国债期货

国债期货周三全天呈现窄幅震荡，尾盘实现小幅上涨。截至收盘，10 年国债期货主力合约 T1612 收盘报 101.365 元，较上日结算价涨 0.03%；5 年国债期货主力合约 TF1612 收盘报 101.825 元，较上日结算价涨 0.07%。资金面方面，Shibor 利率涨跌互现，短期品种连续下跌，资金成本压力有所缓和。央行周三进行 800 亿 7 天期、300 亿 14 天期、100 亿元28 天期逆回购，当日有 1550 亿逆回购到期，实现净回笼 350 亿元。央行控制逆回购规模致净投放缩水，仅对到期量进行部分对冲，拖慢了资金面回暖的步伐。后市有大额逆回购到期，央行整体仍倾向于稳定的、温和的去杠杆过程，资金面继续维持紧平衡。

银行间债市方面，银行间现券收益率变化不大，波动微乎其微。一级市场方面，财政部招标发行的 1 和 10 年期固息国债，中标收益率分别为2.1%和 2.7%；另外，国开行昨日发行的 30 年期固息债中标收益率为3.5%。外汇方面，人民币兑美元中间价止跌回升，大幅上调 172 个基点，报 6.7562。经历一波单边行情之后，人民币得到技术调整是基于中国经济数据回暖这一基本面支撑。周四凌晨，美联储将公布 11 月利率决议，考虑到下周美国大选的因素，市场普遍预期本次决议会维持利率不变，美元很可能延续跌势，综合来看，人民币对美元将持续震荡走势。操作上，预计期债维持短期弱势震荡概率较大，建议采取短空策略。

结论：建议期债采取短空策略。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周四（11 月 03 日）IF1611 合约交易策略：

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多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3315 点止损，3338 止盈。

2) 突破 3338 点，买入，3325 点止损，3373 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3327 点止损，3315 点止盈。

2) 跌破 3315 点，卖出，3325 止损，3295 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。