国债期货：

国债期货周一高开后震荡走低，午盘跌幅扩大，尾盘较大幅收跌。截至收盘，10 年国债期货主力合约 T1703 收盘报 99.670 元，较上日结算价跌 0.21%；5 年国债期货主力合约 TF1703 收盘报 100.765 元，较上日结算价跌 0.12%。

资金面方面，Shibor 利率全线上涨，隔夜 Shibor 跳涨 2 个基点。央行周一进行 1050 亿 7 天期和 650 亿 14 天期逆回购，当日有 900 亿逆回购到期，此外上周六到期的 100 亿元 3 年期央票顺延到周一到期，因此实现净投放 900 亿元。央行“锁短放长”持续操作使得资金成本不断上升，叠加本月中下旬的财税走款及跨月需求即将到来，在货币政策稳健中性的情况下，未来短期资金的紧平衡状态仍将延续。

银行间债市方面，银行间现券收益率延续涨势。国家统计局昨日公布的数据显示，10 月工业增加值增速与 9 月持平，固定资产投资增速继续小幅回升，消费品零售额增速虽有回落，但仍保持两位数增长，基本面的稳定难对债市带来实质性的利好。外汇方面，美元指数的持续走强令人民币承压，在岸人民币跌破 6.83 大关，现报 6.8393。上周大选后美国债券市场经历了抛售狂潮，美债收益率一路狂升，其利率反弹也令国内债市面临外部风险。操作上，预计期债维持震荡走弱，建议采取短空策略。

结论：建议期债采取短空策略。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周二（11 月 15 日）IF1611 合约交易策略：

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多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3403 点止损，3500 止盈。

2) 突破 3500 点，买入，3470 点止损，3650 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3430 点止损，3393 点止盈。

2) 跌破 3393 点，卖出，3400 止损，3378 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担