904%和 3.359%。10 月官方制造业和非制造业 PMI 均明显回升，数据远超预期，显示四季度首月国内经济呈现加速扩张的趋势，但由于房产调控新政冲击实体经济存在滞后性影响，届时经济或重回下行通道。外汇方面，人民币兑美元中间价下调 93 个基点，另外有三家美国国债一级交易商称年底加息预期纯属误导，美联储需要看到更加清晰的经济上行和通胀数据方才决定出手。操作上，预计期债维持短期弱势震荡概率较大，建议采取短空策略。

结论：建议期债采取短空策略。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周三（11 月 02 日）IF1611 合约交易策略：

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多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3330 点止损，3373 止盈。

2) 突破 3373 点，买入，3353 点止损，3410 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3345 点止损，3338 点止盈。

2) 跌破 3338 点，卖出，3345 止损，3315 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。