国债期货：

国债期货周一早盘震荡走升，午后在空方打击下，多方无力推高，以近乎倒 T 字线收盘。截至收盘，10 年国债期货主力合约 T1703 收盘报99.595 元，较上日结算价涨 0.01%；5 年国债期货主力合约 TF1703 收盘报 100.620 元，较上日结算价涨 0.04%。

资金面方面，Shibor 利率连续第 13 个交易日全线上涨。央行周一进行 1000 亿 7 天期、600 亿 14 天期和 150 亿 28 天期逆回购，当日公开市场有 1950 亿逆回购到期，实现净回笼 200 亿元。央行在人民币被动贬值背景下今日延续净回笼操作，资金面仍偏紧。昨日央行表示国际收支基本平衡，货币贸易仍保持较大顺差，人民币汇率完全可在合理水平上基本稳定，预计短期内央行仍希望维持资金面紧平衡。

银行间债市方面，银行间现券收益率由跌转涨。一级市场方面，进出口行招标发行的 3、5 和 10 年固息债，中标收益率分别为 2.9992%、3.0994%和 3.3013%。在基本面缺乏明确支撑的背景下，近期债市走势主要由海外市场情绪、汇率变化和资金面担忧所主导。外汇方面，由于美国某些州将重新计算大选选票，美元跳空低开，人民币借势反弹，中间价调升 126 个基点，预计本周汇率将有所企稳。操作上，预计期债短期将震荡偏强，建议考虑做多策略。

结论：建议期债考虑做多策略。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周二（11 月 29 日）IF1612 合约交易策略：

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多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3530 点止损，3650 止盈。

2) 突破 3650 点，买入，3620 点止损，3720 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3540 点止损，3490 点止盈。

2) 跌破 3490 点，卖出，3500 止损，3460 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。