国债期货 当前债市情绪非常脆弱,美债收益率再创新高叠加中证登新规影响,国债期货周一早盘大幅低开后低位震荡,午后一路下行,创下合约上市以来最大跌幅。截至收盘,十年期国债期货主力合约 T1703 收报 96.685,较前一交易日下跌 1.05%;五年期国债期货主力合约 TF1703 收报 99.01,较前一交易日下跌 0.48%。 昨日银行间主要回购利率均小幅走升,Shibor 利率除隔夜稍降外其余品种均明显走升,利率互换明显上扬,央行周一共开展了 800 亿元 7天期、300 亿元 14 天期和 200 亿元 28 天期逆回购,当日共 1300 亿逆回购到期,单日实现资金完全对冲,资金面仍保持紧平衡状态。一级市场方面,昨日增发的三、五、十年期口行债中标收益率分别为 3.5015%、3.5586%和 3.7661%,全场 1-3 倍,受二级市场暴跌影响,一级市场招标表现较差,市场谨慎情绪继续升温。 外汇方面,人民币兑美元开盘走跌,再度跌破 6.90 点位,人民币贬值压力仍存,关注美联储加息幅度及议息决议对明年加息频率的暗示。消息方面,中债登新规限制杠杆倍数,利空信用债,市场对后续监管政策的担忧加剧。整体来看,资金面压力仍存,人民币继续贬值,加上监管层“去杠杆”加剧,多重利空作用下,债市调整或未结束。操作上,现券谨慎持有,适当套保,期债谨慎操作。 结论:悲观情绪加剧,期债观望为主。 股指期货短线交易策略 短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周二(12 月 13 日)IF1612 合约交易策略: 多头策略 1) 目前持有的多单跌破 3385 点止损,3410 止盈。 2) 突破 3410 点,买入,3390 点止损,3470 点止盈。 空头策略 1) 目前持有的空单突破 3410 点止损,3340 点止盈。 2) 跌破 3340 点,卖出,3360 止损,3205 点止盈。 投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担 责任编辑:唐正璐 |
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