隔夜国际资本市场消息小集: 

1 . 昨晚美股收低。道琼斯指数跌0.28%,标普跌0.53%;欧洲斯托克50指数跌1.04%。美元指数跌0.29%;伦铜跌0.75%;原油涨2.05%;黄金涨1.26%;美豆涨1.05%;美豆粉涨1.49%,美豆油涨0.22%;美糖涨0.60%;美棉涨1.28%;高盛商品指数涨1.14%;CRB指数涨1.02%;BDI指数涨0.25%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.12%。较昨日15:00恒生期指跌0.74%,A50期指跌0.33%。

2 . 美股恐慌指数VIX上涨6.56%至13.15,期权市场对股票后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌5.85%报17.39。OVX(原油ETF的VIX)指数跌1.68%报52.56。

3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报0.93733%(前值0.93076%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.314%(前值0.-314%)。

4 . 债券市场十年期国债收益率美国下跌4.7个基点报2.312%,德国下跌3.6个基点报0.193%。

5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)涨3.24%至81.69,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4975(前值0.4823),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.50%报1207.69。

6 . 农产品方面,美豆连续第七日上涨,延续涨势,交易商表示,因有迹象显示出口需求强劲和豆粕上升。豆粕上涨受助于技术性买盘和看多豆粕/看空豆油的套利交易。豆油收盘持稳至下跌,此前触及两年半新高。

原糖期货从数周低位反弹,因巴西雷亚尔跳涨吸引部分买盘。

7 . 金属市场,伦铜持平,锌价急升至九年高位,铅价升至五年高位,因有报道称,中国加大基础设施投资,且有迹象显示,中国的地产投资强劲,这刺激了大量买盘。

高盛称,中国客户看好黑色系金属,中国客户也看好基本金属走势。一些客户希望撤出多头;其他客户认为铜的目标价位为6000-7000美元/吨。

高盛研究团队报告称,铜价已经急剧上涨,其投机性头寸已在最近两个月创2005年以来最高位;未来三个月恐跌至5000美元/吨整数位心理关口。

8 . 原油上涨,交易震荡,此前最多跌2%,后收复失地,因市场对主要产油国能够在周三会议上就减产达成一致的摇摇欲坠的预期做出反应。

OPEC的二手数据显示,沙特石油产出自2011年1月份以来增产200万桶/日,而伊朗虽被制裁却保持不变。

据英国金融时报援引知情人士,沙特主动提议在1050万桶/日的原油产量基础上减产4.5%;但伊朗必须相应将其产量冻结在380万桶/日,俄罗斯等非OPEC主要产油国也必须参与。

据标普全球普氏,美国11月天然气日均净出口4亿立方英尺,近60年来首次。花旗估计,到2020年美国最多将供应海外1/5的消费。

高盛预计OPEC将达成协议,原油12个月目标价或为50美元。

摩根大通预计OPEC成功达成石油供应协议的可能性为60%。欧佩克达成协议失败将导致油价跌至35-45美元/桶的区间。

9 . 金价上涨,从之前触及的2月来最低水准反弹,因美元和长期美国国债收益率从近期高位回落。

10 . 经济数据方面,【欧元区10月M3货币供应年率∶4.4%前值∶5.0%预估值∶5.0%】【美国11月达拉斯联储制造业活动指数∶10.2前值∶-1.5预估值∶1.5】。

11 . OECD预计美联储至2018年底逐渐加息至2.0%。将2016年美国经济增长预期由1.4%上调至1.5%,将2017年预期由2.1%上调至2.3%。

12 . 据Adobe Digital Insights,美国黑色星期五的网上消费规模达到33.4亿美元,零售网站周一吸金5.4亿美元,如果这一趋势继续,网络星期一的消费规模有望达到33.6亿美元纪录。

13 . 摩根士丹利发布2017十大外汇顶级交易,其中提到美元已进入本轮牛市的最后一站,明年推荐做多USDJPY,做多CHFJPY等,但小心美元牛市在2018年终结。

14 . 欧央行行长德拉吉认为,受益于欧央行政策,欧元区经济复苏将持续。

15 . 欧洲系统风险委员会(ESRB)发出警告表示,包括英国在内的八个欧盟国家房地产市场面临过热风险。这在一定程度上是由极低的利率引起的。

16 . 巴克莱认为欧洲债券收益率下滑趋势将终结。因特朗普要求欧洲北约提升军费导致债务负担或进一步增加。另外欧央行若QE退出,庞大的债务可能因利率攀升引发偿付危机。

17 . 穆迪预计西班牙2017年GDP将增长2%,确认西班牙2017年前景展望为稳定;反映了西班牙经济前景正在改善以及政府提供的强劲流动性支撑。

18 . 官员和银行家表示,如果本周末意大利宪政改革公投失败,及由此引发的市场波动使投资者放弃进行资本结构调整,最终将会导致高达8家银行面临风险。

19 . 英国工业联合会(CBI)数据显示,英国本土服务业利润在过去三个月大幅下跌。上升的成本和企业萎靡的销售额令利润下跌。但CBI表示,企业雇佣意愿保持强劲。

20 . 日本央行上半财年(截至9月的六个月)亏损2002亿日元(18亿美元),去年同期净利润6288亿日元。日本央行此前将2418亿日元转为了储备金,为增持日本国债潜在的损失做准备。

21 . OECD预计2016年全球GDP增长1.6%(与9月份预期持平),将2017年预期从3.2%上调至3.3%。对大多数主要经济体GDP增速进行上修,因预计美国GDP增长加快。

22 . OECD将2016年欧元区经济增长预期由1.5%上调至1.7%,将2017年预期由1.4%上调至1.6%。将2016年英国经济增长预期由1.8%上调至2%,将2017年预期由1%上调至1.2%。

23 . 摩根士丹利称,明年全球经济增速将达到3.4%,但政治风险弥漫,不确定性包括美国新选政府,英国将开启退欧协商和欧洲各国关键选举。

24 . 汇丰称新兴市场股市提供了有吸引力的长期上行空间;未来美元走强,新兴市场货币面临更大挑战;2017年流向新兴市场的资本放缓至4730亿美元。

25 . 巴菲特青睐的估值指标——美股公司市值与GDP的比率——正接近2000年以来的高位。该指标曾在2000年网络股泡沫破灭前和2007年金融危机爆发前大幅走高。

今日重点关注:法国第三季度GDP年率初值。英国10月央行抵押贷款许可。欧元区11月经济景气指数。德国11月消费者物价指数年率初值。美国第三季度GDP年化季率修正值。美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率。美国11月咨商会消费者信心指数。

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国内财经新闻: 

1. 银行间债市周一早盘长债收益率及利率互换(IRS)略下滑,国债期货亦小幅走强。近日来被保险机构等青睐的30年国债表现仍鹤立鸡群,收益率继续明显下行,并带动10年利率债向暖。

2. 人民币兑美元即期周一收升逾百点,中间价亦调升脱离近八年半新低;离岸也一度涨逾200点。交易员称,客盘仍偏购汇,大行不时提供美元流动性,确保市场基本稳定。

3. 据发改委,10月份全国铁路完成货运量3.07亿吨,同比增长11.2%,为2015年2月以来最高。1-10月份全国铁路累计完成货运量27.11亿吨,同比下降3.3%(1-9月同比下降6.31%)。

4. 保监会副主席陈文辉认为,当前保险资金约80%资产配置于信用类资产,面临的信用风险上升,并称未来将进一步加强股权、股票投资监管,规范和约束其一致行动人行为。

5. 摩根士丹利最新报告指出,中国股市重回牛市,上调沪指至4400点,与目前点位3241相比上涨空间为36%。

6. 瑞银表示,中国债券明年被纳入全球指数的可能性增强,如果获得纳入,则可能吸引3.5万亿美元的资金流入。

7. 惠誉确认中国的主权评级为“A+”,展望稳定。

8. 外管局数据显示,10月中国国际收支口径国际货物和服务贸易顺差290亿美元。其中货物贸易顺差499亿美元,服务贸易逆差209亿美元。

9. OECD将2016年中国经济增长预期由6.5%上调至6.7%,将2017年预期由6.2%上调至6.4%。

10. 昨日同业存单利率从8月至今已飙升约49-66个基点,并在10月下旬一举升过20年期国债收益率。同业拆借平台DM称,今日资金面较上周五明显紧张,日内线上资金需求不断上升。 (以上信息由中航期货许毛桉编辑整理)