日内交易内参

IH1611：2265-2295区间操作，压力2300  

IF1611：沿均线做多，止损3320。

IC1611：6450-6520区间偏多交易。

T1612:101.1-101.35区间操作。 

螺纹1701: 2830多 止损2800 

黄金1612：部分平仓，轻仓等待大选结果，

白银1612:部分平仓，轻仓等待大选结果。

Cu701：41000附近做多  止损40000 目标价42500附近。

铁矿石1701:530-550区间震荡 

甲醇1701:2420空单尝试，止损2440 

沥青1612:1820空单尝试，止损1840；

PTA1701:4820短多，止损4780 

L1701：预计日内高位震荡，9900-10100区间操作

PP1701：预计日内高位震荡，8450-8650区间操作 

J1701:逢低买入，支撑1950压力2100

JM1701:逢低买入，支撑1450压力1600

豆粕1701:多单减持观望，轻仓持多，

菜粕1701：多单减持观望，轻仓持多。

品种策略概要

日内交易策略

1、金融  

期指：隔夜欧美股市继续上涨，黄金下跌，目前市场等待今日午后美国大选结果。昨日沪指在基建权重板块带领下，创熔断新高，两市成交量略有增加。10月国内进出口数据不及预期，外需疲软，人民币贬值压力涌现，央行货币政策防范资产泡沫，或限制A股上涨空间。

IH1611：2265-2295区间操作，压力2300  

IF1611：沿均线做多，止损3320。

IC1611：6450-6520区间偏多交易。

50ETF期权：昨日50ETF冲高回落，上涨0.34%至2.338。总成交量为528028张，增加244244张，PCR（put/call ratio）为59.42%，指标显示短期走势中性偏乐观。十一月认购平值期权隐含波动率为14.04%，认沽隐含波动率为15.85%，目前期权认沽认购隐含波动率价差有所减少，预计短期走势呈中性。 

期债：央行三季度报告：抑制资产泡沫，稳增长与防泡沫的平衡更富挑战性。央行周二在公开市场单日净回笼1450亿元，为连续第五日净回笼。昨日银行间回购利率持稳，国债期货探底反弹，尾盘跌幅收窄，目前政策以防资产泡沫盒风险为主，债市承压。T1612:101.1-101.35区间操作。 

2、金属

金银1612：美国大选投票显示，目前特朗普暂时领先，市场已经为希拉里投了一票，美股和欧股普涨，金价也承压下行，鉴于大选还存在不确定性，建议投资者时刻关注大选情况，或者轻仓等待大选结果，黄金1612：部分平仓，轻仓等待大选结果，白银1612:部分平仓，轻仓等待大选结果。

螺纹：中国10月出口同比下滑7.3%，差于预期的下滑5.9%,央行三季度报告,抑制资产泡沫，稳增长与防泡沫的平衡更富挑战性。现货方面，唐山钢坯涨30，各地钢材市场价格延续普涨格局，螺纹主力回调到5日线后再度拉起保持偏强运行，建议回落做多。

螺纹1701: 2830多 止损2800 

沪铜1701：11月8日LME铜库存减6775吨至291625吨。由于近期以动力煤为首的大宗品市场非理性暴涨，周二亚盘时段中国三大期货交易所相继调整相关品种交易规则。受此影响，大宗品市场上涨气氛明显受制，文华商品也一度显出资金快速流出迹象。但欧美盘时段，因希拉里胜选预期再度增强，美元大振，基金属市场也重返强势，截至收盘，基金属全线上涨伦锡独跌。消息面，【福建严防铅锌铜等矿产资源开发污染土壤】近日，福建省政府出台《福建省土壤污染防治行动计划实施方案》，提出自2017年起，在全省铅锌、铜等矿产开发活动集中的区域，制定并实施重点污染物特别排放限值实施方案；2018年底前，完成福建省铅锌矿污染专项整治。【断电致使必和必拓Olympic Dam铜矿损失约三周产量】必和必拓称，受9月底断电影响，必和必拓旗下位于澳洲的Olympic Dam铜矿损失了相当于约三周的产量。受此影响，该矿最初设定的2017财年20万吨的产量目标需要再议。基于目前每吨4,800美元的铜价计算，必和必拓在停产期间每天损失约260美元。技术面上，沪铜继续大阳拉升，多头氛围浓重，回调五日均线积极做多。日内操作建议，轻仓试着逢低做多。

Cu701：41000附近做多  止损40000 目标价42500附近。

铁矿石：普氏涨0.85至68.65美元，青岛港PB涨10元至520，成交清淡，贸易商依然坚决挺价，连铁夜盘继续减仓上行，1-5价差扩大至46，近月合约强势很难改变，近期逻辑是钢厂限产提价后，贸易商并未因需求减少而降价，并且跟随提价，原因是贸易商目前杠杆比较低，有较强的挺价能力。铁矿石1701:530-550区间震荡 

3、能化

甲醇1701：下游烯烃产业大幅采购，打破基本面疲软格局，加之后期进口预期大幅下降，一定程度支撑期价，但考虑到近期涨幅过大存在回调可能，短期高位震荡概率偏大；

甲醇1701:2420空单尝试，止损2440 

沥青1612：需求未能如期放量，现货市场表现疲软，加之库存压力较大，短期区间难破，空单可逢高尝试；

沥青1612:1820空单尝试，止损1840；

PTA：目前PTA成本端支撑减弱，检修装置重启，PTA供应增加，但是下游聚酯产销及库存指标表均良好，需求旺盛，资金情绪也偏暖。总体预计PTA震荡为主，投资者利用日内短多操作。

PTA1701:4820短多，止损4780 

塑料：上一交易日主力合约PP收于8536，L收于9990，昨日交易所调整多个热门品种的保证金及手续费，会对商品整体的涨势产生一定影响，当前石化库存依旧很低，石化出厂价维持高位，市场低价货源减少，期货处于高位，此时不宜过度追涨，需注意高位回调风险，关注产能和库存的变化，操作方面需谨慎。

日内策略：

L1701：预计日内高位震荡，9900-10100区间操作

PP1701：预计日内高位震荡，8450-8650区间操作 

煤焦：8日国内主要市场焦炭现货价格暂稳，成交较积极。东北地区有幅度150的补涨；唐山坯价小涨，钢厂生产热情高，焦炭需求坚挺；煤价保持高位运行，原料成本对焦价支撑仍强；昨期货市场因交易所措施出现回调，主力合约成交大增。但整体来看，短期国内焦炭现货价格易涨难跌。

J1701:逢低买入，支撑1950压力2100

JM1701:逢低买入，支撑1450压力1600 

4、农产品

豆类：美豆震荡走高，买盘支撑价格上行，油脂表现稍强，美农报利空预期消化。近期基本变化不大，下方买盘和上方丰产压制使得盘面震荡不休。国内豆粕现货成交本周显著好转，前期采购较少本周补库增多，期货盘面企稳回升提振买方信心，整体需求良好支撑价格。

豆类：美豆重回千点上方，国内跟盘反弹，粕类震荡延续，2900上方短期压力，关注晚间美农报数据是否超预期。豆粕1701:多单减持观望，轻仓持多，菜粕1701：多单减持观望，轻仓持多。

油脂主力：总结来说，国内豆油菜油供应依然宽裕，棕榈油相对紧缺，第四季度上涨预期主要靠人民币贬值影响和外围豆棕来推动，当前豆油库存持续下降，关注国内库存变动。美元企稳下人民币或继续贬值，对国内油脂形成提振，整体思路偏多。