国债期货

国债期货周三开盘后，买方稍占据优势，强势拉升翻红，但上档抛压沉重，空方趁势打压，尤其尾盘出现大幅跳水，最终以光脚阴线报收。截至收盘，10 年国债期货主力合约 T1703 收盘报 99.610 元，较上日结算价跌 0.17%；5 年国债期货主力合约 TF1703 收盘报 100.640 元，较上日结算价跌 0.13%。

资金面方面，Shibor 利率依旧全线上涨，3 月 Shibor 涨 1.70 个基点，创 1 月底以来最大单日涨幅。央行周三进行 1100 亿 7 天期、300 亿 14天期逆回购，当日有 850 亿逆回购到期，实现净投放 550 亿元。此外，周三有 1150 亿 MLF 到期，央行续做 MLF 共 3020 亿元。虽然央行连续净投放，但资金面依然偏紧，而近几日人民币的快速贬值，也加重了市场对于流动性的担忧。

银行间债市方面，银行间现券收益率同步上涨。一级市场方面，财政部招标发行的 7 年期固息国债，中标收益率为 2.79%。外汇方面，美元指数强势不改，在岸人民币兑美元一度跌破 6.87，鉴于美国政策的不确定性，以及央行未现干预迹象，人民币预期仍承压。操作上，预计期债短期会有所反弹，建议采取逢低建仓策略。

结论：建议期债采取逢低建仓策略。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周四（11 月 17 日）IF1611 合约交易策略：

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多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3410 点止损，3500 止盈。

2) 突破 3500 点，买入，3470 点止损，3650 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3430 点止损，3393 点止盈。

2) 跌破 3393 点，卖出，3400 止损，3378 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。